[채권-마감] 금리 급등 속 스티프닝…30년 입찰 소화·강세 되돌림

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 2024년 새해 첫 거래일을 맞아 급등했다.

중단기보다 장기 금리가 더욱 올라 수익률 곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

그간 강세가 가팔랐던 데다 국고 30년 입찰을 소화하며 수급 부담이 커진 데 영향을 받았다.

달러-원 환율도 크게 올라 약세 분위기를 조성했다. 아시아장에서 호주 국채 금리도 올랐다.

2일 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 전일보다 8.6bp 급등해 3.240%, 10년물은 12.3bp 치솟아 3.306%로 각각 최종 고시됐다.

3년 국채선물(KTB)은 39틱 급락한 105.03에 마감했다. 외국인은 약 4천900계약 팔았고 금융투자는 2천900여계약 사들였다.

10년 국채선물(LKTB)은 141틱 내려 114.09에 장을 마쳤다. 외국인은 약 3천600계약 순매수했고 금융투자는 약 5천150계약 순매도했다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 약세 분위기가 당분간 이어질 수 있다고 전망했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "델타가 많이 풀린 상황에서 엔드 수요가 많지 않고 외국인도 사지 않으면서 약세가 심화했다"며 "당분간 물량 소화에 좀 시간이 걸릴 것 같다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "국고 금리가 크게 내린 데 따른 반작용이다"며 "적정 금리 수준을 찾는 과정이 이어질 수 있다"고 설명했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 2.9bp 오른 3.174%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 8.5bp 오른 3.260%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 2.48bp 내려 4.2543%, 10년물은 3.94bp 상승해 3.8809%를 나타냈다.

이날 장내와 국채선물 시장은 평소보다 1시간 늦은 오전 10시에 개장했다.

10년 국채선물은 장 초반부터 80틱 이상 하락 출발한 뒤, 장중 원빅 넘게 낙폭을 확대했다. 국고채 30년물 입찰 대비 헤지 영향과 지난해 말일 급격했던 강세에 대한 되돌림으로 풀이됐다.

이날 국고채 30년물 입찰이 2조7천억 원 규모로 진행됐다. 강세 분위기가 워낙 짙었던 데다 연휴를 거치면서 매도 헤지를 해놓지 않은 기관이 많았던 것으로 평가된다.

국고 30년은 3.175%에 2조7천억 원이 낙찰됐다. 총 8조1천730억원이 응찰했다.

오전 중엔 이재명 더불어민주당 대표의 피습 소식이 전해졌다. 다만 채권시장에 영향을 미치지는 않았던 것으로 평가된다.

채권시장은 입찰을 소화한 이후 더 약해지기 시작했다. 입찰 후 늘어난 델타를 헤지하려는 수요가 몰리면서 영향을 줬다.

중국 제조업 구매자관리지수는 개선된 것으로 발표됐다.

중국 매체 차이신과 미국 금융정보 분석업체 S&P 글로벌에 따르면 12월 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.8을 기록했다. 이는 전월의 50.7과 시장 예상치 50.3을 모두 웃도는 것으로 지난해 8월 이후 최고치다.

오후 들어선 약세가 더욱 가팔라졌다. 달러-원 환율이 급등세를 이어가는 가운 데 국내 기관이 입찰 관련 헤지 물량을 늘리면서 약세 압력을 가했다.

외국인은 3년 국채선물을 약 4천900계약 순매도했고 10년 국채선물을 약 3천600계약 순매수했다.

3년 국채선물은 14만6천여계약 거래됐고 미결제약정은 약 5천900계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 7만천계약 거래됐고 미결제약정은 5천800여계약 증가했다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 6.9bp 올라 3.331%에 고시됐다. 3년물은 8.6bp 상승해 3.240%, 5년물은 11.0bp 치솟아 3.266%로 고시됐다.

10년물은 12.3bp 상승해 3.306%를 나타냈다. 20년물은 13.2bp 올라 3.243%, 30년물은 14.0bp 상승해 3.228%를 기록했다. 50년물은 13.5bp 올라 3.195%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.2bp 상승해 3.477%, 1년물은 2.5bp 올라 3.435%로 거래를 마쳤다. 2년물은 6.9bp 상승해 3.349%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 8.2bp 올라 3.980%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 8.5bp 상승해 10.427%를 나타냈다.

CD 91일물은 전일과 같은 3.830%, CP 91일물은 1bp 내려 4.260%로 마감했다.

hwroh3@yna.co.kr