금융당국, 은행 '하루 단위' 유동성 본다…거래·결제리스크 차단

금융당국, 은행 '하루 단위' 유동성 본다…거래·결제리스크 차단



(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 금융당국이 은행들의 하루 단위 유동성 관리에 대한 모니터링을 강화한다.

18일 금융권에 따르면 금융감독원은 상반기 중 시행세칙을 개정해 은행들의 유동성 모니터링 수단으로 일중 유동성 관리제도를 도입한다.

일중 유동성 관리제도가 도입되면 금융당국은 은행들로부터 총부채의 5% 이상에 해당하는 통화에 대해 월별 기준 일중 유동성 관련 지표를 보고받게 된다.

은행은 영업일 중 최대 순유출 포지션 등 일중 유동성 사용량을 점검해야 하고, 영업 시작 시점의 가용 유동성, 거액 결제 시스템 등을 통해 지급하거나 수취한 금액, 특정 시각 결제 의무 금액 등 지표를 관리해야 한다.

아울러 일중 유동성 지표를 관리하면서 은행들은 이에 따른 위기 상황 분석 시나리오도 작성해야 한다.

이를 통해 위기 상황 분석을 통해 은행이 직접 조달에 참여하거나, 거래 상대방의 지급 불능 가능성, 유동자산의 가격 하락 이슈 등에 대한 유동성 영향도를 평가하게 된다.

은행의 경우 당장 단기 유동성이 매말라 버릴 가능성은 없으나, 은행이 실시간 결제에 사용할 자금을 적절히 관리하지 못할 경우 지급결제 의무 이행에 어려움이 있을 수 있다.

이에 금감원은 일중 유동성 관리제도를 통해 이를 전체 유동성 리스크의 중요한 요소로 인식하게끔 한다는 것이다.

또한, 이미 오래전부터 바젤위원회에서 글로벌 은행들에 일중 유동성 관리 제도 도입을 권고해온 만큼 금융당국도 감독 제도의 국제 정합성을 높인다는 방침이다.

일중 유동성 관리제도가 도입되면 은행은 영업일 중 예상되는 자금 순유출 규모 이상의 가용자금을 확보해 안정성을 높일 수 있다.

이미 은행들은 유동성커버리지비율(LCR)과 같이 바젤 기준에 맞는 유동성 규제 기준을 적용받고 있고, 자금조달 편중도 및 만기 불일치, 처분제한이 없는 자산 규모와 같은 지표를 통해 은행의 유동성 상황을 점검하고 있다.

다만, 최근 몇 년 내 국내 은행의 자금 상황만 보더라도 은행채 및 예금 만기 쏠림 우려가 있었고, 지난해 말에는 외환 시장 변동성에 따른 외화 유동성 우려가 불거지는 등 단기 유동성에 대해서도 세심하게 들여다볼 필요성이 높아졌다.

금융당국은 은행의 자금 여력을 점검할 모니터링 지표를 새로 적용하면서 유동성 관리 역량을 강화한다는 것이다.

금융당국 관계자는 "바젤 기준에 맞는 지도 기준 도입 이후 모니터링 지표는 순차적으로 도입하고 있다"며 "개별 은행은 충분한 유동성이 있어야 어려움에 대처할 수 있는데, 이를 도입해 적정한 가용 유동성을 보유할 수 있도록 리스크 관리 역량을 제고할 것"고 말했다.





sylee3@yna.co.kr



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