[채권-마감] 7거래일 만에 금리 상승…환율 급등+랠리 피로

(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 국고채 금리가 상승했다.

중단기보다 장기 금리가 더욱 오르며 수익률 곡선은 가팔라졌다. (커브 스티프닝)

국고채 3년·10년물 금리는 전날까지의 6거래일 연속 하락을 마치고 이날 전장 대비 올랐다. 달러-원 환율이 급등한 가운데 최근 급했던 강세에 대한 피로와 기술적 조정 등이 배경으로 풀이됐다.

22일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 2.2bp 오른 3.666%를 기록했다. 10년물은 3.6bp 오른 3.762%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 9틱 내린 103.71을 기록했다. 외국인은 5천604계약 순매수했고, 증권이 1천804계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 47틱 내린 110.11에 거래됐다. 은행은 2천668계약 순매수했고, 투신은 1천939계약 순매도했다.

◇시장 전망

시장 참가자들은 이날 금리 상승에도 강세 여지는 남아있다고 봤다.

한 증권사의 채권 운용역은 "갑작스러운 약세였는데 최근 랠리의 피로가 있던 듯하다"면서도 "기준금리 동결 기조에서 금리 하락 공간은 아직 있다고 본다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 운용역 역시 "이날은 강세 소강상태가 되긴 했다"면서도 "시장이 생각하는 금리 하단을 최근 계속 뚫어온 만큼 추이를 지켜보고 있다"고 말했다.

◇장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간 평가사 금리 대비 0.4bp 내린 3.635%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 0.4bp 오른 3.714%로 개장했다.

간밤 미 국채 2년물 금리는 2.15bp 내려 4.8787%, 10년물 금리는 2.82bp 하락해 4.3936%를 나타냈다.

연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 공개됐지만, 시장에 큰 영향을 주지 못했다. 의사록에는 인플레이션이 하락하는 것이 확실해질 때까지 긴축 기조를 유지해야 한다는 등의 내용이 포함됐다.

북한은 간밤 군사 정찰위성 '만리경-1호'를 성공적으로 발사했다고 밝혔다. 윤석열 대통령은 '9·19 남북 군사합의' 일부 효력 정지를 재가했다. 채권시장에는 별다른 영향을 미치지 않았다.

한국은행이 이날 발표한 '2023년 3분기 국제투자대조표(잠정)'에 따르면 올해 3분기 말 기준 한국의 순대외금융자산이 증가했다. 외채 건전성을 나타내는 단기외채 비중(단기외채/대외채무)는 21.8％로 통계 편제 이후 최저치를 기록했다.

서울 채권시장은 장 초반 특별한 방향성 없이 보합권에서 적정 금리를 탐색했다. 국고채 10년물 지표 금리가 개장 직후 장내에서 3.696%를 기록하기도 했다. 지난 7월 28일 이후 처음으로 3.6%대에 진입한 것이다.

3년 국채선물에 대한 외국인 순매수 규모는 장중 확대됐다. 외국인은 이날까지 최근 3거래일 동안 1만6천계약 이상의 3년 국채선물 순매수를 보였다.

오후 들어 채권시장은 약세로 돌아선 뒤 그 폭을 키웠다. 그간 급격한 강세에 대한 부담에 아시아 장에서의 미 국채 금리 상승이 가세했다. 장 마감 무렵엔 10년 국채선물 낙폭이 반빅(50틱) 가까이 커졌다.

이날 미 국채 금리는 국내 장 마감 무렵 2년물이 1~2bp, 10년물이 2~3bp 상승했다. 호주 국채 금리는 2년물과 10년물 모두 보합권이었다.

최근 진행됐던 원화 강세가 이날 크게 되돌려졌다. 달러-원 환율은 전장 대비 11.30원 상승해 1,300원대에 마감했다.

외국인은 3년 국채선물을 5천565계약 순매수했고, 10년 국채선물을 221계약 순매수했다.

3년 국채선물은 11만1천4계약 거래됐고, 미결제약정은 2천258계약 늘었다.

10년 국채선물은 6만3천896계약 거래됐고, 미결제약정은 1천862계약 늘었다.

◇고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장 대비 1.9bp 오른 3.716%, 3년물은 2.2bp 오른 3.666%, 5년물은 2.8bp 상승한 3.704%를 기록했다.

10년물은 3.6bp 오른 3.762%, 20년물은 3.5bp 올라 3.67%, 30년물은 3.1bp 상승한 3.628%를 기록했다. 50년물은 3.3bp 오른 3.589%에 마감했다.

통안채 91일물은 0.7bp 오른 3.605%, 1년물은 1bp 올라 3.673%에 거래를 마쳤다. 2년물은 2.1bp 오른 3.708%를 나타냈다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 1.4bp 상승한 4.45%, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 1.9bp 오른 10.864%를 기록했다.

CD 91일물은 전장과 동일한 3.83%, CD 91일물 역시 동일하게 4.31%를 나타냈다.

ebyun@yna.co.kr