[채권-마감] 금리 급등…中·日 당국 발언에 변동폭 확대

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급등했다.

일본은행(BOJ)의 통화정책 변화 우려에 약세 압력이 커진 영향이다. 수급상으론 외국인이 3년 국채선물을 대규모 매도했고, 국내 증권사는 10년 국채선물을 대거 팔면서 약세 압력을 가했다.

11일 서울 채권시장에 따르면 국고 3년 금리는 7.0bp 급등해 3.865%를 나타냈다. 10년 금리는 6.6bp 상승해 3.961%를 기록했다.

3년 국채선물은 20틱 하락해 103.09를 나타냈다. 외국인은 약 7천400계약 순매도했고 금융투자는 약 8천200계약 순매수했다.

10년 국채선물은 53틱 내려 108.50을 나타냈다. 외국인은 약 5천600계약 사들였고 금융투자는 약 8천300계약 팔았다.

◇ 시장 전망

급등한 시장금리를 두고 참가자들의 의견은 엇갈렸다.

증권사의 한 채권 딜러는 "일본은행(BOJ) 총재 인터뷰에 오버슈팅한 것으로 보인다"며 "저가 매수에 나설 시점이다"고 말했다.

그는 "미국 CPI 발표를 앞두고 박스권에서 등락을 거듭할 가능성이 크다"고 설명했다.

시중은행의 채권 딜러는 "수익 기회를 놓칠 가능성이 있지만, 듀레이션을 줄여놓는 게 낫다"며 "무엇보다 수급이 좋지 않다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 4.1bp 상승한 3.831%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 6.6bp 오른 3.952%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년물 국채 금리는 2.06bp 오른 4.9738%, 10년 금리는 2.01bp 상승한 4.2681%를 나타냈다. 10월 인도 서부텍사스산 원유가격은 64센트(0.74%) 오른 배럴당 87.51달러에 마감했다.

주말 간 일본은행(BOJ) 당국자 발언이 약세 재료로 작용했다.

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재는 지난 주말 요미우리신문과의 인터뷰에서 마이너스 금리 해제를 언급하며 매파적인 발언을 쏟아냈다.

우에다 총재는 마이너스 금리 정책 해제 타이밍과 관련해 "경제와 물가가 상승 쪽으로 움직일 경우 여러 가지 수단에 대해 선택지가 있다"며 "마이너스 금리 해제 이후에도 물가 목표 달성이 가능하다고 판단된다면 (해제를) 할 것"이라고 밝혔다.

이에 이날 장 초반 일본 국채 10년물 금리는 0.69%대까지 상승했다. 이는 2014년 이후 최고 수준이다.

10년 국채선물도 이에 연동해 장 초반 50틱(반 빅)이상 내렸다.

국고 10년 입찰 물량을 소화하면서 약세 압력이 더욱 커졌다는 평가다.

국고 10년물은 3.955%에 1조9천20억 원이 낙찰됐다. 5조2천800억 원이 응찰했다. 당시 시장금리에 비하면 1bp 정도 강한 수준에서 입찰이 이뤄졌다.

오후에도 비슷한 분위기가 이어졌다. 기류가 다소 달라진 건 오후 2시경이다. 당시 중국 당국은 위안화 약세에 대해 구두 개입성 발언을 내놨다.

10년 국채선물은 이후 낙폭을 줄였고, 미 국채 10년 금리도 약세 폭을 축소하는 모습이 이어졌다. 연결고리를 단언하긴 어렵지만 시기상으론 위안화 개입과 채권 약세 폭 축소가 비슷한 시기 이뤄졌다.

주요 외신 등에 따르면 중국 인민은행이 지원하는 외환 자율규제 기구는 이날 환율의 일방적이고 과민한 움직임을 바로잡으려는 조처를 할 것을 약속했다.

이후에도 저가 매수세 유입에 서울 채권시장의 약세 폭은 점차 축소됐다.

외국인은 3년 국채선물을 7천381계약 팔았고 10년 국채선물은 5천177계약 사들였다.

3년 국채선물은 15만1천여계약 거래됐고 미결제약정은 1천133계약 줄었다. 10년 국채선물은 7만9천여계약 거래됐고 미결제약정은 4천782계약 늘었다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 6.6bp 올라 3.891%, 3년물은 7.0bp 상승해 3.865%, 5년물은 5.7bp 올라 3.894%로 고시됐다.

10년물은 6.6bp 상승해 3.961%, 20년물은 3.9bp 올라 3.856%, 30년물은 6.1bp 상승해 3.815%를 기록했다. 50년물은 6.0bp 올라 3.779%로 마감했다.

통안채 91일물은 1.0bp 올라 3.600%, 1년물은 4.1bp 상승해 3.660%로 거래를 마쳤다. 2년물은 6.3bp 올라 3.892%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 7.0bp 올라 4.622%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 6.9bp 상승해 11.042%를 나타냈다.

CD 91일물은 그대로인 3.720%, CP 91일물은 1bp 올라 4.000%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr