[채권-마감] 약세 스티프닝…연휴 전 재료 부재·美 금리 추종

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다.

장기금리가 중단기 금리보다 더 올라 수익률곡선이 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

긴 추석 연휴를 앞두고 뚜렷한 국내 재료는 부재한 상황에서 미국 등 글로벌 금리에 연동된 장세가 이어졌다.

26일 채권시장에 따르면 3년 국고채 금리는 1.5bp 상승해 3.891%, 10년 금리는 4.2bp 오른 4.054%를 나타냈다.

3년 국채선물은 5틱 내려 103.00을 나타냈다. 외국인이 2천70계약 순매수했고 은행이 2천846계약 순매도했다.

10년 국채선물은 39틱 상승한 107.57을 기록했다. 외국인이 2천314계약 팔았고, 금융투자는 2천958계약 사들였다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 글로벌 금리에 연동된 장세가 이어지겠다고 내다봤다.

증권사의 한 채권운용역은 "중기적으로 미국의 중립금리 이슈가 부각되면서 장기물 금리가 오르고 커브가 스티프닝되고 있다. 미국의 강한 경제 상황을 근거로 달러 강세 기조도 유지되고 있다"며 "우리나라 금리도 상방 압력을 받는 국면"이라고 말했다.

그는 "연휴 전까지 미국채 입찰 말고는 특별한 재료는 없는 상황이어서 대외에 의존한 시장이 되겠다"고 언급했다.

다른 증권사의 한 채권운용역은 "오늘 금융안정상황 보고서 등을 통한 당국자들의 발언에서 기준금리 인상 기대 형성을 어떻게든 억제하려는 듯한 스탠스가 보이기도 했다"며 "금리가 오를까 봐 시장보다도 더 조마조마한 모습"이라고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 3.2bp 상승한 3.913%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 5.6bp 오른 4.071%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 5.18bp 오른 5.1486%, 10년 금리는 9.67bp 상승한 4.5365%를 나타냈다. 10년 국채 수익률은 2007년 이후 최고치를 경신했다.

전일 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 지난주 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후 연준 관료들이 내년에도 금리가 높게 유지될 것을 시사했다며 "시장에서 생각해 온 시간보다 좀 더 긴 시간이었다"고 말했다.

국제 신용평가사인 무디스는 미국 연방정부의 셧다운은 미국 신용등급에 부정적인 영향을 줄 것이라고 경고했다.

개장 전 한국은행이 발표한 9월 소비자동향조사 결과에 따르면 향후 1년간 기대 인플레이션율은 3.3%로 전월과 동일한 수준을 나타냈다.

시장은 간밤 미국 장기금리 급등에 연동해 약세 개장했다. 10년 국채선물은 개장 직후 반빅 이상 하락했다.

오전 11시에 한은이 금융 안정상황 보고서를 공개했다. 보고서에서 한은은 가계부채 등의 재증가 위험이 커진 만큼 당분간 금융불균형을 완화하는 데 정책 노력을 보다 집중해야 한다고 주장했다.

이종렬 한은 부총재보는 금융안정 상황 설명회에서 "가장 신경 쓰이는 부분이 가계부채 비율이 조금 올라간 것으로 추정되는 점"이라면서도 "특별히 지금 당장 통화정책 차원의 대응이 필요하다는 생각은 하지 않고 있다"고 말했다.

점심 직전 한은은 8일물 환매조건부채권(RP) 매입을 5조원 규모로 실시했다. 평균 낙찰금리는 3.72%였고, 응찰 규모는 16조2천500억원이었다.

오후 중 이복현 금융감독원장이 한 외신과의 인터뷰에서 우리나라 국채가 세계국채지수(WGBI)에 이달 말 편입할 가능성이 크다고 언급했다는 소식이 전해졌다.

일부 기대 심리가 작용하면서 국고 장기 구간은 급격하게 약세 폭을 줄였다. 57틱 정도 떨어졌던 10년 국채선물은 25틱까지 낙폭을 급격하게 축소했다.

파이낸셜타임스 스톡익스체인지 러셀(FTSE Russell)은 오는 29일 우리나라 국채의 WGBI 편입 여부를 발표할 예정이다.

다만 이후 금감원에서 이 원장의 해당 발언이 원론적인 수준이며, 이달 말을 명시한 것이 아니라고 설명하면서 시장은 약세폭을 일부 다시 확대하는 모습이었다.

외국인은 3년 국채선물을 2천70계약 순매수했고 10년 국채선물은 2천314계약 순매도했다.

3년 국채선물은 12만4천153계약 거래됐고 미결제약정은 3천921계약 늘었다. 10년 국채선물은 7만2천458계약 거래됐고 미결제약정은 2천113계약 늘었다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 1.4bp 올라 3.882%, 3년물은 1.5bp 상승해 3.891%, 5년물은 2.7bp 올라 3.954%로 고시됐다.

10년물은 4.2bp 상승한 4.054%, 20년물은 4.1bp 오른 3.959%, 30년물은 4.4bp 상승한 3.910%를 기록했다. 50년물은 4.2bp 오른 3.883%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.4bp 오른 3.631%, 1년물은 1.0bp 오른 3.687%로 거래를 마쳤다. 2년물은 1.2bp 올라 3.897%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 1.4bp 올라 4.654%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 1.3bp 상승해 11.073%를 나타냈다.

CD 91일물은 전일과 같은 3.830%, CP 91일물도 변화 없이 4.040%로 마감했다.

jhson1@yna.co.kr