[채권-마감] 강세 스티프닝…국내기관 매수·美 20년 입찰 주시

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락했다. 달러-원 환율과 주가지수도 오르는 등 트리플 강세가 나타났다.

아시아장에서 미국 국채 금리가 하락한 데다 국내 기관들도 저가 매수에 나서면서 강세가 이어졌다. 외국인들은 국채선물을 매도했지만 흐름을 바꾸진 못했다. 중단기 금리가 장기보다 더욱 내려 수익률 곡선은 가팔라졌다. (커브 스티프닝).

16일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 4.3bp 내려 3.701%를 나타냈다. 10년물은 1.6bp 하락해 3.799%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일 대비 12틱 올라 103.64를 나타냈다. 외국인은 약 1천900계약 순매도했고 금융투자는 약 2천100계약 순매수했다.

10년 국채선물은 19틱 상승해 109.90을 나타냈다. 외국인이 약 3천600계약 팔았고 은행은 4천여계약 사들였다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 한산한 장세가 이어질 것으로 전망했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "강세 피로감에 약보합세를 예상한다"며 "특별한 재료가 없어 보인다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "미국 20년 국채 입찰 외 별다른 재료가 없다"며 "많이 강해진 이후라 약세 재료 민감도가 높아질 수 있다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.2bp 오른 3.757%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 2.1bp 오른 3.838%로 개장했다.

간밤 미국 2년 국채 금리 종가는 전장 대비 8.86bp 올라 4.9309%, 10년 금리는 8.61bp 상승해 4.5314%를 나타냈다.

10월 미국 소매 판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.1% 감소했다. 시장 전망치(0.2% 감소)와 비슷한 수준이다.

미국 10월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준 전달보다 0.5% 하락해, 코로나19 팬데믹 직후인 2020년 4월 이후 가장 큰 폭으로 떨어졌다.

개장 전 공개된 호주 10월 실업률은 3.7%로 시장 전망치와 같았다. 전월에 비해선 0.1%P 높았다.

국채선물 시장은 수능시험 영향에 1시간 늦은 오전 10시에 개장했다. 간밤 미국 움직임에 따라 약세 출발한 뒤 오전 중 강세 전환했다.

외국인은 선물시장에서 매도세를 이어갔다. 다만 국내 기관의 저가 매수에 힘입어 강세 구간에 머물렀다. 아시아장에서 미국 국채 금리도 하락하며 강세 압력을 가했다.

중국 10월 평균 신규주택 가격은 전월 대비 0.38% 하락했다. 지난 9월 기록한 0.3% 하락에서 낙폭이 소폭 확대됐다.

국채선물은 강세를 지속했다. 중단기 구간이 장기보다 강한 모습이었다.

조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담 소식도 전해졌다.

두 정상은 정산 간 핫라인 개설과 군간 통신 재개, 펜타닐 생산 억제 등에 합의하며 진전을 보이는 듯했다.

다만 대만을 둘러싸고 양국 정상이 다소간의 신경전을 보인 가운데 바이든 대통령이 회담 후 기자회견에서 시진핑을 독재자라고 불러 투자자들이 실망했다.

외국인은 3년 국채선물을 약 1천900계약 팔았고 10년 국채선물은 약 3천600계약 팔았다.

3년 국채선물은 약 13만5천계약 거래됐고 미결제약정은 약 3천400계약 줄었다. 10년 국채선물은 7만9천계약 거래됐고 미결제약정은 약 1천800계약 감소했다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전장 대비 3.7bp 내린 3.761%, 3년물은 4.3bp 내린 3.701%, 5년물은 3.5bp 내린 3.724%를 기록했다.

10년물은 1.6bp 하락한 3.799%, 20년물은 2.1bp 하락한 3.663%, 30년물은 2.0bp 하락한 3.622%를 기록했다. 50년물은 1.9bp 내린 3.581%에 마감했다.

통안채 91일물은 그대로인 3.595%, 1년물은 0.1bp 오른 3.672%에 거래를 마쳤다. 2년물은 3.1bp 하락한 3.756%로 마감했다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 5.0bp 내린 4.541%, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 4.5bp 하락한 10.922%를 기록했다.

CD 91일물은 전장과 동일한 3.830%, CP 91일물 역시 전장과 같은 4.310%를 나타냈다.

hwroh3@yna.co.kr