[채권-마감] 국고10년, 작년 10월 이후 최고…美 국채 연동·금통위

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급등했다.

전일 뉴욕 채권시장에 이어 아시아 장에서 미국 국채 금리가 오른 데 영향을 받았다. 매파적으로 해석된 10월 금융통화위원회도 약세 재료로 작용했다.

19일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 3.9bp 올라 4.070%를 나타냈다. 10년물은 7.5bp 상승해 4.362%를 기록했다.

국고 10년물 금리는 최종호가수익률 기준 작년 10월24일(4.503%) 이후 최고치를 기록했다. 10년 국채선물이 하한가를 기록했던 지난 4일(4.351%)보다 높다.

3년 국채선물은 16틱 하락해 102.39를 나타냈다. 외국인은 약 1만2천800계약 순매도했고 금융투자는 1만2천600여계약 순매수했다.

10년 국채선물은 77틱 내려 104.88을 나타냈다. 외국인은 약 6천250계약 팔았고 금융투자는 약 4천700계약 사들였다.

4.108 4.351

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 미국 국채 금리 흐름을 주시해야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "금통위 불확실성이 해소되면서 글로벌 금리 연동성은 더욱 커질 것이다"며 "제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언을 주시하고 있다"고 말했다.

파월 의장의 연설은 한국 시각으로 다음 날 새벽 12시30분 예정돼 있다.

다른 증권사 채권 딜러는 "미국 경제 지표 호조에 세계적으로 채권시장 약세가 진행 중이다"며 "월초 손절을 겪은 상황이라 자신 있게 매수할 주체는 많지 않아 보인다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.8bp 상승한 4.068%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 3.5bp 오른 4.336%로 개장했다.

전일 뉴욕 채권시장이 연준 관계자 발언에 약세를 보인 영향이다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 경기가 근본적으로 강하고 인플레이션이 유지되거나 가속하면 장기 금리 상승에도 추가 긴축적인 정책이 필요할 수 있다고 여지를 남겼다. 이는 종전 발언보다 매파적으로 해석됐다.

이에 전일 미국 2년 국채금리는 0.88bp 올라 5.2165%, 10년 금리는 6.48bp 상승해 4.8989%를 나타냈다.

서울 채권시장은 뉴욕 분위기에 연동해 약세로 시작했다. 10년 국채선물은 낙폭을 반빅 넘게 확대하기도 했다. 다만 추가로 약해지지는 않고 다소 만회했다.

호주 국채 금리도 10년 기준 장 초반 11bp 수준 올랐으나, 이후 점차 상승 폭을 줄였다. 아시아장에서 미국 10년 국채 금리는 오전 9시30분 기준 3bp가량 오르면서 약세 압력을 가했다.

외국인은 장 초반부터 3년과 10년 국채선물을 모두 순매도했다.

한은 통화정책 방향 결정문이 나오자 약세 폭은 확대됐다. 한은은 "높아진 국제유가와 환율의 파급영향, 이스라엘·하마스 사태 등으로 물가의 상방 리스크가 높아짐에 따라 소비자물가 상승률이 목표 수준으로 수렴하는 시기도 당초 예상보다 늦춰질 가능성이 커진 것으로 판단된다"고 명시했다.

추경호 부총리 겸 기획재정부 장관도 인플레에 대한 우려를 표명했다. 그는 "이스라엘-하마스 사태 전개에 따라 에너지·공급망 등을 중심으로 리스크가 재차 확산할 수 있다"며 "글로벌 인플레이션 국면이 다소 진정돼 가는 상황에서 다시 어려움을 겪게 될 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다.

금통위 기자간담회에서는 이창용 한은 총재 발언에 변동성이 커졌다. 향후 행보를 두고 금통위의 의견은 엇갈렸다.

다섯 명의 위원은 추가인상 가능성을 열어둬야 한다고 주장했고, 이들 중 한 명은 가계부채에 선제적으로 대응해야 한다고 언급한 것으로 전해졌다.

다만 나머지 한 명의 위원은 유연성을 가져야 한다며 다섯 명의 위원과 다른 의견을 냈다.

금통위 간담회 후 미국 국채 금리가 상승 폭을 확대하자 국내 채권 약세도 가팔라졌다. 미국 10년 국채 금리는 오후 1시6분 4.97% 수준까지 치솟았다. 다만 이후엔 다소 상승 폭을 줄였다.

장 후반부에는 저가 매수세가 유입되면서 10년 국채선물 중심으로 낙폭이 축소됐다. 국내 증권사들은 10년 국채선물의 순매수 규모를 늘렸다.

외국인은 3년 국채선물을 약 1만3천계약 순매도했고 10년 국채선물은 약 6천400여계약 팔았다.

3년 국채선물은 약 27만계약 거래됐고 미결제약정은 4천여계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 9만9천계약 거래됐고 미결제약정은 4천200여계약 증가했다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장보다 1.3bp 올라 3.979%, 3년물은 3.9bp 상승해 4.070%, 5년물은 6.3bp 올라 4.214%로 고시됐다.

10년물은 7.5bp 올라 4.362%, 20년물은 7.7bp 상승해 4.308%, 30년물은 7.5bp 상승해 4.279%를 기록했다. 50년물은 7.0bp 올라 4.233%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.4bp 상승해 3.634%, 1년물은 1.0bp 올라 3.748%로 거래를 마쳤다. 2년물은 1.8bp 상승해 3.969%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 4.2bp 올라 4.872%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 4.1bp 상승해 11.266%를 나타냈다.

CD 91일물은 그대로인 3.820%, CP 91일물은 2bp 올라 4.180%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr