[채권-마감] 금리 급락…美 CPI 소화 속 매수 쏠림

(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 국고채 금리가 급락했다.

미국 10월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상을 밑돌며 시장이 급격한 강세를 보였다.

달러-원 환율 급락(원화 가치 상승), 국내 주요 주가지수 상승이 동반하며 트리플 강세가 나타났다.

15일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 11.3bp 내린 3.744%를 기록했다. 10년물은 16.5bp 하락한 3.815%를 나타냈다.

3년 국채선물은 전장 대비 39틱 오른 103.52로 거래를 마쳤다. 외국인이 1만1천143계약 순매수했고, 증권이 1만1천102계약 순매도했다.

10년 국채선물은 146틱 오른 109.71에 마감했다. 외국인이 6천126계약 순매수했고, 증권이 4천147계약 순매도했다.

◇시장 전망

시장 참가자들은 미국 장에서 발표되는 소매 판매 지표를 주목하고 있다. 이날 강세 폭이 커서 발표 결과에 따라 되돌림도 가능할 것이라는 전망이다.

한 증권사의 채권 운용역은 "오늘보다 더 강해질 수 있는지는 소매 판매 지표를 확인해야 한다"면서 "3년 국고채가 3.70%를 강하게 하회해 3.60%대에 안착할 수 있는지에 대해선 의문"이라고 말했다.

이어 "주 후반 연방준비제도(Fed·연준) 인사 발언이 대기하고 있는데 금리 급락으로 긴축 정도가 약해지는 것에 대해 어떻게 반응하느냐에 따라 기술적 되돌림이 있을 수 있다"고 말했다.

한 은행의 채권 운용역은 "미국 소매 판매 등을 확인해야 한다. 너무 많이 내려온 금리 레벨이긴 해서 되돌림이 있을 수 있다"고 말했다.

◇장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 10.6bp 내린 3.751%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 13.8bp 급락한 3.842%로 개장했다.

지난밤 미국 채권시장은 급격한 강세를 보였다. 미국 2년물 국채 금리는 전장 대비 20.31bp 급락해 4.8423%, 10년 금리는 19.06bp 내린 4.4453%를 나타냈다.

미국 10월 CPI 상승률이 시장 예상치를 밑돌면서 채권시장이 환호했다. 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승하며 시장 예상치(0.38%)를 하회했고, 헤드라인 CPI는 전월 대비 0.0% 상승에 그쳤다.

이날 국내 시장 역시 미국 CPI를 대형 호재로 소화했다. 10년 국채선물은 140틱 이상 급등해 출발했다.

외국인 선물 매수세까지 가세하며 장중 강세가 지속됐다. 3년 국채선물은 1만계약 넘는 외국인 순매수를 기록했다. 10년 국채선물 순매수도 6천계약 이상이었다.

국고채 3년 지표물은 기준금리에서 한 차례 인상한 수치인 3.75%를 하회해 마감했다.

개장 전 발표된 10월 국내 취업자 수는 전년 대비 34만6천 명 늘었다. 석 달 연속 증가세다.

3분기 일본 실질 국내총생산(GDP)은 전 분기 대비 0.5% 감소하며 예상치(-0.1%)를 밑돌았다.

중국의 10월 산업생산은 전년 대비 4.6% 증가하며 예상치(4.3%)를 상회했다.

이날 달러-원 환율이 큰 폭 내려앉았다. 전장 대비 28.10원 내린 1,300.80원에 거래를 마쳤다. 장중 1,300원을 하회하기도 했다. 주요 주가지수도 호조를 보였다.

아시아 장에서 미 국채 금리는 전날 급락한 종가 수준에서 약보합권을 기록했다. 호주, 일본 등 주요국 국채 시장은 한국과 비슷하게 큰 폭 강세 반응했다.

외국인은 이날 3년 국채선물을 1만1천31계약 순매수했고, 10년 국채선물은 6천114계약 순매수했다.

3년 국채선물은 15만3천221계약 거래됐고, 미결제약정은 1천240계약 줄었다. 10년 국채선물은 7만6천695계약 거래됐고, 미결제약정은 566계약 감소했다.

◇고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전장 대비 9.5bp 내린 3.798%, 3년물은 11.3bp 내린 3.744%, 5년물은 14.6bp 내린 3.759%를 기록했다.

10년물은 16.5bp 하락한 3.815%, 20년물은 14.8bp 하락한 3.684%, 30년물은 15.4bp 하락한 3.642%를 기록했다. 50년물은 15.4bp 내린 3.600%에 마감했다.

통안채 91일물은 전장 대비 1.6bp 하락한 3.595%, 1년물은 4.3bp 내린 3.671%에 거래를 마쳤다. 2년물은 8.7bp 하락한 3.787%로 마감했다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 11.3bp 내린 4.591%, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 11.2bp 하락한 10.967%를 기록했다.

CD 91일물은 전장과 동일한 3.830%, CP 91일물 역시 전장과 같은 4.310%를 나타냈다.

ebyun@yna.co.kr