[채권-마감] 강세 플래트닝…美 GDP·국발계 소화

국고 30년 금리 20.6bp 급락해 4.035%

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급락했다.

중단기보다 장기 금리가 더욱 내려 수익률 곡선은 평탄해졌다.(강세 플래트닝)

전일 뉴욕 채권시장 흐름을 반영해 움직였다. 내달 국고채 발행 계획에서 전체 발행이 줄어든 점도 강세 재료로 작용했다.

27일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 3.1bp 내려 4.073%를 나타냈다. 10년물은 11.2bp 내려 4.280%를 기록했다.

30년 금리는 20.6bp 급락해 4.035%를 나타냈다. 국고 3년 금리를 밑도는 수준이다. 국고 3년과 30년간 수익률곡선은 역전됐다.

3년 국채선물은 13틱 상승해 102.40을 나타냈다. 외국인은 약 1천여계약 순매수했고 금융투자는 약 1만계약 순매도했다.

10년 국채선물은 96틱 급등해 105.60을 기록했다. 외국인은 약 1천100계약 사들였고 은행은 2천200여계약 팔았다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 미국 금리가 얼마나 오를지 주시해야 한다고 조언했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "개인소비지출(PCE) 인플레가 나온 후에는 금리가 다시 오를 수 있다"며 "롱(매수)을 늘리면서도 신중한 분위기다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "당분간 침체 우려가 다시 커질 수 있다"며 "커브는 플랫에 더 마음이 간다"고 전망했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 6.9bp 하락한 4.043%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 14.6bp 내린 4.254%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 9.52bp 내린 5.0500%, 10년 금리는 11.47bp 하락한 4.8466%를 나타냈다.

간밤 3분기 미국 GDP 속보치는 4.9%로 월가 예상치인 4.7%를 웃돌았다.

3분기 성장률은 2분기의 성장률 확정치(2.1%↑)도 두 배 이상 웃돌았고, 7개 분기만에 가장 높은 수준을 기록했다.

해당 지표를 확인한 이후 미 국채 금리는 반락했다. 최근 장기물 국채금리가 고점을 기록하면서 선반영됐다는 인식 속에 소화됐다.

주간 신규 실업보험 청구자 수와 9월 내구재 수주도 발표됐다.

미 노동부에 따르면 지난 21일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 1만 명 증가한 21만 명으로 집계돼, 시장 예상치(20만7천명)보다 많았다.

9월 내구재 수주 실적은 계절 조정 기준 전월 대비 132억 달러(4.7%) 증가한 2천972억 달러로 집계됐다.

서울 채권시장은 이에 연동해 가파른 강세로 시작했다. 전날 공개된 국고채 발행계획도 시장에 영향을 줬다.

전체 규모가 줄었는데, 초장기 구간이 특히 많이 줄어 그 구간에 강세 압력을 가했다. 국고 30년물은 급락해 국고 3년 금리 밑으로 떨어졌다.

오후 들어서는 강세 폭을 다소 줄여갔다. 아시아장에서 미국 국채 금리가 오르면서 약세 압력이 커진 데 영향을 받았다. 주말을 앞두고 포지션을 줄이려는 국내 기관들 움직임도 영향을 준 것으로 풀이된다.

추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 국회 기획재정위원회 종합감사에서 국채이자 비용을 묻는 국민의힘 윤영석 의원의 질의에 "25조원 정도 가까이 되지 않을까 싶다"고 답변했다.

윤 의원이 "작년 국채 이자가 21조1천억원이니 약 15%, 20% 정도 올라가는 것"이라고 되묻자, 추 부총리는 "국채 발행량도 문제이지만 금리가 오르고 있는 게 가장 큰 이유"라고 말했다.

이창용 한국은행 총재는 "환율을 자유롭게 놔두면 금리 정책은 독립적이라고 생각했다"라면서도 "(동조화) 정도가 생각보다 훨씬 독립적이지 않은 것 같아 계속 검토 중"이라고 말했다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 1천400계약과 1천200계약 순매수했다.

3년 국채선물은 14만8천여계약 거래됐고 미결제약정은 4천여계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 8만9천계약 거래됐고 미결제약정은 1천여계약 줄었다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 1.8bp 내려 3.978%, 3년물은 3.1bp 하락해 4.073%, 5년물은 6.7bp 내려 4.170%로 고시됐다. 10년물은 11.2bp 하락해 4.280%를 기록했다.

20년물은 17.5bp 내려 4.093%, 30년물은 20.6bp 하락해 4.035%를 기록했다. 50년물은 19.9bp 내려 3.996%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.6bp 내려 3.634%, 1년물은 1.4bp 하락해 3.748%로 거래를 마쳤다. 2년물은 1.9bp 내려 3.993%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 2.2bp 내려 4.884%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 2.5bp 하락해 11.269%를 나타냈다.

CD 91일물은 전일과 같은 3.820%, CP 91일물은 1bp 오른 4.290%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr