[채권-마감] 금리 급등…원화 약세 속 外人 대거 매도

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급등했다.

전일 미국 국채 금리가 상승한 데 영향을 받았다. 달러-원 환율이 오르는 가운데 외국인이 국채선물을 대거 매도하자 약세가 가팔라졌다.

7일 서울 채권시장에 따르면 국고 3년 금리는 8.2bp 급등해 3.847%를 나타냈다. 10년 금리는 7.6bp 상승해 3.969%를 기록했다.

3년 국채선물은 19틱 하락한 103.16을 나타냈다. 외국인은 1만8천여계약 순매도했고 금융투자는 6천여계약 순매수했다.

10년 국채선물은 50틱 내려 108.35를 나타냈다. 외국인은 약 6천800계약 팔았고 금융투자는 약 5천300계약 사들였다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 보수적 대응에 무게를 두는 분위기다.

증권사의 한 채권 딜러는 "묵직하게 금리가 오르는 모양새다"며 "3.80%대도 쉽게 뚫렸다"고 말했다.

시중은행의 다른 채권 딜러는 "계절적으로 시장이 약한 시기에 유가 상승 등 약세 재료가 몰렸다"며 "강세 재료가 많지 않아 보인다"고 설명했다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "국고 3년을 금리가 낮았을 때 매수한 기관들이 꽤 있는 것 같다"며 "최근 금리가 계속 올라 충격이 점차 나타날 수 있다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 3.3bp 상승한 3.808%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 3.0bp 오른 3.935%로 개장했다.

전일 미국 2년물 국채 금리는 7.11bp 올라 5.0287%, 10년 금리는 2.88bp 상승해 4.2876%를 나타냈다.

간밤 미국에서는 유가 상승세가 이어졌다. 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 배럴당 87.54달러로, 9거래일 연속 올랐다.

미국 서비스업 구매관리자지수(PMI)도 호조를 보여 약세 심리를 자극했다. 공급관리협회(ISM)가 발표한 미국의 8월 비제조업(서비스) PMI는 54.5였다. 직전월 수치(52.7)와 시장 예상치(52.5)를 모두 웃돌았다.

국채선물은 뉴욕 채권시장 분위기를 반영해 약세로 시작했다. 외국인은 초반부터 3년과 10년 국채선물을 대거 매도하면서 약세 압력을 가했다.

채권시장은 환율과 외국인을 주시하며 움직였다. 달러-원 환율은 장 초반 1,337.50원까지 치솟기도 했다. 다만 이후 당국으로 추정되는 스무딩 오퍼레이션(미세 조정) 물량이 유입되면서 추가 상승은 제한됐다. 달러-엔도 전고점을 경신하면서 경계감을 키웠다.

이후에도 비슷한 분위기가 이어졌다. 외국인은 국채선물 매도 규모를 더욱 늘려갔다. 국고 3년 금리는 3.80%대를 훌쩍 뛰어넘어 3.85% 수준에 달했다.

다만 국채선물은 장 후반 독일 산업생산 지표 발표에 낙폭을 줄였다. 독일 통계청에 따르면 7월 산업생산은 전월보다 0.8% 감소했다. 시장 예상치(0.2% 감소)보다 축소 폭이 컸다.

아시아장에서 미 국채는 소폭 강세를 보였지만, 호주 국채는 약세를 보였다. 호주 국채금리는 2년과 10년이 각각 4.17bp와 3.45bp 상승했다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 1만8천여계약과 6천800여계약 순매도했다.

3년 국채선물은 22만8천여계약 거래됐고 미결제약정은 3천106계약 증가했다. 10년 국채선물은 7만8천여계약 거래됐고 미결제약정은 67계약 늘었다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 7.2bp 올라 3.867%, 3년물은 8.2bp 상승해 3.847%, 5년물은 7.7bp 올라 3.893%로 고시됐다.

10년물은 7.6bp 상승한 3.969%, 20년물은 4.9bp 오른 3.875%, 30년물은 5.3bp 상승한 3.818%를 기록했다. 50년물은 5.3bp 오른 3.781%로 마감했다.

통안채 91일물은 1.0bp 올라 3.589%, 1년물은 3.4bp 상승해 3.647%로 거래를 마쳤다. 2년물은 6.8bp 올라 3.872%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 7.8bp 올라 4.599%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 7.8bp 상승해 11.018%를 나타냈다.

CD 91일물은 1.0bp 오른 3.720%, CP 91일물은 변화 없이 3.990%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr