저축은행 등급전망 줄강등…나신평, 페퍼·더케이 '부정적' 하향

조달 비용 부담에 적자 전환·자산 건전성 악화 영향

(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 수익성 부진 및 자산건전성 저하 위험이 불거지자 저축은행의 신용등급전망 하향 조정이 잇따르고 있다.

나이스신용평가는 8일 페퍼저축은행과 더케이저축은행의 장기신용등급을 'BBB'로 유지했지만, 등급전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했다.

나신평은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 11% 하회, 고정이하여신비율 7% 상회, 적자 전환 등 3가지 요인을 두고 저축은행에 대한 모니터링을 강화하고 있는데, 페퍼와 더케이저축은행의 경우 건전성 저하와 적자 전환 요건에 해당한다.

페퍼저축은행에 대해선 수익성 저하, 자산건전성 위험 확대, 자본 적정성 지표 열위를 반영했다.

조달 비용률 상승 및 대손비용 증가에 따라 반기 적자가 발생했고, 고금리와 부동산경기 저하에 따라 부담이 지속할 것이라고 지적했다.

고정이하여신비율은 작년 말 4.7%에서 올해 6월 말 7.3%로 올랐다.

경기 둔화에 따라 개인 신용대출 및 개인사업자 담보대출 등 여신 포트폴리오가 부담으로 작용할 수 있다고 나신평은 분석했다.

자기자본 대비 부동산개발 관련 대출 비중은 69.6%로 업계 평균보다 낮지만, 사업성 저하 상황을 고려하면 부실 위험을 확인할 필요가 있다고 짚었다.

더케이저축은행에 대해서는 수익성 및 자산건전성과 더불어 유동성 대응 능력이 부족하다고 지적했다.

조달 비용 및 대손비용에 따라 더케이저축은행도 반기 적자를 기록한 상황이다.

부동산개발 관련 대출의 경우 6월 말 기준 자기자본 대비 270%에 달한다.

나신평은 수도권 사업장 비중이 높고 중·후순위 비중이 작지만, 부동산경기가 위축됐기 때문에 부실 위험을 모니터링해야 한다고 설명했다.

특히 유동성 부문에서는 만기 24개월 초과 장기 대출채권 규모가 3천236억원인데 비해 24개월 초과 예수금은 1천874억원으로 만기 구조 불일치에 따른 유동성 위험이 존재한다고 지적했다.

예수금 재예치를 위한 조달 금리가 부담될 수 있고, 대출채권의 건전성 저하에 따라 회수가 원활하게 이뤄지지 않을 가능성을 고려해 자산·부채 만기 구조 및 유동성 대응 능력을 점검해야 한다고 판단했다.

나신평은 "경쟁 지위 및 사업 포트폴리오 변화와 함께 총자산수익률(ROA), 고정이하여신비율, BIS자본비율 등을 중점적으로 모니터링할 계획"이라며 "계열 내 전략적 중요성 및 지원 가능성 변화 여부 등을 고려해 신용등급 결정에 반영할 것"이라고 말했다.

앞서 나신평은 지난 6월 OSB저축은행의 등급전망도 '안정적'에서 '부정적'으로 하향했다.

한편, 한국기업평가와 한국신용평가도 지난 6월 키움저축은행과 웰컴저축은행의 등급 전망을 부정적으로 하향 조정한 바 있다.

sylee3@yna.co.kr