[채권-마감] 금리 상승…美 금리 연동·오버나잇 회피

CD 91일물 금리, 2bp 올라 3.78%

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 소폭 올랐다.

장중 미국 국채 흐름에 연동해서 움직였다. 주말을 앞두고 포지션을 축소하려는 국내 기관 움직임도 약세 재료로 작용했다.

15일 서울 채권시장에 따르면 국고 3년 금리는 1.4bp 상승해 3.850%에 최종 호가됐다. 10년 금리는 1.1bp 상승해 3.928%를 기록했다.

3년 국채선물은 3틱 내려 103.15를 나타냈다. 외국인은 1천945계약 팔았고 은행은 1천580계약 순매수했다.

10년 국채선물은 11틱 하락해 108.70을 나타냈다. 외국인은 1천616계약 사들였고 금융투자는 1천777계약 팔았다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 연방공개시장위원회(FOMC)를 대기하며 움직임이 크지 않을 것으로 전망했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "FOMC 앞두고 크게 움직이긴 어려울 것이다"며 "최근 유가 상승에 기대 인플레가 움직였을지 주시할 필요가 있다"고 말했다.

미시간대 소비심리지수는 한국 시각으로 이날 밤 11시 발표된다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "5년 입찰 준비가 잘 된 분위기는 아니다"며 "FOMC를 낀 옵션에 입찰은 잘되겠지만, 이후 다소 약해질 수 있다"고 말했다.

국고 5년물 입찰은 오는 18일 1조8천억원 규모로 예정돼 있다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.9bp 상승한 3.844%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 0.7bp 오른 3.924%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년물 국채 금리는 1.68bp 오른 5.0072%, 10년 금리는 3.68bp 상승한 4.2962%를 나타냈다.

미국 8월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준 전월보다 0.7% 상승했다. 이는 시장의 예상치인 0.4% 상승을 웃도는 수준으로, 지난해 6월 기록한 0.9% 상승 이후 최고 상승률이다.

미국 8월 소매 판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.6% 늘어난 6천976억달러로 집계됐다. 이는 시장 예상치(0.1% 증가)를 큰 폭으로 상회하는 수준이다.

주간 신규 실업보험 청구자 수는 22만명으로 집계됐다. 전문가들의 예상치인 22만5천명을 밑돈 결과다. 고용시장이 예상보다 강했다는 의미다.

대외 재료를 소화하면서 국채선물은 장 초반 약세를 나타냈다.

추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 개장 전 열린 물가·민생 점검 회의에서 "물가가 10월이 지나면 다시 안정세를 보일 전망"이라며 "근원물가는 안정적 흐름을 유지하고 있다"고 평가했다.

국채선물은 오전 중반부터 강세로 전환했다. 아시아장에서 미국 국채 금리가 소폭 내린 데 영향을 받았다. 외국인도 국채선물을 사들이며 강세 압력을 가했다.

이날 오전 중국 인민은행은 14일물 역레포금리 2.15%에서 1.95%로 인하한다고 밝혔다.

주택금융공사는 9천500억원 규모로 주택저당증권(MBS) 입찰을 진행했다. 무난하게 소화된 것으로 평가됐다.

오후 들어서는 보합권에서 다소 강세를 보이다가 후반 들어 약세로 전환했다. 유럽 금융시장 개장을 앞두고 미국 국채 금리가 하락 폭을 축소한 데 영향을 받았다. 국내 기관들도 주말을 앞두고 포지션을 줄이면서 약세 압력을 가했다.

외국인은 3년 국채선물을 2천여계약 순매도했고 10년 국채선물은 1천677계약 순매수했다.

3년 국채선물은 10만4천여계약 거래됐고 미결제약정은 12만3천526계약 증가했다. 10년 국채선물은 약 5만3천여계약 거래됐고 미결제약정은 6만2천여계약 줄었다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 2.1bp 올라 3.874%, 3년물은 1.4bp 상승해 3.850%, 5년물은 1.8bp 올라 3.881%로 고시됐다.

10년물은 1.1bp 상승해 3.928%, 20년물은 1.9bp 올라 3.814%, 30년물은 2.5bp 올라 3.772%를 기록했다. 50년물은 2.6bp 상승해 3.746%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.7bp 올라 3.616%, 1년물은 1.4bp 상승해 3.658%로 거래를 마쳤다. 2년물은 1.5bp 올라 3.881%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 1.2bp 올라 4.608%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 1.4bp 상승해 11.029%를 나타냈다.

CD 91일물은 2bp 올라 3.780%, CP 91일물은 그대로인 4.010%를 나타냈다.

hwroh3@yna.co.kr