[채권-마감] 약세 스티프닝…美 고용지표 소화·韓 물가 주시

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다.

장기금리가 중단기 금리보다 더 올라 수익률곡선이 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

미국 고용지표를 소화하는 가운데 외국인이 국채선물 순매도를 지속한 영향이다. 유가 상승에 대한 우려도 상존한다.

4일 채권시장에 따르면 3년 국고채 금리는 4.9bp 상승해 3.728%, 10년 금리는 7.8bp 오른 3.856%를 나타냈다.

3년 국채선물은 16틱 내려 103.48을 나타냈다. 외국인이 5천325계약 순매도했고 은행이 5천263계약 순매수했다.

10년 국채선물은 66틱 상승한 109.30을 기록했다. 외국인이 1천184계약 팔았고, 금융투자는 1천293계약 사들였다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 우리나라 8월 소비자물가 등 이번주 대내외 지표 결과에 따라 장세가 영향을 받을 것으로 전망했다.

은행의 한 채권운용역은 "우리나라의 8월 소비자물가 상승 우려와 호주중앙은행(RBA)의 기준금리 결정에 대한 경계감으로 약세를 지속했다"며 "여기에 외국인의 국채선물 매도세 강화도 이어졌다"고 말했다.

그는 "특히 우리나라 8월 소비자물가의 경우 유가 및 공공요금 인상, 환율 상승, 장마·폭염에 따른 식료품 가격 상승의 영향을 받을 것"이라고 언급했다.

증권사의 한 채권운용역은 "미국 시장 연동과 외국인 선물 매도세에 금리가 상승했다"며 "국고채 3년물 입찰이 수급에 영향을 주며 추가 금리 상승을 이끌었다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.6bp 오른 3.703%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 3.9bp 오른 3.819%로 개장했다.

전 거래일 미국 국채 2년물 금리는 0.10bp 내린 4.8702%, 10년물 금리는 7.66bp 상승한 4.1857%였다.

미국 노동부는 8월 비농업 부문 고용이 18만7천명 증가했다고 발표했다. 시장 예상치(17만명 증가)는 웃돌았지만, 앞선 12개월간 평균치인 27만1천명은 하회하는 수준이다.

8월 실업률은 3.8%로, 작년 2월(3.8%) 이후 1년 반 만에 가장 높은 실업률을 기록했다.

로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 실업률 3.8%가 여전히 낮은 수준이라며 인플레이션은 여전히 높다고 말했다.

유가 상승세도 이어졌다.

뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일보다 1.92달러(2.30%) 상승한 배럴당 85.55달러에 거래됐다. 이는 올해 최고치이자, 지난해 11월 16일 이후 가장 높은 수준이다.

이같은 재료를 반영해 이날 국채선물은 약세 출발했다.

특히 10년 국채선물의 경우 외국인이 장 초반 순매수를 이어가다가 11시경부터 순매도로 전환하면서, 반빅 이상 하락하는 등 약세가 더 뚜렷해졌다.

오전 중 진행된 국고채 3년물 입찰 결과 금리 3.710%에 2조1천억원이 낙찰됐다. 응찰 규모는 5조6천670억원이었다.

국고채 3년 입찰이 수급에 영향을 주며, 금리가 더 밀리는 현상도 나타났다.

시장은 다음날 발표되는 한국의 소비자물가지수와 호주중앙은행(RBA)의 기준금리 결정 등을 경계하는 장세를 이어갔다.

오후 중에도 외국인의 거센 순매도세가 이어졌고, 10년 국채선물은 전 거래일 대비 60틱 이상 하락한 채 마감했다.

외국인은 3년 국채선물을 5천325계약 순매도했고 10년 국채선물은 1천184계약 팔았다.

3년 국채선물은 9만7천723계약 거래됐고 미결제약정은 4천17계약 늘었다. 10년 국채선물은 5만1천940계약 거래됐고 미결제약정은 215계약 감소했다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 6.1bp 올라 3.775%, 3년물은 4.9bp 상승해 3.738%, 5년물은 6.1bp 올라 3.778%로 고시됐다.

10년물은 7.8bp 상승한 3.856%, 20년물은 4.9bp 오른 3.772%, 30년물은 4.0bp 상승한 3.725%를 기록했다. 50년물은 4.1bp 오른 3.691%로 마감했다.

통안채 91일물은 1.3bp 오른 3.568%, 1년물은 3.6bp 오른 3.615%로 거래를 마쳤다. 2년물은 4.1bp 올라 3.769%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 5.1bp 올라 4.498%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 4.9bp 상승해 10.914%를 나타냈다.

CD 91일물은 1.0bp 오른 3.690%, CP 91일물은 변화 없이 3.990%로 마감했다.

jhson1@yna.co.kr