부동산 어렵다 보는 금융지주…담보대출도 충당금 기준 강화

당국 '손실흡수능력 강화' 주문에 PD·신용 LGD도 선제 적용

(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 금융지주들이 담보 대출로 산정하는 부도시 손실률(GD) 지표에 보수적인 기준을 적용하기로 하면서 작년 기준 충당금 적립을 마무리했다.

경기 둔화가 가시화하면서 은행의 손실흡수능력이 중요해졌고, 이에 따라 전반적인 충당금 산정 기준을 강화한 것이다.

8일 금융권에 따르면 금융지주들은 작년 말 담보 LGD에 미래 경기 전망 모형을 반영하기로 결정했다.

LGD 산정 방식에 미래 경기 전망 모형이 반영될 경우 손실률과 회수율에 적용되는 산식이 변화해 회수율을 낮추는 결과를 내게 된다.

이는 자산에 대한 리스크를 조금 더 보수적으로 설정하기 위해 가정하는 것으로 금융지주들은 그만큼 충당금을 더 쌓아야 한다.

금융지주들이 미래 경기 전망 모형을 반영한 것은 지금까지 사용하던 과거 평균 회수율이 최근의 저금리 상황만을 반영하기 때문이다.

국내 기준금리는 0%대를 유지하던 중 2021년 중순부터 금리를 올리기 시작해 3.5% 수준에 달해 있다.

이에 따라 금융지주들은 장기 평균의 기준을 과거 10년 이상으로 늘리면서 이전 고금리 환경까지 반영한 미래 경기 전망 모형을 설계하기로 한 것이다.

금융지주들은 작년 충당금 산정 방식을 보수적으로 적용하기로 하면서 2분기 부도율(PD), 3분기 신용 LGD, 4분기 담보 LGD 등 순차적으로 변경을 마무리했다.

특히, 신용 LGD의 경우 차주 신용등급 구간 등 명확한 기준이 있어 공통으로 적용하기 쉬웠지만, 담보 LGD의 경우 주택담보대출비율(LTV) 구간별 추정이나 주거 및 상업용 부동산 시장 전망 등 산정 요소가 다양해 가장 늦게 미래 경기 전망 모형을 반영했다.

지주들도 올해 부동산 가격 하락 등 잠재 리스크를 대비하는 차원에서 담보 LGD 기준을 지속해서 강화할 방침이다.

충당금 기준을 강화하면서 작년 4분기 기준 금융지주들의 충당금 적립 규모도 기존보다 늘어날 전망이다.

한 은행권 임원은 "담보 LGD의 경우 담보대출 자체가 회수율이 높아서 미래 경기 전망 모형을 반영해도 손실률이 낮다"며 "추가로 쌓는 금액은 늘어나겠으나, 신용 LGD를 반영했을 때보단 많지 않을 것"이라고 말했다.

금융당국도 담보 LGD 산정을 변경하면서 충분한 정도의 손실흡수능력을 쌓았다고 평가했다.

특히, 작년 말 태영건설 워크아웃 신청 등 기업 신용등급 하락과 부동산 부문 리스크가 가시화된 부분이 있어 금융지주들이 대응력을 갖추고 있다고 진단했다.

한 금융당국 관계자는 "은행의 경우 LTV 비율이 굉장히 낮기 때문에 부동산 부문 위험도 크지 않을뿐더러 이를 대비해 LGD 기준도 강화했다"며 "충당금을 미리 안정적으로 쌓자는 관점에서 손실흡수능력을 가져가라고 언급해왔고, 이를 갖췄다고 보고 있다"고 설명했다.

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