9월 연기금풀 모든 유형 마이너스 수익률…해외채권 -18%

유가 급등·글로벌 국채 금리 연고점 경신 영향

(세종=연합인포맥스) 최욱 기자 = 지난 9월 국제유가 급등과 글로벌 국채 금리 연고점 경신으로 금융시장의 변동성이 커진 가운데 연기금투자풀이 모든 유형에서 마이너스 운용 수익률을 기록했다.

특히 해외채권형의 경우 수익률이 두 자릿수 마이너스로 급락하면서 가장 부진한 성과를 냈다.

14일 기획재정부에 따르면 9월 연기금투자풀 국내채권형의 연환산 수익률은 -0.56%로 집계됐다.

벤치마크(기준수익률)와 비교하면 0.35%포인트(p) 낮은 성과다.

연초 이후 수익률은 4.16%로 벤치마크를 0.45%p 웃돌았다.

해외채권형은 9월 연환산 수익률이 -17.56%로 주요 자산 중에서 가장 저조했다.

올해 들어 해외채권형이 두 자릿수 마이너스 수익률을 기록한 것은 5월(-17.33%)과 7월(-15.88%)에 이어 세 번째다.

벤치마크 대비로도 1.90%p 낮은 성과를 올렸다.

올해 누적 수익률 역시 -0.15%로 벤치마크를 1.72%p 하회했다.

연기금투자풀 관계자는 "9월 글로벌 국채 금리는 사우디아라비아의 감산 지속으로 인해 유가가 급등한 가운데 중앙은행들의 긴축 장기화 전망이 제시되면서 연고점을 경신했다"고 설명했다.

채권 가격과 금리는 반대로 움직인다.

국내주식형은 벤치마크보다 0.49%p 높은 -2.15%의 월간 수익률을 기록했다.

연초 이후 수익률은 12.49%로 벤치마크를 1.29%p 상회했다.

해외주식형의 9월 수익률은 -2.70%로 벤치마크보다 0.13%p 낮았다.

올해 누적 수익률은 벤치마크를 0.68%p 상회한 14.65%로 집계됐다.

주식·채권 혼합형은 벤치마크보다 0.07%p 높은 -0.98%의 월간 수익률을 올렸다.

연초 이후 수익률은 6.31%로 벤치마크를 0.64%p 웃돌았다.

대체투자형의 월간 수익률과 연초 이후 수익률은 각각 -1.24%와 1.67%로 집계됐다.

주가연계펀드(ELF)의 9월 수익률은 -0.87%, 올해 누적 수익률은 2.79%였다.

이로써 지난 9월에는 연기금투자풀이 모든 유형에서 마이너스 수익률을 기록했다.

연기금투자풀의 지난 9월 말 운용 규모(기간 말잔)는 46조4천780억원이다.

한 달 전보다 3조901억원 감소했다. 단기성 자금인 머니마켓펀드(MMF)의 설정액이 3조원 이상 줄었다.

주간운용사별로는 삼성운용이 27조7천354억원, 미래에셋운용이 18조7천426억원을 나눠 운용한다.

자산별 비중은 MMF 16조9천422억원(36.5%), 국내채권 14조9천807억원(32.2%), 혼합형 12조2천194억원(26.3%), 해외주식 9천396억원(2.0%), 국내주식 6천128억원(1.3%), 해외채권 5천385억원(1.2%), 대체투자 2천190억원(0.5%), ELF 259억원(0.1%) 순이다.

wchoi@yna.co.kr