[채권-마감] 국고10년 32.1bp 급등해 4.351%…작년 10월 이후 최고

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급등했다.

중단기보다 장기 금리가 더 올라 수익률곡선은 가팔라졌다. (커브 스티프닝)

연휴 간 미국 국채 금리가 급등한 데다 30년 국고채 입찰을 소화하며 수급 부담이 커진 영향이다. 10년 국채선물은 장 후반 사상 처음 하한가에 도달하기도 했다.

4일 채권시장에 따르면 국고 금리는 전 거래일보다 22.4bp 급등해 4.108%에 최종 호가 수익률이 나왔다. 10년 금리는 32.1bp 올라 4.351%를 나타냈다.

10년 금리는 최종호가수익률 기준 작년 10월 25일 이후 최고 수준을 기록했다.

3년 국채선물은 81틱 하락해 102.24를 나타냈다. 외국인이 8천100여계약 순매수했고 은행은 약 6천600계약 순매도했다.

10년 국채선물은 291틱 급락해 104.99를 나타냈다. 외국인은 3천800여계약 순매도했고 투신은 1천849계약 사들였다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 당분간 약세 분위기가 이어질 수 있다고 봤다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "수급의 문제가 큰 것 같다"며 "심리가 쏠림에 따라 채권을 사려는 주체가 마땅치 않아 보인다"고 말했다.

증권사의 채권 딜러는 "추세가 잡힌 것으로 보인다"며 "당분간은 글로벌 금리를 관망하며 보수적으로 움직일 계획이다"고 설명했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 12.6bp 상승한 4.001%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 20.3bp 급등한 4.215%로 개장했다.

추석 연휴 사이 미 국채 변동을 한꺼번에 반영해 약세 출발한 것이다.

연휴 사이 미국채 10년물은 26.03bp 급등했고 2년물은 2.32bp 올랐다.

전일(미국 시간) 미국 10년 국채 금리는 11.60bp 급등해 4.8000%를 나타냈다. 2년 국채 금리는 4.90bp 올라 5.1590%를 기록했다.

JOLTS 보고서에서 고용시장이 견조한 것으로 확인하면서 약세 압력이 커진 영향이다. 고금리 장기화가 불가피할 것이란 해석에 힘이 실렸다.

하루 전 임시 예산안 통과에 미국 정부 셧다운 우려가 해소된 점도 약세의 토대를 제공했다.

이날 장중 달러-원 환율도 연고점을 재차 경신하며 경계감을 더했다.

개장 전 공개된 8월 광공업 생산은 전달 대비 5.5% 증가하며 38개월 만에 가장 큰 폭 증가세를 보였다. 지난 6월(-1.6%)과 7월(-2.0%) 이어진 감소세가 반전됐다.

서울 채권시장은 장 초반부터 가파른 약세를 보였다. 추가로 미국 국채 금리가 오르자 약세 압력은 더 커졌다. 미국 10년물 금리는 아시아 시장에서 4.83%를 돌파하며 2007년 이후 최고치를 기록했다. 오전 10시37분경 4.8388%까지, 오전 11시 10분에는 4.8419%까지 올랐다.

이에 국고채 10년 금리는 오전 11시20분경 4.30%대까지 올라섰다.

이날 국고 30년 지표물은 4.130%에 2조3천억원 낙찰됐다. 5조9천240억여원이 응찰했다.

오후에도 비슷한 분위기가 이어졌다. 미 10년 국채 금리가 약세 폭을 키우자 국내도 연동해 움직였다. 달러-원 환율도 상승 폭을 키우며 약세 압력을 가했다.

10년 국채선물은 장 후반 국고 30년 입찰 물량 출회에 낙폭을 확대하며 하한가를 기록했다. 104.99에 가격이 고정된 채 거래가 이뤄졌다.

외국인은 3년 국채선물을 8천여계약 순매수했고 10년 국채선물은 약 4천200계약 순매도했다.

3년 국채선물은 22만여계약 거래됐고 미결제약정은 약 1만8천900계약 증가했다. 10년 국채선물은 11만2천여계약 거래됐고 미결제약정은 3천100여계약 늘었다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 18.5bp 올라 4.065%, 3년물은 22.4bp 상승해 4.108%, 5년물은 26.1bp 올라 4.203%로 고시됐다.

10년물은 32.1bp 급등해 4.351%, 20년물은 30.0bp 올라 4.246%, 30년물은 30.3bp 상승한 4.199%를 기록했다. 50년물은 30.1bp 올라 4.168%로 마감했다.

통안채 91일물은 2.8bp 올라 3.657%, 1년물은 8.8bp 상승해 3.772%로 거래를 마쳤다. 2년물은 19.7bp 올라 4.081%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 21.3bp 올라 4.871%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 20.8bp 상승해 11.281%를 나타냈다.

CD 91일물은 1bp 오른 3.840%, CP 91일물도 1bp 올라 4.050%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr