[채권-마감] 금리 급락…FOMC 덜 매파적 해석·월초효과

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급락했다.

연방공개시장위원회(FOMC)가 덜 매파적으로 해석되면서 미 국채 금리가 큰 폭 내린 데 영향을 받았다. 월초효과와 국고채 바이백도 수급상 강세 요인으로 작용했다.

2일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 9.2bp 내려 3.979%를 나타냈다. 10년물은 12.0bp 하락해 4.168%를 기록했다.

국고채 30년물은 4.002%를 기록해 3년물과 역전 현상이 해소됐다.

3년 국채선물은 29틱 올라 102.75를 나타냈다. 외국인은 3천300여계약 순매수했고 은행은 약 2천700여계약 순매도했다.

10년 국채선물은 98틱 급등해 106.62를 기록했다. 외국인은 약 1천400계약 사들였고 금융투자는 약 1천500계약 팔았다.

◇ 다음 날 시장 전망

시장 참가자들은 미 국채 금리가 반등할지 주시해야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "이날 뉴욕 분위기를 반영해 갭업으로 시작했지만, 이후엔 차분한 모양새였다"며 "미 국채 금리 변동성이 커진 점을 고려해 조심하려는 분위기가 엿보였다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "이 정도 흐름이면 좀 더 강해질 수 있지 않을까 생각한다"며 "추세를 거스르긴 어려워 보인다"고 설명했다.

주 후반 공개되는 미국 고용지표를 주시해야 한다는 의견도 나왔다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "주 후반 고용지표에서 시장이 실망할 수 있다"며 "지표에 의존적인 연준 기조엔 변화가 없다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 9.5bp 내린 3.970%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 13.2bp 하락한 4.153%로 개장했다.

가팔랐던 뉴욕 채권시장 분위기가 이어졌다. 전일 미국 2년물 국채 금리는 14.16bp 내려 4.9582%, 10년 국채 금리는 19.98bp 급락해 4.7341%를 나타냈다.

간밤 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 시장의 예상대로 기준금리를 동결했다.

제롬 파월 미 연준 의장이 연준은 인플레이션을 2%로 낮출 정도로 통화정책이 충분히 제약적 스탠스를 달성했는지 확신을 갖는 데 집중하고 있다고 말했다.

다만 장기 국채 금리 상승 등이 긴축 효과를 내고 있다는 점을 언급하고, 점도표의 의미와 한계점에 대해 말하면서 시장 기대를 키웠다.

다음 달 장기물 발행 급증 우려가 완화한 점도 강세 재료로 꼽혔다.

미 재무부는 1천120억달러의 장기물 및 중기물 채권을 발행해 리펀딩할 것이라고 밝혔다. 이는 8월에 발표한 것보다 늘었지만 증가 폭이 감소했다.

서울 채권시장은 미국 국채 금리를 추종해 급격한 강세로 시작했다. 10년 국채선물은 원 빅(100틱) 넘게 상승했다. 오전 11시49분경엔 장중 고점인 106.97을 기록하기도 했다.

아시아장에서 미국 국채 금리가 오전 중 추가 하락 구간에 머문 데 영향을 받았다. 국고채 바이백도 강세 요인으로 작용했다.

이날 개장 전 발표된 물가 지표는 별다른 영향을 주지 않았다. 통계청에 따르면 10월 소비자물가는 전년 동기 대비 3.8% 상승했다. 지난 3월 이후 7개월 만에 가장 높은 수준이다.

다만 근원 물가는 3.2%로 18개월만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.

김웅 한은 부총재보는 "근원물가 상승률은 이달에 이어 앞으로도 완만한 둔화 흐름을 이어갈 것으로 보인다"면서 "이에 더해 최근 높아진 농산물가격이 점차 안정될 것으로 보이는 점을 고려할 때, 소비자물가 상승률은 '유가가 추가로 크게 상승하지 않는다면' 앞으로 둔화 흐름을 나타낼 것"이라고 말했다.

오후부터 미 국채 금리가 소폭 반등하면서 강세 폭은 점차 축소됐다.

호주 장기 국채 금리는 추가 하락하면서 한국, 미국과 다른 방향을 향했다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 3천300여계약과 1천400계약 순매수했다.

3년 국채선물은 약 15만8천여계약 거래됐고 미결제약정은 약 1만8천계약 줄었다. 10년 국채선물은 약 8만1천계약 거래됐고 미결제약정은 약 2천계약 감소했다.

◇고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장보다 8.7bp 내린 3.904%, 3년물은 9.2bp 내린 3.979%, 5년물은 10.3bp 내린 4.070%에 고시됐다.

10년물은 12.0bp 하락한 4.168%, 20년물은 4.4bp 하락한 4.053%, 30년물은 1.8bp 하락한 4.002%를 기록했다. 50년물은 2.1bp 내려 3.961%에 마감했다.

통안채 91일물은 1.7bp 내려 3.617%에, 1년물은 4.3bp 내린 3.708%에 거래를 마쳤다. 2년물은 4.8bp 하락한 3.943%를 기록했다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 8.9bp 내린 4.811%를, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 9.1bp 하락한 11.186%를 나타냈다.

CD 91일물은 전 거래와 같은 3.830%를, CP 91일물은 그대로인 4.310%를 기록했다.

hwroh3@yna.co.kr