예탁원, ISDA 산출방법론 적용한 KOFR 활용 CD 대체금리 제공 추진
(서울=연합인포맥스) 장순환 기자 = 한국예탁결제원은 CD(양도성예금증서)금리 산출 중단 등의 비상 상황에 대비해 국제스왑파생상품협회(ISDA) 산출방법론을 적용한 KOFR(한국무위험지표금리) 기반의 CD 대체금리의 시장 제공을 추진할 예정이라고 9일 밝혔다.
미국과 영국 등 해외주요국의 리보(LIBOR·런던 은행 간 금리) 대체금리는 ISDA 산출방법론을 적용하고 각국의 RFR(무위험지표금리)을 활용해 산출하고 있다.
한국예탁결제원도 지난 2022년 외부전문기관과의 컨설팅을 통해 LIBOR 대체금리 산출방법론을 분석해 CD 대체금리 산출모형을 구현했다.
또한, 올해부터는 ISDA 산출방법론을 CD 대체금리 산출모형에 적용해, CD 대체금리 스프레드를 시범적으로 산출·운영하고 있다.
CD 대체금리는 ISDA 산출방법론을 적용한 리보 대체금리와 동일하게 KOFR에 일정 스프레드를 가산해 산출한다.
ISDA 산출방법론은 LIBOR와 RFR 간의 구조적 차이인 만기와 신용을 일치시키기 위해 기간 위험과 신용위험을 보정한다.
KOFR를 활용한 CD 대체금리는 해외 주요국과 마찬가지로 ISDA 산출방법론을 적용하므로 국제적 정합성과 신뢰성, 수용성을 지닌다.
한국예탁결제원은 오는 14일 업계와 학계를 대상으로 설명회를 개최해 CD 대체금리 산출방법론 등을 설명한다.
이후 시장 의견을 수렴한 후 KOFR 홈페이지 등을 통해 KOFR를 활용한 CD 대체금리를 시장에 제공할 예정이다.
한국예탁결제원 관계자는 "앞으로도 업계 및 정책당국과의 적극적 소통을 통해 KOFR를 활용한 금융상품 거래 활성화를 지원할 예정"이라고 말했다.
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shjang@yna.co.kr
장순환
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