은행권, 리스크 관리 고삐 죈다…스트레스완충자본 도입 대비 착수

(서울=연합인포맥스) 윤슬기 기자 = 은행들이 대내외 경기 불확실성이 높아짐에 따라 리스크를 최소화하고 손실흡수능력을 높이기 위해 리스크 분석과 시스템 강화에 고삐를 죄고 있다.

특히 올해부터 경기대응완충자본(CCyB)와 함께 '스트레스 완충자본' 등 자본 비율 규제가 강화되면서 은행권은 이를 대비한 고도화 작업 착수, 태스크포스(TF)팀 구성 등 대응에 나선 모습이다.

19일 금융권에 따르면 은행권은 스트레스 완충자본 제도 도입에 대비해 금융감독원이 제시한 '상향식 위기상황분석 실시기준'을 반영한 리스크 모델 고도화 작업을 진행중이다.

상향식 위기상황분석 실시기준은 금감원이 제공하는 거시경제상황을 은행별 리스크 관리모델에 적용했을 때 건전성과 손익에 어떠한 영향을 끼치는지 분석하는 것을 뜻한다.

이는 지난해 3월 금융당국이 발표한 은행권의 손실흡수능력을 키우기 위해 자본확충 3종 세트(경기대응완충자본, 스트레스완충자본, 특별대손준비금 적립요구권)를 도입에 따른 것으로, 금융당국은 은행에 위기 상황을 가장한 스트레스 테스트를 실시해 손실 흡수능력을 점검한다.

스트레스 테스트에서 미흡한 평가를 받은 은행은 의무적으로 자본을 추가로 쌓아야 한다.

은행들은 금감원이 제시한 기준을 자체 리스크 관리 모델이 얼마나 잘 반영하고 있는지 현황을 점검하고 필요시 고도화하는 작업에 착수했다.

신한금융지주 및 신한은행은 지난해 12월 말부터 그룹차원에서 '스트레스 테스트 규제대응 및 방법론 고도화' TF팀을 구성해 운영을 시작했다.

TF팀에서는 스트레스 테스트 규제 대응 등을 목표로 위기상황분석을 실시하고 리스크 분석 모델 고도화를 진행한다. 스트레스 테스트 방법론 개선과 시스템 정비 등도 실시한다.

KB국민은행은 '위기상황분석 방법론·모델 고도화' 작업중이다.

기존 신용리스크 분석 업무를 고도화하고 유동성리스크 위기상황분석 방법론 고도화, 위기상황분석 방법론 검증 수행 및 방법론 정립 등도 진행할 예정이다.

우리금융지주 및 우리은행도 이달 중으로 고도화작업을 시작해 올해 상반기 중으로 마무리 할 예정이다.

이처럼 은행권이 적극적인 리스크 관리에 나선 것은 스트레스 완충자본을 제도화하겠다는 금융당국의 방침에 보조를 맞춰 불안 요인을 제거하고 위기대응력을 높이겠다는 의지로 풀이된다.

여기에 실물과 부동산 경기가 장기간 위축되면서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 불안, 한계기업 증가 등 금융 부문에 리스크 요인이 산재했다는 판단도 깔려 있다.

실제로 글로벌 경기둔화 가능성이 커지는 상황에서 국내 PF부실 현실화까지 겹쳐 은행들이 리스크 관리를 최우선 과제로 삼아야 한다는 목소리도 커지고 있는 상황이다.

이병윤 한국금융연구원 선임연구위원은 최근 발간한 '2024년 국내은행 경영성과 전망 및 경영과제 보고서'에서 "부실채권 비율 및 연체율이 상승하는 등 건전성이 악화하고 있으며 올해도 한계 차주의 증가로 건전성이 나빠질 가능성이 높아 주의해야 한다"며 "고금리 및 부동산가격 하락 등으로 상환 능력이 취약한 한계 차주 증가 가능성이 있어 건전성 악화 우려에 따라 은행들이 리스크 관리를 최우선에 두어야 한다"고 강조했다.

은행권도 충당금을 대폭 늘리며 건전성 관리 강화에 나섰다.

금융감독원에 따르면 지난해 9월 기준 4대 시중은행(KB국민·신한·우리·하나) 대손충당금은 7조4천527억원으로 연초에 비해 1조213억원 증가했다.

7년 만에 가장 높은 수치로 은행권 위기감이 그만큼 높아졌다는 의미로 해석할 수 있다.

은행권 관계자는 "충당금은 코로나19 이후 시중은행들이 지속적으로 늘리고 있는 상황이고 태영건설뿐만 아니라 고금리 장기화로 인한 금융비용 증가, 채무상환 부담이 가중되는 상황에 건설업 뿐만 아니라 많은 업종에서의 부실확대 가능성이 높아지고 있다"며 "당국의 지침도 있었지만 다양한 리스크관리를 통해 올해도 충당금을 충분히 쌓을 것으로 예상된다"고 말했다.

sgyoon@yna.co.kr