[채권-마감] 약보합 스티프닝…美 금리 추종·英 물가 소화

국고 3년 금리, 장중 연고점(3.925%) 터치

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 발표를 앞두고 다소 올랐다.

중단기보단 장기 금리가 더 올라 수익률곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

뉴욕 채권시장 분위기를 반영해 약세로 출발했으나, 장 후반 영국 소비자물가 상승률이 예상을 밑돌자 약세 폭을 줄였다.

20일 서울 채권시장에 따르면 국고 3년 최종 호가 수익률은 전 거래일보다 0.3bp 올라 3.890%를 나타냈다. 10년 금리는 1.1bp 상승해 3.963%를 나타냈다.

3년 국채선물은 3틱 올라 103.06을 나타냈다. 외국인은 5천901계약 순매도했고 금융투자는 1만2천751계약 순매수했다.

10년 국채선물은 그대로인 108.50을 나타냈다. 외국인은 5천502계약 팔았고 금융투자는 4천750계약 사들였다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들의 의견은 엇갈렸다.

증권사의 한 채권 딜러는 "당초 예상대로 FOMC에서 별 내용이 없다면 일단 매수로 따라가 볼 생각이다"고 말했다.

그는 "일본은행(BOJ) 행보는 예상하기도 어렵고, 크게 움직이진 않을 것 같다"고 설명했다.

BOJ 회의 결과는 오는 22일 나온다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "FOMC의 경우 당일은 괜찮다가 이후 약해지는 경우도 꽤 있었다"며 "BOE와 BOJ 불확실도 남은 점을 고려해 보수적으로 대응할 계획이다"고 말했다.

영국중앙은행(BOE) 회의 결과는 오는 21일 오후 8시 발표될 예정이다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 2.8bp 상승한 3.913%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 4.0bp 오른 3.992%로 개장했다.

전일 미국 2년 국채 금리는 6.41bp 올라 5.1051%, 10년 금리는 5.52bp 상승한 4.3637%를 나타냈다.

서울 채권시장은 간밤 미 국채 움직임을 반영해 약세로 출발했다.

개장 전 공개된 8월 생산자물가지수는 전월 대비 0.9% 올라 1년 4개월 만에 최대폭 상승했다. 국제유가 급등과 폭염 및 폭우 영향을 받았다.

간밤 발표된 캐나다 8월 물가상승률도 유가 영향 등을 받아 예상보다 높게 나왔다. 캐나다의 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 4% 올랐다. 시장 예상치 3.8%보다 높았고, 전달의 3.3%에 비해서도 상승 폭이 확대됐다.

아시아 시장에서 호주와 미국 국채 금리도 오르면서 약세 압력을 더했다. 미 국채 10년물 금리는 오전 9시15분경 연고점인 4.3718%를 기록했다.

국고채 3년물은 장내시장서 오전 9시15분 3.9%를 훌쩍 뛰어넘은 3.913%에 첫 거래를 시작했다. 국고채 3년물이 장중 3.9%를 상회한 것은 3월 이후 6개월여 만의 일이다.

오전 10시를 넘어서자 일본 국채 10년물 금리가 장중 0.726%를 상향 돌파했다. 2014년 1월 이후 처음 있는 일이다.

국고채도 한 차례 추가 약세 압력을 받았다. 국고채 10년물 금리는 4%를 돌파했다. 국고채 3년물 금리도 오후 1시경 연고점인 3.925%까지 올랐다.

주요국 금리가 그 뒤 추가 급등하지 않으면서 국고채도 횡보하는 모습이었다.

장중 수익률곡선(커브)은 대부분 스티프닝(가팔라짐) 흐름을 지속했다.

오후 2시30분경부터 시장은 점차 강해지기 시작했다. 오후 3시 영국 소비자물가가 예상을 밑돌게 나오자 미국 국채 금리가 내리면서 약세 폭은 더욱 줄었다.

영국 통계청은 8월 CPI가 전년 동기 대비 6.7% 올랐다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 전망치 7.0%를 밑도는 수치다.

에너지와 식료품, 담배를 제외한 8월 근원 CPI도 전년 대비 5.9% 올라 시장 예상치 6.8%를 밑돌았다.

한국은행은 장 마감 후 RP 5일물을 3.50%에 매입한다고 밝혔다. 은행 지준관리 부담을 완화하기 위한 조치다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 5천900여계약과 5천500여계약 순매도했다.

3년 국채선물은 약 16만5천계약 거래됐고 미결제약정은 2천400여계약 늘었다. 10년 국채선물은 6만4천여계약 거래됐고 미결제약정은 2천621계약 증가했다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 0.2bp 내려 3.900%, 3년물은 0.3bp 상승해 3.890%, 5년물은 그대로인 3.916%로 고시됐다.

10년물은 1.1bp 상승해 3.963%, 20년물은 0.3bp 올라 3.863%, 30년물은 0.5bp 올라 3.820%를 기록했다. 50년물은 0.8bp 상승해 3.798%로 마감했다.

통안채 91일물은 그대로인 3.622%, 1년물은 변화 없이 3.668%로 거래를 마쳤다. 2년물은 0.5bp 내려 3.901%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 0.4bp 올라 4.645%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 0.2bp 상승해 11.069%를 나타냈다.

CD 91일물은 1bp 올라 3.810%, CP 91일물은 그대로인 4.020%를 나타냈다.

hwroh3@yna.co.kr