[채권-마감] 금리 하락…금통위 소화·미 CPI 대기

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 내렸다.

금융통화위원회가 통화정책 방향 결정문에서 추가 인상 가능성을 닫는 등 회의 결과가 다소 도비시하게 해석된 영향이다. 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 아시아장에서 미국 국채 금리가 내린 점도 강세 재료로 작용했다.

11일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 4.2bp 하락해 3.227%를 기록했다. 10년물은 3.9bp 내려 3.307%를 나타냈다.

3년 국채선물은 12틱 올라 105.07을 기록했다. 외국인이 5천400여계약 순매수했고 은행은 약 6천계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 전 거래일 대비 31틱 상승해 114.13에 거래됐다. 외국인이 2천100여계약 사들였고 은행은 약 800계약 팔았다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 미국 소비자물가지수에 연동한 장세가 펼쳐질 것으로 봤다.

증권사의 한 채권 딜러는 "대략 근원 기준 전월 대비 0.3% 수준으로 나오면 강보합세가 나올 것 같다"며 "갑자기 방향을 틀 정도 재료로 보이진 않는다"고 말했다.

그는 "금통위 자체는 추가 강세 재료로 보기 어렵다"며 "보합권에서 강세 정도로 모멘텀이 이어질 수 있다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "재료들이 중립 또는 매파에 가깝다면 심리는 다소 약세로 흐를 수 있다"고 말했다.

그는 "다음 주 월요일 국고 10년 입찰이 예정된 점도 약세 압력으로 작용할 수 있다"고 설명했다.

미국 2023년 12월 CPI는 한국 시각으로 이날 밤 10시30분 발표된다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.8bp 내린 3.259%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 1.1bp 하락한 3.336%로 개장했다.

전일 미국 2년 국채 금리는 0.41bp 하락해 4.3625%, 10년 국채 금리는 1.88bp 상승해 4.0340%를 나타냈다.

서울 채권시장은 강세로 시작했다. 증권 계정이 3년 국채선물을 지속해서 매수하는 등 금통위 기대감이 엿보였다. 3년 구간은 이에 강해졌다. 아시아장에서 호주 국채 금리가 소폭 오른 것과 반대로 움직였다.

금통위는 기준금리를 동결했다. 8회 연속 동결 결정이다. 예상에 부합해 시장에는 별다른 영향을 주지 않았다.

이후엔 통화정책 방향 결정문 발표를 대기했다. 통방문에선 향후 방향을 두고 '추가 인상 필요성' 관련 문구가 삭제됐다.

이에 3년 국채선물은 15틱으로 상승 폭을 확대했다. 증권사는 3년 국채선물 누적 순매수 규모를 당일 약 1만1천계약 수준까지 늘렸다. 다만 "통화 긴축 기조 충분히 장기간 지속"이란 문구는 유지됐다.

기자간담회를 거치면서 중단기 구간의 강세 폭은 축소했다. 이창용 한은 총재는 금통위원들이 금리인하 논의는 시기상조로 판단했다는 점을 재차 강조했다.

이 총재는 단기 시장 통안채 금리나 CD 금리 등은 기준금리와 크게 벗어나지 않는다며 한은 입장에서 정책을 단기 중심으로 잘 조정하고 있다고 말했다.

그는 개인적 견해임을 전제로 "적어도 6개월 이상은 기준금리 인하가 쉽지 않을 것"이라고 언급하기도 했다.

3년 국채선물의 상승 폭은 간담회가 끝날 무렵 9틱 수준(오전 11시57분)으로 축소했다. 통화정책 방향 결정문이 발표되기 이전 수준으로 돌아왔다. 비둘기 기조로 해석된 통방문에 커졌던 기대가 되돌려진 셈이다.

증권사들은 3년 국채선물 순매수 규모를 한때 1만계약까지 늘렸다가 금통위 끝날 무렵 5천계약 수준으로 줄였다. 다만 외국인이 3년 국채선물 매수 규모를 늘려 시장은 더 약해지지 않았다.

오후 들어선 외국인의 3년 국채선물 매수가 더욱 늘어 강세가 다소 가팔라졌다. 아시아장에서 미국 국채 금리가 하락한 데 영향을 받았다. 2년과 10년 금리는 오후 4시40분 기준 각각 3.23bp와 1.25bp 내렸다. 호주 국채금리도 소폭 내렸다.

외국인은 3년 국채선물을 약 5천400계약 순매수했고 10년 국채선물은 약 2천100계약 사들였다.

3년 국채선물은 약 16만5천계약 거래됐고 미결제약정은 1천200계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 5만7천계약 거래됐고 미결제약정은 536계약 줄었다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 3.3bp 내려 3.330%에 고시됐다. 3년물은 4.2bp 하락해 3.227%, 5년물은 4.0bp 내려 3.257%로 고시됐다.

10년물은 3.9bp 하락해 3.307%를 나타냈다. 20년물은 1.7bp 내려 3.240%, 30년물은 1.1bp 하락해 3.198%를 기록했다. 50년물은 1.0bp 내려 3.171%로 마감했다.

통안채 91일물은 1.1bp 내려 3.415%, 1년물은 2.8bp 내려 3.312%로 거래를 마쳤다. 2년물은 4.1bp 하락해 3.293%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 4.1bp 내려 3.976%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 4.2bp 하락해 10.428%를 나타냈다.

CD 91일물은 1.0bp 내린 3.780%, CP 91일물은 그대로인 4.230%를 나타냈다.

hwroh3@yna.co.kr