[채권-마감] 강세 플래트닝…美 비농업고용 주시

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리는 하락했다.

장기금리가 중단기 금리보다 더 내려 수익률곡선이 평평해졌다.(커브 플래트닝)

1일 채권시장에 따르면 3년 국고채 금리는 2.2bp 하락해 3.689%, 10년 금리는 4.3bp 내린 3.778%를 나타냈다.

3년 국채선물은 8틱 올라 103.64를 나타냈다. 외국인이 6천737계약 순매수했고 은행이 4천400계약 순매도했다.

10년 국채선물은 38틱 상승한 109.96을 기록했다. 외국인이 8천508계약 사들였고, 금융투자는 6천600계약 팔았다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 이날 밤 발표되는 미국 비농업 고용지표 발표를 대기하는 장세가 이어졌다고 평가했다.

은행의 한 채권운용역은 "중요 지표 발표를 앞두다 보니 시장 내 경계심이 팽배했다"며 "사는 쪽도, 파는 쪽도 모두 조심스러운 모습"이라고 말했다.

증권사의 한 채권운용역은 "최근 변동폭이 있었다보니 정리물량도 나왔고, 오후 중 크게 이슈가 없는 상황에서 포지션을 가볍게 하는 분위기였다"고 언급했다.

그는 "이날 내내 강하던 외국인 매수세가 장 마감에 가까워지면서 다소 더뎌졌고, 적당한 강세로 장이 마무리됐다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간 평가사 금리 대비 2.2bp 내린 3.695%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 3.4bp 내린 3.791%로 개장했다.

간밤 미국 국채 2년물 금리는 0.44bp 내린 4.8712%, 10년물 금리는 0.39bp 하락한 4.1091%였다.

전일 발표된 미국의 7월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월보다 0.2% 올라 시장 전망치와 일치했다.

중국 최대 부동산 개발업체 비구이위안의 채권단 상환 유예 표결 연기 소식이 전해지며 중국 부동산 위기가 재차 부각됐다.

오전 중 중국 인민은행의 외화지준율 인하 소식이 전해지면서 강세가 뚜렷해졌다.

중국인민은행(PBOC)은 오는 9월 15일부터 외화지준율을 기존 6%에서 4%로 2%포인트(p) 인하한다고 발표했다. 올해 들어서 첫 인하다.

이에 10년 국채선물은 장중 61틱 급등해 110.19에 거래되기도 했다.

시장은 이날 밤 발표되는 미국 비농업 고용지표를 앞두고 대기하는 장세를 이어갔다.

장 초반부터 국채선물 순매수를 이어가던 외국인은 오후 들어서도 이같은 흐름을 보이다가 장 마감에 가까워지며 다소 매수세를 둔화했다.

증권사도 장 마감 직전 순매도세를 강하게 이어가면서 상승폭 축소에 힘을 보탰다.

외국인은 3년 국채선물을 6천737계약 순매수했고 10년 국채선물은 8천508계약 사들였다.

3년 국채선물은 11만4천630계약 거래됐고 미결제약정은 2천855계약 줄었다. 10년 국채선물은 5만5천562계약 거래됐고 미결제약정은 384계약 감소했다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 0.8bp 내려 3.714%, 3년물은 2.2bp 하락해 3.689%, 5년물은 3.3bp 내려 3.717%로 고시됐다.

10년물은 4.3bp 하락한 3.778%, 20년물은 4.9bp 내린 3.723%, 30년물은 4.6bp 하락한 3.685%를 기록했다. 50년물은 4.6bp 내려 3.650%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.4bp 내린 3.555%, 1년물은 0.3bp 내린 3.579%로 거래를 마쳤다. 2년물은 1.3bp 내려 3.728%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 2.6bp 내려 4.447%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 2.6bp 하락해 10.865%를 나타냈다.

CD 91일물은 1.0bp 내린 3.680%, CP 91일물은 변화 없이 3.990%로 마감했다.

jhson1@yna.co.kr