[채권-마감] 강세 플래트닝…FOMC 여진 속 환율 급락

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락했다.

중단기보다 장기 금리가 더욱 내려 수익률곡선은 완만해졌다. (커브 플래트닝)

연방공개시장위원회(FOMC)가 덜 매파적으로 해석된 여파가 이어졌다. 달러-원 환율이 크게 내리면서 강세 분위기를 조성했다. 외국인은 국채선물을 매수해 강세 압력을 가했다.

3일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 3.0bp 내려 3.949%를 나타냈다. 10년물은 6.3bp 하락해 4.105%를 기록했다.

3년 국채선물은 12틱 올라 102.87을 나타냈다. 외국인은 1천400여계약 순매수했고 종금은 약 900계약 순매도했다.

10년 국채선물은 58틱 상승해 107.20을 기록했다. 외국인이 2천600여계약 사들였고 금융투자는 약 3천300계약 팔았다.

◇ 다음 거래일 시장 전망

시장 참가자들은 강세가 이어질 것 가능성에 무게를 뒀다.

증권사의 한 채권 딜러는 "미국 비농업 취업자 수와 서비스업 구매관리자지수(PMI) 발표를 앞두고 있지만 이번 주 다른 지표의 결을 따른다면 안정적으로 매수세가 이어질 수 있다"고 말했다.

그는 "국고 3년 입찰 물량도 많지 않아서 부담되는 수준은 아니다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "이번 주 큰 고비들은 넘겼다고 본다"며 "비농업 신규 취업자 수가 예상을 크게 웃돌지 않는다면 월요일까지 롱(매수세)이 더 갈 수 있다"고 전망했다.

미국 10월 고용지표는 한국 시각으로 이날 밤 9시30분 공개된다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.8bp 내린 3.971%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 4.3bp 내린 4.117%로 개장했다.

간밤 미 국채 10년물 금리는 7.09bp 내렸고, 2년물 금리는 1.65bp 올랐다.

미국의 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 5천명 증가한 21만7천명으로 집계돼 예상치를 소폭 웃돌았다.

시장에는 별다른 영향을 미치지 못한 것으로 평가됐다. 덜 매파적으로 해석된 FOMC 영향이 이어지면서 장기 구간은 추가 강세를 나타냈다.

이에 연동해 서울 채권시장도 초반부터 장기 중심으로 강세를 보였다.

장중 발표된 중국의 10월 차이신 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 50.4를 기록했다. 전월치 50.2보다 개선됐고, 기준선 50을 10개월 연속 웃돌았다.

다만 강세 분위기를 꺾진 못했다. 달러-원 환율이 낙폭을 확대하면서 강세 분위기가 이어졌다. 주가도 오르면서 트리플 강세가 나타났다.

일본 금융시장이 휴장함에 따라 아시아장에서 미 국채 금리도 움직임을 보이지 않았다. 호주도 2년과 10년 국채 금리가 각각 오후 2시30분 기준 1.16bp와 6.52bp 하락하면서 커브 플랫을 나타냈다. 장 후반까지 비슷한 기류가 이어졌다.

채권시장 참가자들은 이날 밤 발표되는 미국의 비농업 고용지표를 대기하고 있다. 이날 국고채 30년물이 강세를 보이며 30년-3년 금리는 재차 역전됐다.

외국인은 3년 국채선물을 1천400여계약 순매수했고 10년 국채선물은 2천400여계약 사들였다.

3년 국채선물은 약 11만계약 거래됐고 미결제약정은 약 2천800계약 감소했다. 10년 국채선물은 약 5만5천계약 거래됐고 미결제약정은 약 300계약 줄었다.

◇고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장보다 0.1bp 내린 3.903%, 3년물은 3.0bp 하락해 3.949%, 5년물은 4.9bp 내린 4.021%에 고시됐다.

10년물은 6.3bp 하락한 4.105%, 20년물은 5.6bp 하락한 3.997%, 30년물은 5.8bp 하락한 3.944%를 기록했다. 50년물은 5.9bp 내려 3.902%에 마감했다.

통안채 91일물은 0.2bp 올라 3.619%에, 1년물은 0.7bp 상승해 3.715%에 거래를 마쳤다. 2년물은 0.6bp 하락한 3.937%를 기록했다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 2.2bp 내린 4.789%를, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 2.3bp 하락한 11.163%를 나타냈다.

CD 91일물은 전 거래와 같은 3.830%를, CP 91일물은 그대로인 4.310%를 기록했다.

hwroh3@yna.co.kr