[채권-마감] 약세 스티프닝…롤오버 본격화·외국인 선물 순매도
2024.12.11 16:49
읽는시간 4분
URL을 복사했어요
[채권-마감] 약세 스티프닝…롤오버 본격화·외국인 선물 순매도
(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다.
중단기 금리보다 장기금리가 더 올라 수익률곡선이 가팔라졌다.(커브 스티프닝)
이날 밤 미국의 11월 소비자물가지수(CPI)를 앞둔 상황에서 다음주 국채선물 만기를 앞두고 롤오버 장세가 본격화했다. 외국인이 국채선물을 모두 순매도하면서 약세 압력을 더했다.
11일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 1.2bp 오른 2.536%를 기록했다. 10년 금리는 4.7bp 상승해 2.692%를 나타냈다.
3년 국채선물(KTB)은 9틱 하락해 106.77을 나타냈다. 외국인은 8천997계약 순매도했고 증권은 1만1천975계약 순매수했다.
10년 국채선물은 60틱 내려 119.30을 기록했다. 외국인은 8천458계약 순매도했고 증권은 7천444계약 순매수했다.
30년 국채선물은 0.52포인트 내린 151.14를 기록했다. 거래량은 130계약 나타났다.
◇ 시장 전망
시장 참가자들은 이번주 롤오버 장세 등 수급 요인을 예의주시하고 있다고 진단했다.
한 은행의 채권 딜러는 "이번에는 예년보다 롤오버 장세가 일찍 시작된 듯하다"며 "외국인이 아무래도 쌓아놓은 누적 순매수 미결제약정 물량이 많다 보니 그만큼 현금정산 받는 물량도 꽤 되는 것처럼 보인다"고 말했다.
그는 "지금 시장에 추경이나 펀더멘탈 관련된 요인도 있겠지만 그것보다는 수급적인 흐름이 더 크다고 본다"고 언급했다.
한 증권사의 채권 딜러는 "현재 국내 채권시장은 글로벌 이슈보다도 수급이 이끌고 있다"며 "이날 밤 미국의 11월 CPI가 예정되어 있지만, 장중에 다들 그리 주목하지 않는 듯했다"고 말했다.
◇ 장중 동향
국고채 금리는 3년 지표물인 24-12호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.6bp 내린 2.510%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-13호는 전 거래일 대비 1.9bp 오른 2.659%로 개장했다.
뉴욕 채권시장에 영향을 받았다. 전일 뉴욕 채권시장은 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞둔 경계감에 다소 약세를 보였다. 2년 금리는 2.00bp 올라 4.1470%, 10년 금리는 2.20bp 상승해 4.2280%를 나타냈다.
통계청이 개장 전 발표한 '11월 고용동향'에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2천882만1천명으로 작년 같은 달보다 12만3천명 증가했다. 10월(8만3천명)보다는 소폭 늘어 한 달 만에 10만명대로 올라섰다.
국채선물은 장 초반 혼조세를 보였으나, 미 국채 금리 등 대외금리가 상승 흐름을 이어가자 모두 약세로 돌아섰다. 외국인도 3년 및 10년 국채선물을 모두 순매도하면서 약세 압력을 더했다.
시장 참가자들은 오는 17일 국채선물 만기를 앞두고 외국인의 롤오버(월물교체)를 주시했다.
내년 예산이 감액되면서 국고채 발행은 다소 줄었지만, 시장 영향은 크지 않은 것으로 평가됐다.
국회는 전일 본회의에서 673조3천억원(총지출 기준) 규모의 2025년도 예산안을 의결했다. 당초 정부안보다 4조1천억 원 적은 수준이다.
내년도 국고채 발행 한도도 201조3천억원에서 197조6천억원으로 조정됐다.
다만 줄어든 국채 발행 한도보단 추가경정예산 편성(추경) 우려가 채권시장에서 더 주목을 받았다.
더불어민주당 박찬대 원내대표는 이날 최고위원회의에서 "감액 예산으로 국채 발행 규모를 3조7천억원 줄여 재정 여건을 확보했다"며 "앞으로 꼭 필요한 민생 예산에 대해 정부가 추경(추가경정예산)을 편성할 것을 촉구한다"고 밝혔다.
국채선물은 이 발언이 전해질 무렵 전후로 약세 폭을 다소 확대했다.
국고 30년 금리의 상승 폭도 다소 커졌다. 내년 국고채 20년 발행이 줄고 30년을 늘릴 것이란 관측도 약세 압력으로 작용했다는 평가가 나왔다. (연합인포맥스가 이날 오전 9시49분 송고한 '"2.50%도 뚫었다"…초장기 두고 깊어지는 발행당국 고민' 기사 참조)
오후 들어 외국인이 순매도 규모를 확대하면서 시장의 약세폭이 더욱 확대됐다. 10년 국채선물에 대해서는 한때 1만계약 이상 순매도하면서 시장은 70틱 이상 급락했다.
최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 국회 현안 질의에 참석해 지난 3일 비상계엄 선포를 심의하기 위한 국무회의에서 우리 경제에 매우 심각한 영향을 우려해 강한 반대 의사를 표명했다고 밝혔다.
그러면서 국제신인도에 대해서는 아직까지 큰 영향은 없다고 진단했다.
내년 예산안과 관련해서는 "예산안에는 민생 안정과 대외불확실성 확대에 대한 대응도 들어가 있다"며 "그것을 조속히 집행하고 그 외 공기업 투자, 정책금융 등 가용 수단을 최대한 활용하겠다"고 부연했다.
서울채권시장 마감 무렵 아시아장에서 미국 국채 2년 금리는 전일 대비 2.3bp 올라 4.1700%, 10년 금리는 1.3bp 상승해 4.2410%를 나타냈다.
달러-원 환율은 전장 대비 5.3원 오른 1,432.2원에 마감했다.
외국인은 3년 국채선물을 8천997계약 순매도했고 10년 국채선물을 8천458계약 순매도했다.
3년 국채선물은 14만9천188계약 거래됐고, 미결제약정은 3만1천210계약 줄었다.
10년 국채선물은 9만8천736계약 거래됐고, 미결제약정은 2만4천42계약 줄었다.
◇ 고시금리
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ 종목명 │ 전일 │ 금일 │ 대비 │ 종목명 │ 전일 │ 금일 │ 대비 │
│ │ (%) │ (%) │ (bp) │ │ (%) │ (%) │ (bp) │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.634 │ 2.641 │ +0.7 │ 통안 │ 2.966 │ 2.968 │ +0.2 │
│ 2년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.524 │ 2.536 │ +1.2 │ 통안 │ 2.691 │ 2.695 │ +0.4 │
│ 3년 │ │ │ │ 1년 │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.586 │ 2.617 │ +3.1 │ 통안 │ 2.659 │ 2.669 │ +1.0 │
│ 5년 │ │ │ │ 2년 │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.645 │ 2.692 │ +4.7 │ 회사채 │ 3.175 │ 3.188 │ +1.3 │
│ 10년 │ │ │ │ 3년AA- │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.573 │ 2.601 │ +2.8 │ 회사채 │ 8.957 │ 8.970 │ +1.3 │
│ 20년 │ │ │ │3년BBB- │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.497 │ 2.530 │ +3.3 │ CD │ 3.300 │ 3.330 │ +3.0 │
│ 30년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.418 │ 2.444 │ +2.6 │ CP │ 3.390 │ 3.400 │ +1.0 │
│ 50년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
(2024/12/11 16:40 기준)
(서울=연합인포맥스)
jhson1@yna.co.kr
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다.
중단기 금리보다 장기금리가 더 올라 수익률곡선이 가팔라졌다.(커브 스티프닝)
이날 밤 미국의 11월 소비자물가지수(CPI)를 앞둔 상황에서 다음주 국채선물 만기를 앞두고 롤오버 장세가 본격화했다. 외국인이 국채선물을 모두 순매도하면서 약세 압력을 더했다.
11일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 1.2bp 오른 2.536%를 기록했다. 10년 금리는 4.7bp 상승해 2.692%를 나타냈다.
3년 국채선물(KTB)은 9틱 하락해 106.77을 나타냈다. 외국인은 8천997계약 순매도했고 증권은 1만1천975계약 순매수했다.
10년 국채선물은 60틱 내려 119.30을 기록했다. 외국인은 8천458계약 순매도했고 증권은 7천444계약 순매수했다.
30년 국채선물은 0.52포인트 내린 151.14를 기록했다. 거래량은 130계약 나타났다.
◇ 시장 전망
시장 참가자들은 이번주 롤오버 장세 등 수급 요인을 예의주시하고 있다고 진단했다.
한 은행의 채권 딜러는 "이번에는 예년보다 롤오버 장세가 일찍 시작된 듯하다"며 "외국인이 아무래도 쌓아놓은 누적 순매수 미결제약정 물량이 많다 보니 그만큼 현금정산 받는 물량도 꽤 되는 것처럼 보인다"고 말했다.
그는 "지금 시장에 추경이나 펀더멘탈 관련된 요인도 있겠지만 그것보다는 수급적인 흐름이 더 크다고 본다"고 언급했다.
한 증권사의 채권 딜러는 "현재 국내 채권시장은 글로벌 이슈보다도 수급이 이끌고 있다"며 "이날 밤 미국의 11월 CPI가 예정되어 있지만, 장중에 다들 그리 주목하지 않는 듯했다"고 말했다.
◇ 장중 동향
국고채 금리는 3년 지표물인 24-12호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.6bp 내린 2.510%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-13호는 전 거래일 대비 1.9bp 오른 2.659%로 개장했다.
뉴욕 채권시장에 영향을 받았다. 전일 뉴욕 채권시장은 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞둔 경계감에 다소 약세를 보였다. 2년 금리는 2.00bp 올라 4.1470%, 10년 금리는 2.20bp 상승해 4.2280%를 나타냈다.
통계청이 개장 전 발표한 '11월 고용동향'에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2천882만1천명으로 작년 같은 달보다 12만3천명 증가했다. 10월(8만3천명)보다는 소폭 늘어 한 달 만에 10만명대로 올라섰다.
국채선물은 장 초반 혼조세를 보였으나, 미 국채 금리 등 대외금리가 상승 흐름을 이어가자 모두 약세로 돌아섰다. 외국인도 3년 및 10년 국채선물을 모두 순매도하면서 약세 압력을 더했다.
시장 참가자들은 오는 17일 국채선물 만기를 앞두고 외국인의 롤오버(월물교체)를 주시했다.
내년 예산이 감액되면서 국고채 발행은 다소 줄었지만, 시장 영향은 크지 않은 것으로 평가됐다.
국회는 전일 본회의에서 673조3천억원(총지출 기준) 규모의 2025년도 예산안을 의결했다. 당초 정부안보다 4조1천억 원 적은 수준이다.
내년도 국고채 발행 한도도 201조3천억원에서 197조6천억원으로 조정됐다.
다만 줄어든 국채 발행 한도보단 추가경정예산 편성(추경) 우려가 채권시장에서 더 주목을 받았다.
더불어민주당 박찬대 원내대표는 이날 최고위원회의에서 "감액 예산으로 국채 발행 규모를 3조7천억원 줄여 재정 여건을 확보했다"며 "앞으로 꼭 필요한 민생 예산에 대해 정부가 추경(추가경정예산)을 편성할 것을 촉구한다"고 밝혔다.
국채선물은 이 발언이 전해질 무렵 전후로 약세 폭을 다소 확대했다.
국고 30년 금리의 상승 폭도 다소 커졌다. 내년 국고채 20년 발행이 줄고 30년을 늘릴 것이란 관측도 약세 압력으로 작용했다는 평가가 나왔다. (연합인포맥스가 이날 오전 9시49분 송고한 '"2.50%도 뚫었다"…초장기 두고 깊어지는 발행당국 고민' 기사 참조)
오후 들어 외국인이 순매도 규모를 확대하면서 시장의 약세폭이 더욱 확대됐다. 10년 국채선물에 대해서는 한때 1만계약 이상 순매도하면서 시장은 70틱 이상 급락했다.
최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 국회 현안 질의에 참석해 지난 3일 비상계엄 선포를 심의하기 위한 국무회의에서 우리 경제에 매우 심각한 영향을 우려해 강한 반대 의사를 표명했다고 밝혔다.
그러면서 국제신인도에 대해서는 아직까지 큰 영향은 없다고 진단했다.
내년 예산안과 관련해서는 "예산안에는 민생 안정과 대외불확실성 확대에 대한 대응도 들어가 있다"며 "그것을 조속히 집행하고 그 외 공기업 투자, 정책금융 등 가용 수단을 최대한 활용하겠다"고 부연했다.
서울채권시장 마감 무렵 아시아장에서 미국 국채 2년 금리는 전일 대비 2.3bp 올라 4.1700%, 10년 금리는 1.3bp 상승해 4.2410%를 나타냈다.
달러-원 환율은 전장 대비 5.3원 오른 1,432.2원에 마감했다.
외국인은 3년 국채선물을 8천997계약 순매도했고 10년 국채선물을 8천458계약 순매도했다.
3년 국채선물은 14만9천188계약 거래됐고, 미결제약정은 3만1천210계약 줄었다.
10년 국채선물은 9만8천736계약 거래됐고, 미결제약정은 2만4천42계약 줄었다.
◇ 고시금리
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ 종목명 │ 전일 │ 금일 │ 대비 │ 종목명 │ 전일 │ 금일 │ 대비 │
│ │ (%) │ (%) │ (bp) │ │ (%) │ (%) │ (bp) │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.634 │ 2.641 │ +0.7 │ 통안 │ 2.966 │ 2.968 │ +0.2 │
│ 2년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.524 │ 2.536 │ +1.2 │ 통안 │ 2.691 │ 2.695 │ +0.4 │
│ 3년 │ │ │ │ 1년 │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.586 │ 2.617 │ +3.1 │ 통안 │ 2.659 │ 2.669 │ +1.0 │
│ 5년 │ │ │ │ 2년 │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.645 │ 2.692 │ +4.7 │ 회사채 │ 3.175 │ 3.188 │ +1.3 │
│ 10년 │ │ │ │ 3년AA- │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.573 │ 2.601 │ +2.8 │ 회사채 │ 8.957 │ 8.970 │ +1.3 │
│ 20년 │ │ │ │3년BBB- │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.497 │ 2.530 │ +3.3 │ CD │ 3.300 │ 3.330 │ +3.0 │
│ 30년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 국고 │ 2.418 │ 2.444 │ +2.6 │ CP │ 3.390 │ 3.400 │ +1.0 │
│ 50년 │ │ │ │ 91일 │ │ │ │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
(2024/12/11 16:40 기준)
(서울=연합인포맥스)
jhson1@yna.co.kr
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
손지현
jhson1@yna.co.kr
