[채권-마감] 약세 스티프닝…글로벌 금리 상승·30년 입찰 준비

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 상승했다.

중단기보다 장기물이 더 크게 올라 수익률 곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

달러-원 환율이 오르고 아시아장에서 미국 국채 금리가 상승하면서 약세 분위기가 형성됐다.

수급상으론 외국인이 3년과 10년 국채선물을 모두 순매도해 약세 압력을 가했다. 다음 거래일 예정된 국고 30년 입찰 부담도 약세 재료로 작용했다.

24일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 3.3bp 올라 3.677%를 기록했다. 10년물은 6.7bp 올라 3.779%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 10틱 내린 103.71을 기록했다. 외국인은 약 3천계약 순매도했고 은행은 약 1천900계약 순매수했다.

10년 국채선물(LKTB)은 64틱 하락해 110.00를 나타냈다. 외국인은 약 4천900계약 순매도했고 은행은 약 3천100계약 사들였다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 초장기물 입찰과 미국 국채 금리 추이를 주시해야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "뉴욕 채권시장이 짧게 열리는 데다 연휴라 별일은 없을 것 같다"고 말했다.

그는 "단기 조정 국면으로 판단한다"며 "30년 국고채 입찰 규모가 1조 원 예정된 점을 고려하면 베어 스티프닝(약세 가팔라짐)이 지속할 것 같다"고 전망했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "미국 국채 금리가 워낙 빠르게 내렸다"며 "가팔랐던 강세를 되돌리는 흐름에 있는 것으로 보인다"고 말했다.

국고 30년 입찰은 오는 27일 1조 원 규모로 실시된다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 2.8bp 오른 3.670%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 5.6bp 상승한 3.766%로 개장했다.

서울 채권시장은 전일 12월 국고채 발행계획을 소화하면서 글로벌 금리에 연동해 약세로 출발했다.

간밤 뉴욕 채권시장은 추수감사절로 휴장했다. 영국 및 독일 등 유럽 채권시장은 약세를 보였다. 영국 국채 10년물 금리는 10.30bp 상승했고 독일 국채 10년물 금리는 5.65bp 올랐다.

이런 흐름을 이어받아 이날 아시아장에서 미국 국채 10년물 금리는 5bp 수준 올랐다.

전일 기획재정부가 공개한 12월 국고채 발행계획에서 경쟁입찰 방식 총발행 규모는 3조7천억 원이었고 이 중 30년물은 1조 원이었다. 교환의 경우 10년물, 20년물 경과 종목과 30년물 지표 종목 간 3천억원 수준으로 실시된다.

오전 중 약세가 지속했다. 일본 지표는 별다른 영향을 주지 않았다.

일본의 10월 근원 소비자물가지수(CPI) 상승률은 지난해 같은 기간 대비 2.9% 올라 시장 예상치를 하회했다. 일본의 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 6개월 연속 위축 국면을 이어갔다.

오후에는 약세가 더욱 가팔라졌다. 미국 국채 금리의 상승 폭이 커진 데다 외국인이 국채선물 매도를 늘린 데 영향을 받았다. 호주 국채 금리도 장기 구간이 더 올라 수익률곡선은 가팔라졌다.

국내 기관들이 다음 거래일 국고 30년 입찰을 준비하는 움직임도 약세 재료로 작용했다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 약 3천400계약과 5천100계약 순매도했다.

3년 국채선물은 약 10만8천계약 거래됐고 미결제약정은 676계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 6만2천계약 거래됐고 미결제약정은 716계약 감소했다.

◇고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전장 대비 2.2bp 올라 3.726%, 3년물은 3.3bp 상승해 3.677%, 5년물은 4.4bp 올라 3.721%를 기록했다.

10년물은 6.7bp 상승해 3.779%, 20년물은 5.4bp 올라 3.700%, 30년물은 5.8bp 상승해 3.661%를 기록했다. 50년물은 5.8bp 올라 3.621%에 마감했다.

통안채 91일물은 0.6bp 올라 3.609%, 1년물은 2.3bp 상승해 3.688%에 거래를 마쳤다. 2년물은 3.1bp 올라 3.728%를 나타냈다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 2.5bp 상승한 4.443%, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 3.3bp 올라 10.872%를 기록했다.

CD 91일물은 그대로인 3.840%, CD 91일물은 동일하게 4.310%를 나타냈다.

hwroh3@yna.co.kr