[채권-마감] 강세 플래트닝…美 장기금리 급락·입찰 호조

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급락했다.

중단기보다 장기 금기가 더욱 내리면서 수익률 곡선은 완만해졌다.(커브 플래트닝).

전일 미국 장기 국채 금리가 급락한 데 영향을 받았다. 미국 금리 상승 공포가 완화하자 달러 대비 원화가 강해지고 주가와 채권가격도 오르는 등 트리플 강세가 나타났다.

24일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 5.1bp 내려 4.004%를 나타냈다. 10년물은 10.5bp 급락해 4.269%를 기록했다.

3년 국채선물은 21틱 급등해 102.66을 나타냈다. 외국인은 1만8천600여계약 순매수했고 금융투자는 2만1천여계약 팔았다.

10년 국채선물은 98틱 급등해 105.88을 나타냈다. 금융투자는 5천300여계약 사들였고 개인은 4천100여계약 팔았다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 미국 국채 금리 향방을 주시해야 한다고 강조했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "아직도 제일 주시하는 것은 미국 금리다"며 "미 국채에서 숏커버가 더 나오면 대외요인에 겁먹었던 부분들 해소되면서 또 갭으로 강해지면서 출발할 수 있다"고 말했다.

그는 "내일 장중엔 호주 소비자물가가 지난번보다 높아질 것으로 예상된다"며 "그 결과에 따라서 조금 흔들릴 수 있다"고 말했다.

호주 소비자물가지수는 다음 날 오전 9시30분 공개된다.

다른 증권사 딜러는 "연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 포지션을 가볍게 가고 있다"며 "옵션도 내가격(In the money) 구간이라 상황이 나쁘지 않다"고 분위기를 전했다.

◇ 장중 동향

이날 국고채 3년 지표물인 23-4호는 전 거래일 민평 금리 대비 4.7bp 하락한 4.013%에 거래를 시작했다. 10년 지표물인 23-5호는 9.2bp 내린 4.283%로 개장했다.

간밤 미 국채는 10년물 금리가 7.83bp, 2년물 금리가 5.15bp 하락했다. 10년물 기준 서울 채권시장 마감 당시보단 12bp 수준 내렸다.

빌 애크먼 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트 최고 경영자(CEO)가 채권 숏 포지션을 커버했다고 밝히면서 뉴욕 채권시장이 강세로 돌아섰다. 그는 그간 장기채 매도를 강조한 바 있다.

'채권왕'으로 불리는 빌 그로스 야누스 캐피탈그룹 포트폴리오 매니저는 올해 말 미국 경제가 경기 침체로 향할 가능성이 높다고 봤다.

이스라엘과 하마스 간 가자 지구에서 첫 지상전이 벌어지는 등 확전 우려는 커졌다. 헤즈볼라와 교전 수위도 높아지고, 시리아에 대한 이스라엘 공습도 이어졌다.

채권시장은 전일 뉴욕 채권시장에서 금리 급락세를 추종해 가파른 강세로 출발했다. 10년 국채선물 기준 초반 상승 폭은 80틱에 달했다. 외국인은 10년 국채선물을 매도했지만, 증권사 등 국내 기관이 매수를 늘리면서 강세 압력을 가했다.

국고 20년 입찰은 호조를 보였다. 국고 20년물은 4.255%에 4천70억 원이 낙찰됐다. 1조1천950억원이 응찰했다. 입찰 이후에도 시장금리가 추가로 내리면서 옵션은 내가격 구간에 들어섰다.

장중에는 미국 국채 금리에 영향을 받았다. 미국 국채 금리가 오르자 서울 채권시장은 강세 폭을 줄였다. 다만 장 후반 미국 금리가 반락해 낙폭을 확대하자 강세는 다시 가팔라졌다. 10년 국채선물의 상승 폭은 원빅(100틱)에 육박했다.

외국인은 3년 국채선물을 1만8천여계약 순매수했고 10년 국채선물은 약 1천100계약 순매도했다.

3년 국채선물은 약 15만계약 거래됐고 미결제약정은 8천700여계약 줄었다. 10년 국채선물은 약 8만6천계약 거래됐고 미결제약정은 6천200계약 감소했다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장보다 3.1bp 내려 3.927%, 3년물은 5.1p 하락해 4.004%, 5년물은 8.5bp 내려 4.140%로 고시됐다.

10년물은 10.5bp 급락해 4.269%, 20년물은 8.8bp 내려 4.237%, 30년물은 7.8bp 하락해 4.229%를 기록했다. 50년물은 7.8bp 내려 4.185%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.6bp 하락해 3.635%, 1년물은 1.6bp 내려 3.728%로 거래를 마쳤다. 2년물은 3.1bp 하락해 3.930%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 5.1bp 내려 4.810%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 5.3bp 하락해 11.202%를 나타냈다.

CD 91일물은 그대로인 3.820%, CP 91일물은 2bp 올라 4.240%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr