[채권-마감] 강세 플래트닝…FOMC 대기+이창용 발언 소화

(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기물보다 장기물 금리가 더욱 내리면서 수익률 곡선이 평탄화했다. (강세 플래트닝)

연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과와 미 재무부 만기별 차입 계획 발표를 앞둔 가운데 장중 이창용 한국은행 총재의 발언, 아시아장 미 국채 금리 하락 등이 장기물 위주 강세를 이끌었다.

1일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 1.4bp 내려 4.071%를 기록했다. 10년물은 3.7bp 하락해 4.288%를 나타냈다.

3년 국채선물은 9틱 오른 102.46을 기록했다. 외국인은 6천여계약 순매도했고, 은행이 3천500여계약 순매수했다.

10년 국채선물은 44틱 오른 105.64를 기록했다. 외국인이 3천500여계약 순매도했고, 증권이 4천600여계약 순매수했다.

◇시장 전망

시장 참가자들은 FOMC 등 대형 이벤트와 더불어 대내 수급 재료에 주목했다.

한 은행의 채권 운용역은 "파월 의장의 발언이 예상을 뛰어넘는 매파적 발언이 나오진 않는다면 시장이 강세로 갈 수 있다"면서 "한국 물가 상승률은 어느 정도 높아질 것이 이미 예상되고 있다"고 말했다.

한 증권사의 채권 운용역은 "물가가 3개월 연속 플러스가 나올 전망이라 물가만 보면 강세는 막힐 것 같다"면서도 "다만 국고 바이백이 변수라서 지켜봐야 한다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 운용역은 "전반적으로 금리 고점을 인식하게 할 만한 상황이라 FOMC 이후 숏 재료 해소로 보고 접근하는 듯하다"고 말했다.

◇장중 동향

이날 국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간 평가사 금리 대비 0.6bp 오른 4.090%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일과 보합인 4.335%로 개장했다.

뉴욕 전장에서 미 국채 2년물 금리는 3.75bp 올라 5.0998%, 10년물은 3.86bp 상승해 4.9339%를 나타냈다.

뉴욕 시장은 유로존 인플레이션 둔화에도 FOMC와 미 재무부의 만기별 국채 발행 계획을 대기하며 제한적 약세를 보였다.

이날 산업통상자원부는 10월 통관기준 수출이 전년 동월 대비 5.1% 증가했다고 밝혔다. 무역수지는 16억4천만 달러 흑자로, 5개월 연속 흑자를 나타냈다. 수출 증가와 무역수지 흑자가 동시에 나타난 것은 작년 2월 이후 20개월 만이다.

시장은 오전 중 약보합권에 머물다 오후 들어 장기물 위주로 강세 폭을 확대했다. 10년 국채선물은 오후 장 초반 5틱 내외였던 상승 폭을 40틱 넘게 확대했다. 3년 국채선물은 보합권에서 10틱 부근으로 상승 폭을 키웠다.

시장 참가자는 이 총재의 한국 경제에 대한 부정적인 전망이 내일 예정된 국고채 바이백과 더불어 장기물 매수를 강하게 만든 것 같다고 설명했다.

미 국채 금리가 아시아장 들어 2년물, 10년물 모두 2~3bp가량 내린 점도 강세에 힘을 보탰다.

이 총재는 '대한상의-한은 세미나'에서 내년 유가가 90달러 이상 올라가면 예측이 많이 변해야 하는 문제가 있다고 언급했다.

이 총재는 인구 감소에도 1인당 국내총생산(GDP)이 늘기엔 쉽지 않을 것 같다고도 발언했다.

외국인은 3년 국채선물을 약 6천계약 순매도했고, 10년 국채선물은 약 3천500계약 순매도했다.

3년 국채선물은 9만9천여계약 거래됐고, 미결제약정은 2천계약 정도 줄었다. 10년 국채선물은 5만7천여계약 거래됐고, 미결제약정은 985계약 감소했다.

◇고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장보다 1bp 내린 3.991%, 3년물은 1.4bp 내린 4.071%, 5년물은 3.0bp 내린 4.173%에 고시됐다.

10년물은 3.7bp 하락한 4.288%, 20년물은 3.8bp 하락한 4.097%, 30년물은 4.9bp 하락한 4.020%를 기록했다. 50년물은 4.8bp 내려 3.982%에 마감했다.

통안채 91일물은 전 거래일과 동일한 3.634%에, 1년물은 0.5bp 내린 3.751%에 거래를 마쳤다. 2년물은 1.1bp 하락한 3.991%를 기록했다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 0.8bp 내린 4.900%를, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 1.1bp 하락한 11.277%를 나타냈다.

CD 91일물은 전 거래일보다 1bp 오른 3.830%를, CP 91일물은 그대로인 4.310%를 기록했다.

ebyun@yna.co.kr