올해 첫 OCIO 통일과나눔 1천200억원…수성·탈환 준비 돌입

(서울=연합인포맥스) 한상민 기자 = 재단법인 통일과나눔이 1천200억원 자금에 대한 외부위탁운용관리(OCIO) 기관 재선정을 한다.

올해 첫 OCIO 기관 재선정 작업이 막을 올렸다. 업계 OCIO 관련 부서는 증권·자산운용사 모두 관련 발표(PT) 준비 등 먹거리 확보에 착수한 모습이다.

3일 금융투자업계에 따르면 재단법인 통일과나눔은 오는 10일까지 1천200억원에 해당하는 재단 보유자금의 운용 일임을 위한 제안요청서를 받는다.

제안서에는 비슷한 기금에 대한 운용성과와 같은 트랙레코드를 비롯해 전담 조직 구성 현황과 운용역의 이력, 운용자산(AUM), 운용 전략 등을 모두 담아야 한다.

서류심사 후 담당 운용역의 PT를 거쳐 운용사로 선정되면 총 1천200억원의 운용자금을 3개 이내의 기관이 나눠 2년간 운용하게 된다. 최종 결과는 오는 31일 나올 예정이다.

현재는 한국투자증권, 삼성증권, 신한자산운용 등 3개 기관이 400억원씩 나눠 운용하고 있다.

앞서 2년 전에는 두 증권사와 함께 삼성자산운용이 자금을 운용했지만, 지난 선정 작업 때 신한자산운용에 자리를 뺏겼다.

과거 선정 작업에서는 수익률 1위를 지킨 운용사는 사실상 재선정이 수월하게 이뤄졌고, 2~3위 중 한 운용사가 바뀌는 식으로 작업이 진행된 것으로 전해진다.

이번에는 기존 세 개 기관도 모두 경쟁하는 식으로 진행될 수 있다는 관측이 나오고 있어 탈환 작업에 더 열을 올릴 것으로 보인다.

업계 관계자는 "올해 첫 RFP가 나온 통일과나눔 OCIO를 준비하고 있다"며 "올해 OCIO 재선정이 많아 특히 주의해서 대응해야 하는 상황"이라고 말했다.

통일과나눔 재단은 채권을 중심으로 보수적인 운용을 선호하는 것으로 알려졌다.

운용 포트폴리오는 채권 70% 이상, 대체자산 20% 이하, 주식 10% 이하로 배분해 목표 수익률을 제시해야 한다. 2년 전에는 채권 비중의 상방이 80%로 제한됐지만 제한이 없게 바뀌었다.

또한 지난 2021년과 달리 5년물 콜옵션 조건 신종자본증권(코코본드·AT1)을 중심으로 장기물 채권 직접투자에 대한 의견서 제출이 항목에 추가됐다.

코코본드의 리스크 분석과 함께 향후 5년간의 OCIO 채권 수익률과 비교한 예상 수익률을 나타내야 한다.

코코본드 시장은 지난해 초 발생한 크레디트스위스(CS)의 코코본드 전액 상각에 따라 관련 조달 환경 악화 등이 겹치며 금리 레벨이 올랐다. 다만 올해에는 은행권을 중심으로 신종자본증권 발행이 늘어날 것으로 전망되고 있다.

업계 다른 관계자는 "통일과나눔 재단은 통일 관련한 사업이나 문화 활동을 하는 곳으로 공격적인 기금은 아니고 보수적으로 운용하는 곳"이라고 설명했다.

smhan@yna.co.kr