[채권-마감] 트리플 약세 속 스티프닝…美 입찰·CPI 소화

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 상승했다.

중단기보다 장기 금리가 더욱 올라 수익률곡선은 가팔라졌다. (커브 스티프닝)

전일 뉴욕 채권시장에 연동해 급등했다가 점차 상승 폭을 줄였다. 아시아장에서 미국 국채 금리가 낙폭을 키운 영향으로 풀이된다.

13일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 2.5bp 올라 3.957%를 나타냈다. 10년물은 6.8bp 상승해 4.169%를 기록했다.

3년 국채선물은 11틱 하락해 102.79를 나타냈다. 외국인이 7천100여계약 순매도했고 금융투자는 6천600여계약 순매수했다.

10년 국채선물은 66틱 내려 106.66을 기록했다. 외국인이 2천263계약 팔았고 은행은 1천16계약 사들였다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 미 국채 커브 흐름을 지켜봐야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "장기 금리가 급등했다가 이를 일부 되돌리는 흐름이다"며 "미국 장이 시작한 후 흐름을 좀 봐야 한다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "공급 우려가 일시적이라면 수요 요인은 긴축 여파에 지속해서 영향을 준다"며 "플랫 압력이 커질 수 있다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 5.3bp 상승한 3.980%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 9.6bp 오른 4.188%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 7.18bp 오른 5.0753%, 10년 금리는 13.46bp 상승한 4.7021%를 나타냈다. 30년 국채 입찰 결과와 미국 인플레 지표를 소화하며 장기 중심으로 약세가 가파르게 진행됐다.

미 재무부는 전일 200억달러 규모의 30년물 국채 입찰을 진행했다. 발행 금리는 4.837%로 입찰 당시 시장 평균 수익률(WI) 4.800%보다 높았다.

9월 CPI 중 근원 서비스 인플레는 전월대비 0.57% 오르며 인플레 우려를 자극했다. 주거 관련 서비스 인플레는 전월대비 0.65% 올랐고, 주거를 제외한 서비스는 0.46% 상승했다.

주간 신규 실업청구건수도 고용시장이 견조함을 시사했다. 지난 7일에 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 20만9천명으로 집계됐다. 시장 예상치(21만명)를 다소 밑도는 수준이다.

서울 채권시장은 이러한 분위기에 연동해 급격한 약세로 출발했다. 10년 국채선물은 장 초반 90틱 이상 내렸다. 국고 10년 지표물은 장내 시장서 4.203%에 거래되기도 했다. 다음 거래일 국고 10년 입찰을 앞둔 점도 약세 압력으로 작용했다.

달러-원 환율도 장 초반부터 급등하며 약세 분위기를 조성했다. 주가와 채권 가격도 내려 트리플 약세가 나타났다.

다만 아시아장에서 미국 국채 금리가 낙폭을 키우자, 서울 채권시장도 점차 안정을 찾았다.

이창용 한은 총재 발언도 다소 도비시하게 해석됐다. 이 총재는 기자 간담회에서 통화정책의 동조성을 묻는 말에 "전반적으로 중앙은행 총재들 견해는 미국과 유럽의 기준금리가 높은 수준에 있지만, 비동조화(de synchronize)라고 표현한다"고 말했다.

그는 "각국 중앙은행의 결정이 작년처럼 동조화되는 건 앞으로 많이 줄어 각자 사정에 따라 해야 한다는 게 대체적인 분위기"라고 언급했다.

오후에도 미 국채 금리가 장기 중심으로 낙폭을 확대함에 따라 채권시장은 회복세를 이어갔다.

호주와 뉴질랜드 채권시장의 분위기도 비슷했다. 뉴욕 채권시장에 연동해 약세 스티프닝으로 시작했다. 장중에는 미 국채 금리 하락에 장기 중심으로 금리 상승 폭을 다소 축소했다.

호주 10년물 국채 금리는 한 때 12bp까지 올랐으나, 장 후반에는 9bp 수준으로 상승 폭을 줄였다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 약 7천100계약과 2천100계약 순매도했다.

3년 국채선물은 12만3천계약 거래됐고 미결제약정은 약 2천800계약 줄었다. 10년 국채선물은 6만1천200계약 거래됐고 미결제약정은 954계약 늘었다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장보다 1.3bp 올라 3.918%, 3년물은 2.5bp 상승해 3.957%, 5년물은 3.2bp 올라 4.036%로 고시됐다.

10년물은 6.8bp 상승해 4.169%, 20년물은 7.5bp 올라 4.123%, 30년물은 6.9bp 상승해 4.096%를 기록했다. 50년물은 6.7bp 올라 4.071%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.4bp 상승해 3.635%, 1년물은 0.9bp 올라 3.731%로 거래를 마쳤다. 2년물은 1.4bp 상승해 3.901%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 2.9bp 올라 4.748%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 2.6bp 상승해 11.144%를 나타냈다.

CD 91일물은 그대로인 3.820%, CP 91일물은 1bp 올라 4.100%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr