대신운용 "생성형 AI로 디딤펀드 MP 구축…예금 금리의 2~3배 수익 목표"

대신운용 "생성형 AI로 디딤펀드 MP 구축…예금 금리의 2~3배 수익 목표"



(서울=연합인포맥스) 온다예 기자 = 대신자산운용이 생성형 인공지능(AI) 모델을 기반으로 디딤펀드의 투자 포트폴리오를 구축해 예금 금리의 2~3배를 웃도는 목표 수익률을 달성하겠다고 밝혔다.

나중혁 대신자산운용 자산솔루션본부장은 22일 서울 여의도 금융투자협회에서 '대신 디딤 올라운드 자산배분 펀드' 출시 기자간담회를 열고 "대신 디딤펀드는 어떠한 시장 상황에서도 꾸준히 수익을 낼 수 있는 만능 펀드"라고 말했다.

대신 디딤 올라운드 자산배분 펀드는 생성형 AI 모델로 포트폴리오를 구성해 시장 국면(하락·보합·상승)에 따라 위험자산 비중을 결정한다.

포트폴리오를 운용하다가 긴급한 대응이 필요한 경우 운용역이 직접 자산비중을 축소하거나 해당 자산을 종목 풀에서 제외한다.

AI를 통한 포트폴리오 구축으로 시장에 유연하게 대응하다가 변수 발생 시 운용역이 직접 개입해 리스크 관리에 나선다는 방침이다.

국내외 다양한 자산에 상장지수펀드(ETF)로 주로 투자하는 만큼 분산투자 효과도 크다.

나 본부장은 "정치 변수가 독립 변수로 작용하고 자산 간의 상관관계가 약해지면서 시장을 예측하기 어려운 환경이 됐다"며 "인간의 감정을 배재한 채 AI를 통해 포트폴리오를 구축하고 운용역의 재량으로 변수를 관리한다면, 운용의 효율성을 극대화할 수 있을 것"이라고 설명했다.

적극적인 환헤지 전략도 눈에 띈다.

나 본부장은 "시장 상황에 따라 0~100% 비중으로 환헤지를 탄력적으로 적용해 환헤지 비용을 절감하는 한편, 환차익도 추구할 수 있다"고 말했다.

대신자산운용은 AI를 통한 최적의 포트폴리오를 통해 국고 3년물 금리와 물가상승률의 총합을 웃도는 알파 수익을 추구한다는 방침이다.

나 본부장은 "자산배분 포트폴리오 모델을 개발하는 데 약 1년의 시간이 걸린 만큼 대신 디딤펀드에 심혈을 기울였다"며 "예금 금리의 2~3배가 되는 수익률을 목표로 운용에 힘쓰겠다"고 강조했다.





dyon@yna.co.kr



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