[채권-마감] 약세 스티프닝…美 장기금리 상승·소매판매 주시

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 상승했다.

중단기보다 장기 금리가 더욱 올라 수익률 곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

아시아장에서 미국 10년 국채 금리가 오르면서 약세 분위기가 짙어졌다. 외국인도 국채선물을 순매도하면서 약세 압력을 가했다.

17일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 1.8bp 올라 3.991%를 나타냈다. 10년물은 3.3bp 상승해 4.224%를 기록했다.

3년 국채선물은 7틱 하락해 102.66을 나타냈다. 외국인은 2천875계약 순매도했고 금융투자는 5천355계약 순매수했다.

10년 국채선물은 28틱 내려 106.17을 기록했다. 외국인은 1천여계약 순매도했고 은행은 847계약 순매수했다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 금융통화위원회를 대기하는 분위기가 이어질 것으로 전망했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "금통위를 앞두고 거래 의지가 크지 않다"며 "미국 금리가 저점 찍고 반등하는 흐름이라 보수적으로 관망하고 있다"고 말했다.

그는 "2년 안쪽은 상대적으로 강하다"며 "기준금리 대비 충분히 올랐다는 인식이 있는 것 같다"고 설명했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "금통위를 앞두고 종전 포지션에 변화를 주지 않고 있다"며 "상대적으로 싼 물건이 나오는지 살피고 있다"고 말했다.

미국 9월 소매판매 지표는 한국 시각으로 이날 밤 9시30분 공개된다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.1bp 하락한 3.974%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 0.2bp 오른 4.199%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 5.96bp 오른 5.1095%, 10년 금리는 8.53bp 상승한 4.7122%를 나타냈다.

중동 내 전쟁이 격화할지 시장의 관심은 계속 이어지고 있다. 간밤 이스라엘 지상군의 팔레스타인 가자 지구 투입이 임박했다는 소식이 나오는 가운데 이란의 군 조직이 이스라엘을 향하고 있다는 보도도 나왔다.

연준 당국자들의 비둘기파적인 발언도 나왔다. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 전일 현재의 위치에서 금리를 유지할 수 있는 지점에 있다고 믿는다고 재확인했다.

오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 외신 인터뷰에서 "인플레이션이 과거보다 하락 추세를 보인다는 말이 많고, 이는 우리가 원하는 것"이라며 "한 달 동안의 일시적인 것(blip)이 아니라 추세라는 것을 부인할 수 없다"고 말했다.

다만 연준에 대한 비둘기 기대는 선반영된 재료라 전일 미국 국채 금리는 내리지 않고 올랐다. 소매판매 지표 발표를 앞두고 경계감이 커진 영향이다.

국채선물은 장 초반 강보합세를 나타냈지만, 이내 약세로 방향을 틀었다. 보합권에서 등락을 거듭하는 흐름이 이어졌다.

장중 나온 호주중앙은행(RBA) 의사록은 매파적으로 해석됐다.

RBA는 "서비스 물가 상승률은 아직도 잘 내려가지 않고(sticky), 연료 가격은 헤드라인 인플레이션을 가중하고 있다"고 지적했다.

이어 RBA는 "이사회는 인플레이션이 현재 예상보다 목표치까지 더 느리게 내려오는 상황에 대해 인내심이 강하지 않다"며 "기준금리를 추가로 인상할지는 향후 들어오는 데이터와 그것이 경제 전망을 어떻게 바꿀지 등에 달렸다"고 말했다.

지표 발표 후 호주 2년 국채 금리는 점차 오름폭을 확대했다. 3년 국채선물도 이에 간접적으로 영향을 받아 약세를 나타냈다.

오후 들어서도 약세가 이어졌다. 커브(수익률곡선)는 미국 장기 국채 금리가 오름에 따라 스티프닝(가팔라짐)을 보였다.

외국인은 3년 국채선물을 순매수하다가 오전 11시경부터 순매도세로 돌아섰다.

외국인은 3년 국채선물을 2천694계약 순매도했고 10년 국채선물은 약 1천계약 팔았다. 호주 2년과 10년 국채 금리는 각각 13.37bp와 9.12bp 급등했다.

3년 국채선물은 12만4천계약 거래됐고 미결제약정은 4천900계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 7만7천계약 거래됐고 미결제약정은 672계약 증가했다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장보다 0.7bp 올라 3.936%, 3년물은 1.8bp 상승해 3.991%, 5년물은 2.8bp 올라 4.092%로 고시됐다.

10년물은 3.3bp 올라 4.224%, 20년물은 2.2bp 상승해 4.184%, 30년물은 2.4bp 상승해 4.165%를 기록했다. 50년물은 1.8bp 올라 4.130%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.4bp 하락해 3.626%, 1년물은 0.2bp 내려 3.727%로 거래를 마쳤다. 2년물은 1.2bp 상승해 3.925%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 1.8bp 올라 4.787%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 1.5bp 상승해 11.181%를 나타냈다.

CD 91일물은 그대로인 3.820%, CP 91일물은 2bp 올라 4.140%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr