[채권-마감] 장중 강세 전환…도비시 BOJ·英지표 부진

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락했다.

미국 장기 국채 상승을 반영해 약세로 시작했으나 장중 강세로 전환했다.

달러-원 환율이 하락하고 아시아장에서 미 국채도 강해져 강세 여건을 조성했다. 장 후반 영국 소매판매 지표가 부진하고 일본은행(BOJ) 총재의 도비시 발언도 강세 재료로 꼽혔다. 주말을 앞두고 숏커버 물량이 유입됐다는 평가다.

22일 채권시장에 따르면 국고 금리는 전 거래일보다 5.4bp 내려 3.876%에 최종 호가수익률이 나왔다. 10년 금리는 3.0bp 내려 4.001%를 나타냈다.

3년 국채선물은 18틱 올라 103.08을 나타냈다. 은행이 2천960계약 순매수했고 금융투자는 1천953계약 순매도했다.

10년 국채선물은 34틱 상승해 108.12를 나타냈다. 보험은 2천139계약 팔았고 금융투자는 3천992계약 사들였다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 뉴욕 채권시장 분위기를 주시해야 한다고 조언했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "많이 약해지긴 했지만, 움직이기엔 부담스러운 상황이다"며 "위험관리가 더 나을 수 있다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "호주와 뉴질랜드 등 다른 아시아 국가 대비 우리나라 국채가 강한 상황이 이어지고 있다"며 "저가매수가 지속할 수 있다"고 말했다.

또 다른 증권사 딜러는 "기준금리 대비 국내의 중단기물 금리 수준이 높다"며 "그간 지나치게 올랐으니 상대적으로 강한 것은 당연하다"고 설명했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.1bp 상승한 3.926%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 4.2bp 오른 4.072%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 4.27bp 내린 5.1481%, 10년 금리는 8.01bp 상승한 4.4942%를 나타냈다.

FOMC 여진에 커브 스티프닝(수익률곡선 가팔라짐)이 나타났다.

미 노동부에 따르면 지난 16일에 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자수는 전주보다 2만명 감소한 20만1천명으로 집계됐다. 이는 8개월 만에 가장 적은 수준이다.

개장 전 일본 총무성은 8월 근원 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년 대비 3.1% 올랐다고 발표했다. 이는 시장 예상치인 3% 상승을 웃도는 수치다.

시장은 간밤 미국 장기금리 급등에 연동해 약세 개장했다. 개장 직후 10년 국채선물은 반빅 하락했으나, 이내 약세폭을 다소 줄였다.

아시아장에서 미국 국채 10년물 금리는 4.5%를 돌파했고, 일본 국채 10년물 금리는 0.7570%를 기록하는 등 연고점을 재차 경신했다. 국고채 10년물 금리도 장중 4.075%에 거래되는 등 연고점을 또 뛰어넘었다.

다만 저가매수가 유입하면서 점차 강해졌다. 일본은행이 기존 정책을 동결한 점도 강세 재료로 작용했다.

BOJ 기자회견을 앞두고서도 강세가 이어졌다. 달러-원 환율도 내림세를 지속하면서 강세의 여건을 조성했다.

영국 8월 소매판매는 전월대비 0.4% 늘어 시장 예상치(0.5%)를 밑돌았다.

장 후반부엔 강세가 더욱 가팔라졌다. BOJ 총재 발언에 일부 숏커버 물량이 유입된 것으로 평가된다.

우에다 가즈오 BOJ 총재는 "BOJ가 2% 인플레 목표치를 언제 달성할지 예측하기 힘들다"며 "너무 일찍 긴축 통화정책 시행했을 때 위험이 있다"고 언급했다.

외국인은 3년 국채선물을 395계약 샀고 10년 국채선물은 1천566계약 팔았다.

3년 국채선물은 약 14만5천계약 거래됐고 미결제약정은 6천540계약 늘었다. 10년 국채선물은 7만6천여계약 거래됐고 미결제약정은 919계약 증가했다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 4.9bp 내려 3.886%, 3년물은 5.4bp 하락해 3.876%, 5년물은 5.2bp 내려 3.921%로 고시됐다.

10년물은 3.0bp 하락해 4.001%, 20년물은 2.1bp 내려 3.886%, 30년물은 2.2bp 하락해 3.835%를 기록했다. 50년물은 2.2bp 내려 3.811%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.6bp 내려 3.623%, 1년물은 2.0bp 하락해 3.667%로 거래를 마쳤다. 2년물은 5.0bp 내려 3.889%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 3.9bp 내려 4.650%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 3.6bp 하락해 11.072%를 나타냈다.

CD 91일물은 1bp 올라 3.830%, CP 91일물은 1bp 올라 4.040%를 나타냈다.

hwroh3@yna.co.kr