[채권-마감] 강세 플래트닝…뉴욕 연동·美 CPI 대기

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락했다.

중단기보다 장기 금리가 더욱 내려 수익률 곡선은 평탄해졌다. (커브 플래트닝)

전일 미국 국채 금리 하락에 연동해 움직였다. 장 마감 후 공개되는 미국 소비자물가지수(CPI) 상승세가 둔화할 것이란 전망도 매수 배경으로 꼽혔다.

12일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 2.1bp 내려 3.932%를 나타냈다. 10년물은 4.1bp 하락해 4.101%를 기록했다.

3년 국채선물은 7틱 상승해 102.90을 나타냈다. 외국인이 1천848계약 사들였고 은행은 1천400여계약 순매도했다.

10년 국채선물은 34틱 올라 107.32를 기록했다. 외국인이 1천900여계약 팔았고 금융투자는 약 1천400계약 순매수했다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 후 미국 국채 금리 방향을 주시해야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "CPI를 확인한 후에는 국내 금융통화위원회 대기 모드로 들어갈 것이다"며 "뉴욕 채권시장 연동이 약해질 수 있다"고 말했다.

그는 "커브에 대한 의견뿐만 아니라 롱(매수)과 숏(매도)에 대한 시각도 크게 갈리는 분위기다"고 말했다.

시중은행의 채권 딜러는 "최근 급격한 변동성에 손실을 본 참가자들이 많은 것 같다"며 "얇은 장이 유지되면서 변동성은 더욱 커질 수 있다"고 설명했다.

9월 미국 소비자물가지수(CPI)는 한국 시각으로 이날 밤 9시30분 공개된다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간 평가사 금리 대비 2.3bp 내린 3.924%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 5.7bp 내린 4.08%로 개장했다.

간밤 미 국채 2년물 금리는 0.41bp 올랐고, 10년물 금리는 9.69bp 내렸다.

미국 9월 생산자물가지수(PPI)가 전월보다 0.5% 상승했다. 이는 시장 예상치인 0.3% 상승을 웃도는 수준이었지만 금리 영향은 제한적이었다.

9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에선 추가 금리 인상을 두고 이견이 확인됐다. 앞서 점도표 공개시 기준금리 전망치 관련 다양한 시각을 재확인한 셈이다.

연준 관계자의 도비시 발언도 나왔다. 매파로 꼽히는 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 좋은 인플레이션 지표를 보고 있다며 이 추세가 지속된다면 목표치로 돌아갈 수 있다고 언급했다.

미국 장 분위기를 따라 국내 시장도 강세 개장했지만, 오전 중 차츰 강세 폭을 줄였다.

10년 국채선물 상승 폭은 장 초반 반빅(50틱)을 넘기다 점차 상승 폭을 줄였다. 3년 국채선물도 비슷한 흐름이었다.

오전 중 기획재정부가 발간한 월간 재정 동향에 따르면 올해 1~8월 관리재정수지는 66조원 적자로 나타났다. 8월 말 기준 중앙정부 채무는 전월보다 12조1천억원 늘어난 1천110조원이었다.

한국은행이 이날 내놓은 2023년 9월 중 금융시장 동향 자료에 따르면 지난달 은행 주담대 잔액은 전월 대비 6조1천억 원 늘어난 833조9천억 원을 기록했다. 7조원 증가했던 8월보다는 증가 속도가 둔화했다.

오후에도 비슷한 분위기가 이어졌다. 아시아장에서 미국 국채 금리도 강보합권에 머물렀다. 다만 장 막판 서울 채권시장은 다소 강해졌다.

호주 국채 금리는 2년과 10년이 각각 1.37bp와 5.63bp 내렸다. 아시아 채권시장에서도 뉴욕 채권시장의 플랫 압력이 이어졌다.

외국인은 3년 국채선물을 1천853계약 순매수했고 10년 국채선물은 1천900여계약 순매도했다.

3년 국채선물은 약 10만5천계약 거래됐고 미결제약정은 296계약 줄었다. 10년 국채선물은 약 5만8천계약 거래됐고 미결제약정은 약 2천계약 감소했다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장보다 2.6bp 내려 3.905%, 3년물은 2.1bp 하락해 3.932%, 5년물은 3.5bp 내려 4.004%로 고시됐다.

10년물은 4.1bp 하락해 4.101%, 20년물은 6.9bp 내려 4.048%, 30년물은 5.6bp 내려 4.027%를 기록했다. 50년물은 5.3bp 내려 4.004%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.9bp 하락해 3.631%, 1년물은 2.0bp 내려 3.722%로 거래를 마쳤다. 2년물은 2.9bp 내려 3.887%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 1.6bp 내려 4.719%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 1.8bp 하락해 11.118%를 나타냈다.

CD 91일물은 그대로인 3.820%, CP 91일물은 1bp 올라 4.090%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr