은행권, 충당금 더 쌓는다…경기 우려에 부도 손실률 깐깐하게

(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 고금리 장기화와 경기 둔화 우려에 대비해 은행들이 충당금 적립 기준을 더 강화한다.

실적에 다소 부담이 되더라도 충당금을 선제적으로 더 쌓아 손실흡수능력을 제고하려는 의도다.

27일 금융권에 따르면 주요 은행들은 3분기 결산부터 부도시 손실률(LGD·Loss Given Default) 기준을 더 강화할 방침이다.

LGD는 대출채권이 부도났을 경우 해당 여신 중 은행이 회수하지 못해 손실 처리되는 금액을 나타내는 것으로 신용대출에 대한 신용 LGD와 담보대출에 대한 담보 LGD로 나뉜다.

기존 신용 LGD의 경우 은행별로 회수율의 과거 장기평균을 기준으로 LGD 값을 산출했으나, 3분기부터는 여기에 미래 경기 전망 모형까지 반영한다.

LGD에 미래 경기 전망모형을 반영할 경우 은행의 전반적인 회수율이 낮아지는 결과를 가져와 은행이 쌓아야 하는 충당금 규모는 늘어나게 된다.

금융지주들은 은행의 LGD 모형을 이용해 타 계열사의 충당금 적립 규모도 추산해 볼 예정이다.

담보 LGD도 현재보다 보수적인 수준으로 설정하는 방안을 검토했으나 신용 LGD보다 산식이 복잡하고 은행 외 금융사에서 부담이 커 추후 반영하기로 했다.

금융지주들은 앞서 상반기에도 부도 발생확률(PD·Probability of Default) 지표를 보수적으로 변경하면서 충당금 적립 규모를 확대했다.

금융지주들은 특정 기간의 부실 장기 평균값을 통해 예측 부도율을 산정하는 경험 PD 지표를 활용했으나, 과거 스트레스 상황까지 고려해 예측 부도율을 측정하는 대표 PD를 적용했다.

PD 값 변경 등 건전성 우려에 선제적으로 대응하면서 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 금융지주는 올해 상반기 4조7천680억원 규모의 충당금을 쌓았다.

이는 작년 상반기 충당금 2조3천654억원의 두배를 넘는 수준이다.

고금리 기조가 장기화할 가능성이 높아지는 상황에서 국내 은행들은 손실 흡수능력을 키워야 할 필요가 커지고 있다.

금융감독원에 따르면 올해 7월 국내 은행의 원화 대출 연체율은 0.39%로 전월 대비 0.04%포인트(p) 상승했다.

국내 금융지주 10곳의 고정이하여신비율 또한 상반기 0.63%로 작년 말보다 0.14%p 올랐다.

한 은행권 관계자는 "연체율이나 부도율이 오르는 등 경기 상황에 대한 우려가 커지면서 충당금을 쌓아왔다"며 "은행의 수익 여력이 아직은 넉넉한 만큼 당장 충당금 적립에 따른 부담은 크지 않을 것"이라고 말했다.

sylee3@yna.co.kr