[채권-마감] 강세 플래트닝…비둘기 연준·外人 중단기 매도

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락했다. 중단기보다 장기 금리가 더욱 내려 수익률곡선은 평탄해졌다. (커브 플래트닝)

연방준비제도(Fed·연준) 관계자의 비둘기 발언이 강세 재료로 작용했다. 원화 가치와 국내 주가, 채권 가격이 모두 오르는 트리플 강세가 나타났다. 이스라엘과 하마스 간 전쟁 우려는 추가 확대되지 않는 분위기였다.

11일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 4.4bp 내려 3.953%를 나타냈다. 10년물은 7.7bp 급락해 4.142%를 기록했다.

3년 국채선물은 19틱 급등해 102.83을 나타냈다. 외국인이 6천400여계약 순매도했고 금융투자는 6천700여계약 순매수했다.

10년 국채선물은 83틱 올라 106.98을 기록했다. 외국인이 1천653계약 샀고 개인은 748계약 팔았다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 변동성에 유의해야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "방향을 잡기 어려운 장이다"며 "최근 금리 급등을 되돌리는 흐름이 나타나고 있지만, 자신 있게 매수하긴 어렵다"고 말했다.

자산운용사의 한 운용역은 "미국 국채 금리 흐름을 봐야 할 것 같다"며 "매도세가 일단락된 것인지 확인할 필요가 있다"고 설명했다.

다른 증권사 채권 딜러는 "이스라엘의 지상군 투입 여부 등 뉴스 플로가 중요할 것이다"며 "국제유가가 반등할지도 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 4.8bp 내린 3.952%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 6.2bp 내린 4.163%로 개장했다.

이스라엘·팔레스타인 전쟁 불확실성이 큰 가운데 서울 채권시장은 전일 뉴욕 채권시장 분위기를 이어갔다.

전일 미 국채 2년물(4.9994%)은 전장 대비 8.01bp 하락, 10년 금리(4.6644%)는 13.96bp 급락했다. 서울 채권시장 마감 당시와 비교하면 소폭 강해진 수준이었다.

래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 연방준비제도(연준·Fed)의 통화정책이 올바른 위치에 있다며 기준금리를 추가로 인상할 필요가 없다고 주장했다

전일 국내시장에서 10년 국채선물은 장 초반 원빅(100틱) 가량 급등하며 출발했으나 점차 강세 폭을 줄였다.

이날 개장 전 공개된 8월 경상수지는 48억 달러 흑자를 보였다. 넉 달 연속 흑자 기조다.

이동원 한은 금융통계부장은 9월 경상수지가 8월보다 개선될 것으로 내다봤다. 아울러 경상수지 연간 전망 경로도 유효한 것으로 파악했다.

10월 1~10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 전년 대비 1.7% 줄었다. 다만 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 9.2% 증가했다.

오전 중 진행된 입찰에서 국고채 2년물은 3.915%에 1조원이 낙찰됐다. 3조2천120억 원이 응찰했다.

한국개발연구원(KDI)은 이날 공개한 10월 경제동향에서 최근 제조업 중심으로 경기 부진이 점진적으로 완화하고 있다고 평가했다.

국채선물은 오후 들어 점차 강세 폭을 줄였다. 외국인은 3년 국채선물을 대거 매도하며 약세 압력을 가했다. 국내 증권사들은 오후 들어 순매수 규모를 점차 줄였다.

호주 국채 금리도 장기 금리가 내리는 가운데 중단기 금리가 오르는 등 커브 플랫(수익률곡선 완만화) 압력이 작용했다.

다만 오후 3시경부터 미국 2년물 국채 금리가 반락하자, 국내 중단기 구간은 이전 강세 폭을 회복했다.

독일 물가 발표 영향으로 풀이된다. 독일연방통계청(Destatis)은 9월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년동월 대비 4.5%를 기록했다고 발표했다. 지난 8월에 기록한 6.1%보다 둔화한 결과다. 작년 2월(4.3%) 이후 최저 수준이다.

외국인은 3년 국채선물을 6천400여계약 순매도했고 금융투자는 6천743계약 순매수했다.

3년 국채선물은 16만7천여계약 거래됐고 미결제약정은 1만1천800여계약 팔았다. 10년 국채선물은 약 8만1천계약 거래됐고 미결제약정은 4천300여계약 매도했다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장보다 2.6bp 내려 3.931%, 3년물은 4.4bp 하락해 3.953%, 5년물은 4.8bp 내려 4.039%로 고시됐다.

10년물은 7.7bp 하락해 4.142%, 20년물은 5.0bp 내려 4.117%, 30년물은 4.6bp 내려 4.083%를 기록했다. 50년물은 4.6bp 내려 4.057%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.2bp 하락해 3.640%, 1년물은 1.0bp 내려 3.742%로 거래를 마쳤다. 2년물은 4.2bp 내려 3.916%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 4.2bp 내려 4.735%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 4.2bp 하락해 11.136%를 나타냈다.

CD 91일물은 그대로인 3.820%, CP 91일물은 1bp 올라 4.080%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr