삼성운용 "글로벌주식혼합형 수익률 1위 펀드→디딤펀드로 리모델링"

삼성운용 "글로벌주식혼합형 수익률 1위 펀드→디딤펀드로 리모델링"



(서울=연합인포맥스) 한상민 기자 = 삼성자산운용이 글로벌주식혼합형 중 3년 수익률 1위를 기록하고 있는 펀드를 리모델링해 디딤펀드로 선보인다.

신재광 삼성자산운용 멀티에셋본부 상무는 15일 서울 여의도 금융투자협회 기자실에서 열린 '삼성디딤밀당다람쥐글로벌EMP' 펀드 기자간담회에서 "3년 수익률 31.1%로 글로벌 주식혼합형 중 1위 기록 중인 펀드를 디딤펀드 요건에 맞게 재구성했다"며 "당사 경기 국면 모델에서 장단기 금리차, 실업수당청구건수 등 선행성을 가진 경제 지표를 중심으로 추출해 경기 국면을 분석하고 있다"고 말했다.

삼성운용 디딤펀드는 경기 국면을 회복, 확장, 수축, 침체 4가지로 구분해 국면에 따라 주식과 채권 비중을 조정한다. 인공지능(AI) 퀀트 시스템을 기반으로 자산배분전략을 구사한다는 계획이다.

수축 국면에서는 채권 비중을 올리고, 확장과 회복 국면에서는 주식 비중을 더 최대치인 50% 아래 선까지 늘리는 식이다.

리밸런싱은 월간 기준으로 진행되지만, 경기 국면 변화가 감지되면 월 중순이라도 바로 리밸런싱을 하고 있다. 주식과 채권의 스윙 전략을 활용하는 EMP(ETF 자문 포트폴리오) 펀드로 글로벌 주식 비중은 20~50% 사이, 글로벌 채권은 50~80% 비중 내에서 조정한다.

또한 글로벌 선진국과 신흥국에 넓게 분산투자 하면서 ETF를 활용해 저비용 포트폴리오를 구축할 계획이다. 퇴직연금 온라인 클래스 기준 해당 펀드의 운용보수는 연 0.19%로 디딤펀드 중 최저 2번째로 낮은 보수율을 보인다.

삼성운용의 디딤펀드에는 다소 직관적이지 않을 수 있는 동물 '다람쥐'가 들어가 있다. 우선 밀당은 경기 국면에 따라 주식과 채권 비중을 조정하겠다는 의미이고, '다람쥐'는 다람쥐가 도토리를 모으듯이 펀드를 투자하면 결실을 볼 수 있다는 의미가 담겼다.

삼성운용의 디딤펀드는 전체 자산에 환 노출을 한 것이 또 하나의 특징이다.

신 상무는 "주식과 채권이 모두 부진한 시기에도 환 노출 구조로 양호한 성과를 기대할 수 있다"고 설명했다.

신 상무는 "디딤펀드의 취지에 맞게 원리금 보장형과 실적배당형 사이의 디딤돌 역할을 할 수 있는 마중물이 되길 희망한다"고 말했다.





smhan@yna.co.kr



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