[채권-마감] 금리 상승…美 소매판매 소화·금통위 대기

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 올랐다.

전일 미국 소매판매 지표 호조에 미 국채 금리가 급등한 데 영향을 받았다.

다만 금통위를 하루 앞두고 장중 보험성 매수세가 유입됨에 따라 약세 폭을 다소 줄였다. 기준금리와 국고 3년 금리의 격차를 고려하면 약세가 과도하다는 판단 등이 작용한 것으로 풀이된다.

18일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 4.0bp 올라 4.031%를 나타냈다. 10년물은 6.3bp 상승해 4.287%를 기록했다.

3년 국채선물은 11틱 하락해 102.55를 나타냈다. 외국인은 약 8천900계약 순매도했고 금융투자는 1만800계약 순매수했다.

10년 국채선물은 52틱 내려 105.65를 나타냈다. 외국인은 2천900계약 팔았고 금융투자는 약 2천600계약 사들였다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 금융통화위원회에서 이창용 한은 총재 멘트를 주시해야 한다고 조언했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "이 레벨에선 금통위가 강세 재료로 작용할 수 있다"며 "포지션을 줄이지 않고 좀 버티고 있다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "한쪽으로 크게 쏠리진 않을 것으로 본다"며 "오늘 시장이 많이 밀렸다가 만회한 것도 비슷한 맥락으로 보인다"고 설명했다.

시중은행의 채권 딜러는 "간밤 연준 관계자 발언이 더 크게 재료로 작용할 것 같다"며 "최근 기대가 도비시하게 형성된 점을 고려할 때 매파적 뉘앙스에 밀릴 여지가 있다"고 말했다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 한국 시각으로 다음 날 새벽 1시 토론에 참여한다. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설은 다음 날 새벽 1시30분 예정돼 있다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 6.6bp 상승한 4.060%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 7.6bp 오른 4.301%로 개장했다.

간밤 미 국채가 대폭 약세를 보이자 서울 채권시장도 약세 출발했다. 전 거래일 미국 2년 국채 금리는 9.82bp 오른 5.2077%, 10년 금리는 12.19bp 급등한 4.8341%를 나타냈다.

소비 지표가 크게 호조를 보인 영향이다. 9월 미국 소매판매(계절조정 기준)는 전월 대비 0.7% 늘었다. 시장 예상치(+0.3%)를 대폭 웃돌았다.

소비 지표가 6개월 연속 견조한 모습을 나타내면서 인플레이션이 쉽게 잡히지 않을지 모른다는 우려를 자극했다.

다만 서울 채권시장은 장중 추가로 밀리지 않고 안정된 흐름을 보였다. 아시아 시장에서 미 국채 금리 움직임이 크지 않았고, 오는 19일 한국은행 금융통화위원회를 앞두고 기대감도 엿보였다.

오전 중 예고된 국고채 매입도 추가 약세를 제한하는 요소로 작용했다.

일본은행(BOJ)은 이날 공지를 통해 잔존 만기 5~10년 국채를 3천억 엔, 10~25년 만기 국채를 1천억 엔 매입 입찰을 진행하겠다고 밝혔다. 일본 국채 금리 변동성을 제한하려는 의도로 풀이된다.

중국 지표는 호조를 보였지만, 시장 반응은 크지 않았다.

중국의 올해 3분기 국내총생산(GDP) 성장률(전년 대비)은 4.9%를 나타냈다. 2분기(6.3%)에 비해서는 낮았지만 1분기(4.5%)보다는 높았다. 시장 전망치(약 4.5%)도 상회했다.

중국의 산업생산은 전년 대비 4.5% 증가하며 전문가 예상치(4.4%)를 상회했다. 소매판매는 5.5% 늘며 예상치 4.8%를 넘어섰다.

중국 경기가 바닥을 찍었다는 전망에 힘을 실은 셈이다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 지표 발표 후 상승 폭을 확대했다.

장 후반에는 미 국채 10년 금리가 영국 물가 지표 발표 영향 등에 다소 올랐지만, 국내 시장은 크게 반응하지 않았다.

영국 통계청은 9월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 6.7% 상승했다고 발표했다. 이는 8월과 같은 수치로, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 전망치(6.6%)를 웃돌았다.

외국인은 3년 국채선물을 약 8천800계약 순매도했고 10년 국채선물은 2천900계약 팔았다.

3년 국채선물은 약 16만계약 거래됐고 미결제약정은 5천400계약 늘었다. 10년 국채선물은 7만3천계약 거래됐고 미결제약정은 약 3천100계약 증가했다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장보다 3.0bp 올라 3.966%, 3년물은 4.0bp 상승해 4.031%, 5년물은 5.9bp 올라 4.151%로 고시됐다.

10년물은 6.3bp 올라 4.287%, 20년물은 4.4bp 상승해 4.228%, 30년물은 3.9bp 상승해 4.204%를 기록했다. 50년물은 3.3bp 올라 4.163%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.4bp 상승해 3.630%, 1년물은 1.1bp 올라 3.738%로 거래를 마쳤다. 2년물은 2.6bp 상승해 3.951%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 4.3bp 올라 4.830%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 4.4bp 상승해 11.225%를 나타냈다.

CD 91일물은 그대로인 3.820%, CP 91일물은 2bp 올라 4.160%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr