[채권-마감] 약세 스티프닝…FOMC 후 外人 매도·당국 조치

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 상승했다.

중단기보다 장기 금리가 더욱 올라 수익률곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

연방공개시장위원회(FOMC) 결과가 매파적으로 해석된 데 영향을 받았다. 외국인 투자자들이 국채선물을 대거 매도하면서 분위기를 주도했다.

21일 채권시장에 따르면 국고 3년 금리는 전 거래일보다 4.0bp 오른 3.930%에 최종 호가수익률이 나왔다. 10년 금리는 6.8bp 상승해 4.031%를 나타냈다.

3년 국채선물은 16틱 내려 102.90을 나타냈다. 외국인은 약 9천400계약 순매도했고 은행은 약 5천100계약 사들였다.

10년 국채선물은 72틱 하락해 107.78을 나타냈다. 외국인은 3천여계약 팔았고 금융투자는 약 4천900계약 순매수했다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 영국과 일본의 통화정책 회의 결과를 주시해야 한다고 조언했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "장이 크게 밀릴 때 매수했다"며 "외국인 손절 타이밍에 사는 것은 괜찮아 보인다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "BOJ 회의가 걱정된다"며 "엔화 약세를 보면 BOJ가 매파적으로 바뀔 수 있을 것 같다"고 설명했다.

시중은행의 채권 딜러는 "포지션을 줄여 놔서 금리 상승에도 수익이 괜찮다"며 "추석까지는 리스크 관리에 치중할 계획이다"고 설명했다.

영국 중앙은행(BOE) 회의 결과는 한국 시각으로 이날 저녁 8시 발표된다. BOJ 회의 결과는 다음 날 점심시간 경 전해질 예정이다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 5.9bp 상승한 3.939%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 5.7bp 오른 4.009%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 8.57bp 오른 5.1908%, 10년 금리는 5.04bp 상승한 4.4141%를 나타냈다.

간밤 FOMC에서는 정책 금리를 동결하되 연내 추가 인상 여지를 열어뒀다.

경제성장률 전망치를 상향하고 실업률 예측치는 하향했다. 점도표 상으로는 내년과 내후년 금리 수준을 50bp씩 올리며 '고금리 장기화'를 명확히 했다.

개장 전 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 비상 거시경제금융 회의에서 "한국은행이 단기시장금리가 기준금리 수준에서 크게 벗어나지 않도록 공개시장 운용을 통해 시중 유동성을 적절히 관리할 것"이라고 했다.

이어 "시중 유동성 상황을 세심하게 모니터링하고 은행 유동성 규제를 유연하게 검토할 것"이라고 발언했다.

국채 선물은 간밤 미국 국채 금리에 연동해 약세로 출발했다. 개장 직후 3년 국고채 지표물은 3.951%에, 10년 지표물은 4.029%에 거래되며 연고점을 경신했다.

장중 금융당국이 시중은행들의 은행채 발행 한도를 없애고, 유동성커버리지비율(LCR) 규제를 내년 초까지 현행 수준을 유지하기로 했다는 소식이 전해졌다.

세부적으로 은행별 채권 발행 한도를 만기 도래 규모의 125%로 제한하고 있는 것을 없애기로 했다. 은행 LCR 규제의 경우 올해 12월 말까지 95%를 적용하고, 단계적 정상화를 위해 내년 이후의 규제 비율을 97.5%로 올릴 계획이었으나 이를 유보하겠다는 것이다.

해당 소식이 전해지자 시장은 다소 약세 폭을 줄이기도 했다.

한은도 추석 연휴를 앞두고 다음 주 추가로 RP매입을 실시하겠다고 밝혔다.

오후 들어서도 약세가 이어졌다. 저가매수 유입에 낙폭은 한때 줄어드는 모습을 보였다. 다만 장 후반 미국 국채 금리가 오르자 다시 약세 폭을 키웠다.

호주와 뉴질랜드 국채 금리가 2년물 기준으로 각각 10.73bp와 7.98bp 상승한 점을 고려하면 국내 중단기물의 약세 폭은 상대적으로 크지 않았다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 9천374계약과 3천339계약 순매도했다.

3년 국채선물은 약 18만4천계약 거래됐고 미결제약정은 2천805계약 줄었다. 10년 국채선물은 7만여계약 거래됐고 미결제약정은 1천233계약 늘었다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 3.5bp 올라 3.935%, 3년물은 4.0bp 상승해 3.930%, 5년물은 5.7bp 올라 3.973%로 고시됐다.

10년물은 6.8bp 상승해 4.031%, 20년물은 4.4bp 올라 3.907%, 30년물은 3.7bp 올라 3.857%를 기록했다. 50년물은 3.5bp 상승해 3.833%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.7bp 올라 3.629%, 1년물은 1.9bp 상승해 3.687%로 거래를 마쳤다. 2년물은 3.8bp 올라 3.939%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 4.4bp 올라 4.689%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 3.9bp 상승해 11.108%를 나타냈다.

CD 91일물은 1bp 올라 3.820%, CP 91일물은 1bp 올라 4.030%를 나타냈다.

hwroh3@yna.co.kr