금감원, 내주부터 하나은행 정기검사…파생거래도 들여다본다

우리은행 대규모 평가손실 계기…내부통제 운영 집중 점검

(서울=연합인포맥스) 이현정 윤슬기 기자 = 금융감독원이 다음주부터 하나금융지주와 하나은행에 대한 정기검사에 착수한다.

고금리 장기화로 대출 부실 우려가 커지고 있고, 대형 금융사고가 잇달아 터진만큼 리스크관리 수준과 내부통제체계 등을 집중으로 들여다 볼 예정이다.

9일 금융당국 및 금융권에 따르면 금감원은 이달 13일부터 5주간 하나금융과 하나은행에 대한 정기검사를 실시한다.

2020년 이후 3년 만의 정기검사다.

금감원 정기검사는 통상적으로 2~5년 주기로 사업영역 전반을 점검한다. 은행의 경우 일반적으로 3년 주기로 검사가 진행된다.

금감원은 이번 정기검사에서 내부통제체계에 대해 중점적으로 확인할 것으로 예상된다.

금감원이 은행권을 대상으로 대규모 금융사고를 방지하기 위한 고강도 내부통제 혁신안을 주문한 만큼 내부통제 운영과정에서 미흡한 점은 있는지, 이에 대한 절차는 적절히 운영되고 있는지 등을 들여다볼 것으로 보인다.

특히 금감원은 주가연계증권(ELS)관련 파생거래 시스템 등도 구체적으로 살펴보기로 했다.

최근 우리은행이 ELS 관련 파생거래에서 주식옵션 헤지포지션에 대한 잘못된 평가방법을 적용해 오다 962억원의 회계상 손실이 발생한 데 따른 것이다.

담당 딜러는 손실을 만회하기 위해 다양한 헤지전략을 실행했지만 시장의 변동성이 지속되면서 이를 회복하지 못했다.

금감원 관계자는 "우리은행과 같은 방식으로 ELS 파생거래 상품을 운영하는 곳이 하나은행"이라며 "이번 정기검사에서 (문제가 없는지) 살펴볼 계획"이라고 말했다.

금감원은 하나은행의 파생상품 거래 과정, 관련 인력의 전문성 및 운용 실태, 리스크관리 부서의 검증 체계 등을 면밀하게 들여다 볼 방침이다.

금감원은 또 금리 상승·환율 변동 등 대내외 불확실성에 따른 유동성·건전성 악화에 대비한 리스크관리 수준과 하나금융의 잠재리스크 적시 대응 능력 등에 대해서도 초점을 맞춰 검사를 진행할 방침이다.

은행권의 잠재 리스크 요인, 손실흡수능력 확충 방안 등도 점검 대상이 될 전망이다.

고금리 상황이 장기화될 것으로 예상되면서 가계의 이자부담이 가중되고 있고 취약 차주들의 상환 여건이 악화되면서 은행권 전반의 연체율이 상승하고 있다.

실제로 3분기 금융지주의 연체율도 0.3%대 수준을 기록하며 작년과 비교해 일제히 상승했다.

우리금융의 연체율이 0.31%로 가장 높았고, 하나금융 0.29%, 신한금융 0.27%, KB금융지주 0.25%를 기록했다.

금융당국이 가계대출 확대에 제동을 걸자 기업대출 규모도 늘었고 이는 기업부문 연체율 상승으로 이어지고 있다.

은행 중 기업대출을 가장 많이 늘린 하나은행의 기업 연체율은 지난해 말 0.23%에서 3분기 기준 0.32%로 0.09%포인트(p) 증가했다.

이에 대해 금감원은 하나금융과 하나은행이 충분한 손실흡수능력을 갖추고 있는지를 면밀히 점검하고 필요하다면, 추가로 충당금을 쌓도록 유도할 것으로 보인다.

이 외에도 최근 은행권을 향한 비판의 목소리와 맞물려 있는 예대금리 운영 실태, 수수료 체계, 성과 체계 등도 집중적으로 점검할 예정이다.

sgyoon@yna.co.kr