[채권-마감] 금리 하락…美 CPI 둔화 기대

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 소폭 하락했다.

아시아장에서 미국 국채 금리가 내린 데 영향을 받았다. 미국 11월 소비자물가지수(CPI) 공개를 앞두고 저가 매수세도 유입되면서 강세 압력을 가했다.

12일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 3.4bp 내려 3.446%를 기록했다. 10년물은 3.9bp 하락해 3.527%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 9틱 상승해 104.30을 기록했다. 외국인은 2천200여계약 순매도했고 은행은 약 4천600계약 순매수했다.

10년 국채선물(LKTB)은 28틱 올라 112.06을 나타냈다. 외국인은 2천여계약 팔았고 금융투자는 약 2천100계약 사들였다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 강세 가능성을 다소 높게 봤다.

시중은행의 한 채권 딜러는 "금리 상승 위험을 경계는 하겠지만 전고점 수준까지 치솟지는 않을 것이다"고 말했다.

그는 "연말을 맞아 상황에 따라 적당한 롱(매수)으로 대응할 생각이다"고 설명했다.

증권사의 채권 딜러는 "(듀레이션을) 줄이면 언제 다시 살 수 있을까 하는 생각을 갖고 거래하고 있다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "11월 미국 물가 지표는 시장 기대를 충족하겠지만 이후엔 다시 반등할 수 있다"며 "경계심은 유지될 것이다"고 설명했다.

미국 11월 CPI는 한국 시각으로 이날 밤 10시30분 공개된다.

클리블랜드 연방준비은행은 이날 새벽 업데이트한 전망에서 헤드라인 CPI가 전월 대비 0.01% 하락했을 것으로 예상했다. 마이너스 수치가 나온다면 시장에는 영향이 클 수 있다. 근원 CPI는 0.33% 상승할 것으로 봤다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.1bp 오른 3.481%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 1.6bp 하락한 3.544%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 1.70bp 하락한 4.7059%, 10년 금리는 0.57bp 오른 4.2361%를 나타냈다.

간밤 특별한 이벤트는 없었다. 미 국채 금리는 11월 CPI 발표, 연방공개시장위원회(FOMC) 개최 등을 앞두고 경계감에 혼조를 보였다.

10년물 및 3년물 국채 입찰도 진행됐다. 미국 재무부에 따르면 10년물 국채 발행금리는 4.296%로 결정됐고 응찰률은 2.53배였다. 3년물 국채 발행금리는 4.490%로 결정됐으며 응찰률은 2.42 배였다.

개장 전 발표된 일본의 11월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 0.3% 올랐다. 지난 9월에 기록한 0.9%(수정치) 상승보다 낮은 수치이며 11개월째 둔화 흐름이다.

서울 채권시장은 완만한 약세로 시작했다. 한산한 분위기 속에서 레인지를 오가는 장세로 평가됐다.

한국은행이 발표한 '2023년 11월 이후 국제 금융·외환시장 동향'에 따르면 11월 중 외국인의 국내 증권 투자자금은 45억달러 순유입된 것으로 나타났다.

지난 8~10월 3개월 연속 순유출을 기록하다 4개월 만에 순유입으로 돌아섰다.

오후 들어 미국 10년 금리가 반락하자 서울 채권시장의 강세 분위기도 더욱 짙어졌다. 호주 국채 금리도 하락세로 전환하는 등 아시아 장에서 비슷한 기류가 관찰됐다. 달러-원 환율도 소폭 하락해 서울 채권시장에 안정적 분위기를 조성했다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 2천200여계약과 2천여계약 순매도했다.

3년 국채선물은 약 9만4천계약 거래됐고 미결제약정은 4천82계약 줄었다. 10년 국채선물은 5만4천여계약 거래됐고 미결제약정은 2천681계약 감소했다.

◇고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전일 대비 3.8bp 내려 3.525%, 3년물은 3.4bp 하락해 3.446%, 5년물은 3.1bp 내려 3.491%를 기록했다.

10년물은 전 거래일보다 3.9bp 하락해 3.527%, 20년물은 4.8bp 내려 3.447%, 30년물은 4.8bp 하락해 3.432%를 나타냈다. 50년물은 4.6bp 내려 3.393%를 기록했다.

통안채 91일물은 1.0bp 내려 3.559%, 1년물은 1.3bp 하락해 3.570%에 거래를 마쳤다. 2년물은 2.8bp 내려 3.550%로 마감했다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 2.5bp 내려 4.171%를, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 2.6bp 하락해 10.631%를 기록했다.

CD 91일물은 전일과 동일한 3.84%를 나타냈고, CP 91일물 역시 동일하게 4.31%를 기록했다.

hwroh3@yna.co.kr