[채권-마감] 강세 플래트닝…美 CPI 불확실성 해소

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락했다. 중단기보단 장기 금리가 더욱 내려 수익률곡선은 평탄해졌다. (커브 플래트닝)

미국 8월 소비자물가지수(CPI) 관련 불확실성 해소에 저가 매수세가 유입된 데 영향을 받았다. 간밤에 이어 아시아장에서 미국 국채 금리도 하락세를 지속하면서 강세의 토대를 제공했다.

14일 서울 채권시장에 따르면 국고 3년 금리는 1.7bp 하락해 3.836%를 나타냈다. 10년 금리는 3.2bp 내려 3.917%를 기록했다.

3년 국채선물은 5틱 상승해 103.18을 나타냈다. 금융투자는 3천380계약 순매수했고 은행은 3천214계약 순매도했다.

10년 국채선물은 23틱 올라 108.81을 나타냈다. 외국인은 842계약 팔았고 투신은 529계약 사들였다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 강세 분위기가 이어질 수 있다고 전망했다.

증권사의 한 채권 운용역은 "국고채 10년 옵션 행사된 물량도 잘 소화됐다"며 "호주 고용지표 호조에도 약해지지 않았고, 무엇보다 미국 국채가 강세를 지속한 점이 고무적이다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "약세 피로감이 심했던 점을 고려하면 반등 분위기가 좀 더 이어질 수 있다"며 "다만 FOMC를 앞두고선 많이 움직이기는 힘들 것 같다"고 설명했다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "유럽중앙은행(ECB)이 금리를 올릴 경우 예상 밖의 결정이 될 것이다"며 "뉴욕 채권시장이 어느 정도 충격을 흡수할지 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

ECB 통화정책 회의 결과는 한국 시각으로 이날 밤 9시15분 전해질 예정이다. 최근 시장에서는 인상 전망이 크게 늘었다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.2bp 내린 3.838%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 1.9bp 내린 3.928%로 개장했다.

전일 미국 2년물 국채 금리는 5.08bp 내렸고 10년 금리는 2.67bp 하락했다.

미국의 8월 헤드라인 소비자물가지수(CPI)가 전년 같은 달 대비 3.7% 올라, 시장 예상치(3.6% 상승)와 전월치(3.2%)를 웃돌았다. 전월 대비 상승률은 0.6%로 시장 예상치에 부합했다.

근원 CPI는 8월에 전년 대비 4.3% 상승해 직전 달 4.7%보다 낮아졌다.

서울 채권시장은 CPI가 선반영된 재료란 판단에 제한적DMFH 강세를 보였다.

장중 호주 고용지표는 호조를 보였지만 별다른 영향을 주지 않았다.

오전 중 발표된 호주의 8월 실업률은 시장 예상치에 부합했지만, 8월 고용은 7월보다 6만5천명가량 급증했다.

한국은행은 이날 국회에 보고한 '통화신용정책보고서'에서 "주요국 중앙은행들의 금리 인상 속도가 둔화함에 따라 시장에서는 긴축기조 종료 및 금리인하 시점에 대한 관심이 높아지고 있으나, 여전히 목표 수준을 상회하는 물가상승률, 더딘 근원물가 둔화세 등으로 긴축기조가 장기간 지속될 수 있다는 우려도 상존한다"고 짚었다.

시장에는 별다른 영향을 주지 않았다. 오후에도 등락을 거듭했지만, 강세는 지속했다.

국고 10년물은 비경쟁인수 옵션 행사 물량이 풀려도 강세를 이어 나갔다. 국고 10년은 장중 지난 11일 낙찰 금리(3.955%)보다 낮은 수준을 보였다.

장중 달러-원 환율이 하락하고, 주식가격도 오르고, 채권은 강세를 나타내는 등 트리플 강세가 이어졌다.

외국인은 3년 국채선물을 989계약 사들였고 10년 국채선물은 842계약 팔았다.

3년 국채선물은 14만2천여계약 거래됐고 미결제약정은 약 6만8천계약 줄었다. 10년 국채선물은 6만2천여계약 거래됐고 미결제약정은 약 2만9천계약 감소했다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 1.4bp 내려 3.853%, 3년물은 1.7bp 하락해 3.836%, 5년물은 1.7bp 내려 3.863%로 고시됐다.

10년물은 3.2bp 하락해 3.917%, 20년물은 3.9bp 내려 3.795%, 30년물은 4.1bp 내려 3.747%를 기록했다. 50년물은 3.9bp 하락해 3.720%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.3bp 내려 3.609%, 1년물은 0.5bp 하락해 3.644%로 거래를 마쳤다. 2년물은 1.6bp 내려 3.866%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 2.1bp 내려 4.596%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 2.2bp 하락해 11.015%를 나타냈다.

CD 91일물은 1bp 오른 3.760%, CP 91일물은 그대로인 4.010%를 나타냈다.

hwroh3@yna.co.kr