[채권-마감] 금리 하락…트리플 강세 속 미 장기금리 경계

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락했다.

미국 고용지표 둔화에 전 거래일 미국 국채 금리가 급락한 영향이다. 아시아장에서 미국 국채 금리가 상승함에 따라 강세 폭은 제한됐다.

달러-원 환율이 급락(원화 가치 상승)하는 가운데 주가지수도 급등하면서 트리플 강세가 나타났다.

6일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 7.2bp 내려 3.877%를 나타냈다. 10년물은 4.9bp 하락해 4.056%를 기록했다.

3년 국채선물은 19틱 올라 103.06을 나타냈다. 외국인은 6천800여계약 순매수했고 금융투자는 8천800여계약 순매도했다.

10년 국채선물은 38틱 상승해 107.58을 기록했다. 외국인이 약 1천600계약 사들였고 금융투자는 600여계약 팔았다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 호주중앙은행(RBA) 기준금리 결정을 주시해야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "RBA가 기준금리를 올릴 것이란 전망이 컨센서스로 형성돼 있다"며 "강세가 이어질 것이란 기대가 있지만, RBA 이후엔 좀 약해지지 않을까 생각한다"고 전망했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "시장이 너무 강세 재료만 보는 것 같다"며 "미 국채 공급 등 전에 약해졌던 요인이 다시 부각될 가능성이 있다"고 설명했다.

호주 기준금리 결정은 다음 날 오후 12시30분 발표될 예정이다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 5.6bp 내린 3.889%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 6.5bp 내린 4.035%로 개장했다.

국고채 3년물 금리는 약 40일 만에 처음으로 3.8%대에 하향 진입했다. 전장 민평금리 대비 6.9bp 내린 3.876%를 기록했다. 지난 9월 27일 이후 장중 첫 3.8%대다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 전장 대비 10.48bp, 10년물은 14.44bp 하락했다.

미국 10월 비농업 고용이 15만 명 증가하면서 시장에 호재로 작용했다. 시장 예상치 17만 명 증가와 직전 수치인 30만 명 증가를 모두 밑돌았다.

이날은 국고채 3년물 1조1천억 원 규모의 본입찰·선매출 입찰이 진행됐다. 선매출은 5천억 원이 3.850%에 낙찰됐고, 응찰률은 304.2%였다. 본입찰에선 6천억 원이 3.860%에 낙찰됐고, 응찰률은 355.8%였다.

오전엔 이창용 한국은행 총재와 래리 서머스 전 미국 재무 장관의 화상 대담이 이뤄졌다.

이 총재는 "한국의 중립 금리도 글로벌 흐름을 따라갈 것"이라며 "고물가 시기가 지나면 중립 금리가 하향 추세에 접어들 것으로 예상한다"라고 말했다.

서머스 전 장관은 "한국이 만성적 무역 흑자국이면 중기적으로 중립 금리가 올라갈 수 있다. 중립 금리를 순수 국내 측면에서만 분석하는 것은 약간의 실수"라고 말했다.

그는 미 국채 10년물의 적정 금리 수준이 5% 이상이라며 연방준비제도(Fed·연준)가 추가 금리 인상을 할 수 있다고도 언급했다.

이날 10년 국채선물이 반빅(50틱) 이상 상승 출발하는 등 국내 채권시장은 초반부터 강세를 보였다.

다만 아시아장 들어 미 국채 금리가 오르면서 추가 강세는 제한됐다. 미 국채 2년물 금리는 약보합권이지만, 10년물 금리가 7bp 이상 올랐다.

장중 달러-원 환율이 20원 이상 하락해 1,300원 부근에서 거래되는 등 원화 강세가 지속했다. 금융당국의 공매도 금지 조치 등으로 코스닥지수가 급등함에 따라 사이드카가 발동되기도 했다.

오후에도 비슷한 분위기가 이어졌다. 호주보단 서울 채권시장의 강세가 다소 가팔랐다. 호주 10년 국채금리는 1bp 정도 내려 강보합 수준에 머물렀다.

우에다 가즈오 일본은행 총재는 이날 나고야에서 열린 비즈니스 리더 회의 연설에서 "지속 가능하고 안정적인 물가 목표 달성은 아직 충분한 확신이 있다고 보지 않는다"며 "YCC 정책하에서 완화 정책을 유지해야 한다"고 말했다.

장 후반에는 달러-원 환율의 하락세가 더욱 가팔라졌다. 달러-원 환율은 1,300원을 뚫고 1,297.30원에 마감했다.

외국인은 3년 국채선물을 약 6천800계약 순매수했고 10년 국채선물은 1천600여계약 사들였다.

3년 국채선물은 12만9천여계약 거래됐고 미결제약정은 5천500여계약 감소했다. 10년 국채선물은 5만5천여계약 거래됐고 미결제약정은 약 2천계약 줄었다.

◇고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장보다 4.5bp 내린 3.858%, 3년물은 7.2bp 하락해 3.877%, 5년물은 6.7bp 내린 3.954%에 고시됐다.

10년물은 4.9bp 하락한 4.056%, 20년물은 4.6bp 하락한 3.951%, 30년물은 3.9bp 하락한 3.905%를 기록했다. 50년물은 4.1bp 내려 3.861%에 마감했다.

통안채 91일물은 1.1bp 내려 3.608%에, 1년물은 1.4bp 하락해 3.701%에 거래를 마쳤다. 2년물은 5.8bp 하락한 3.879%를 기록했다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 6.8bp 내린 4.721%를, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 6.9bp 하락한 11.094%를 나타냈다.

CD 91일물은 전 거래와 같은 3.830%를, CP 91일물은 그대로인 4.310%를 기록했다.

hwroh3@yna.co.kr