[채권-마감] 금리 혼조세…美FOMC+30년 옵션 소화

(서울=연합인포맥스) 김정현 기자 = 국고채 금리가 혼조세를 나타냈다.

미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 미 국채 강세를 반영해 장 초반 국고채는 강세를 나타냈지만, 점차 강세 폭을 좁히며 만기별로 약세 전환하기도 했다.

1일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 0.6bp 상승한 3.267%를 기록했다. 10년물은 0.6bp 하락한 3.339%를 나타냈다.

3년 국채선물은 2틱 내린 104.93을 기록했다. 외국인이 4천587계약 순매수했고 증권이 5천223계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 4틱 상승한 113.74에 거래됐다. 은행이 1천478계약 순매수했고 외국인이 1천164계약 순매도했다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들의 전망은 엇갈렸다.

한 증권사의 채권 운용역은 "시장에서는 미국 연준의 5월 인하설을 우세하게 보지만 3월도 불가능하지 않다고 본다"면서 "어제에 이어 오늘도 미국 주식이 하락하면서 금리 역시 강세를 이어갈 수 있다"고 말했다.

그는 "다만 레벨 부담을 의식한 매도세가 나타날 수 있어 강세가 꾸준하지 않고 변동성이 있을 것"이라고 덧붙였다.

다른 증권사의 채권 중개역은 "간밤 FOMC를 시장 시각보다 다소 호키시하게 봤다. 아시아 시장에서도 미 국채 강세가 다소 되돌려진 만큼 약세 흐름이 유력해 보인다"고 전했다.

그러면서 "미국 고용 지표가 약간 둔화하는 정도로는 강해지기 어려울 것"이라고 첨언했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 4bp 내린 3.219%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 4.7bp 내린 3.298%로 개장했다.

간밤 FOMC 회의를 소화하며 미 국채 2년물 금리는 12.37bp 내려 4.2087%, 10년물은 11.95bp 하락해 3.9143%를 기록했다.

연방준비제도(Fed·연준)는 FOMC 회의에서 기준금리를 동결했다.

제롬 파월 연준 의장은 "금리인하를 너무 서두르면 인플레 경로가 뒤집힐 수 있다"면서 "3월까지 금리인하를 충분히 자신하지는 못할 것 같다"고 말했다.

3월 금리 인하론에 선을 그은 셈이지만, 시장은 연내 기준금리 인하 확인과 고용 보조지표 등에 더 무게를 실으며 강세를 보였다.

ADP 전미 고용보고서에 따르면 1월 민간 부문 고용은 전월보다 10만7천명 증가한 것으로 집계됐다. 시장 전망치(15만명 증가)를 크게 밑돌았다.

뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYS:NYCB) 주가는 40% 가까이 곤두박질쳤다. 4분기 2억6천만달러(주당 36센트)의 손실을 발표하며 건전성 우려가 떠오른 탓이다.

한국은행은 "연준이 조기 금리 인하에 대해 상당히 신중한 입장을 보였다"면서 "파월 의장이 금리인하를 위해서는 물가가 목표 수준에 안착할 것이라는 더 강한 확신이 필요함을 강조했다"고 평가했다.

산업통상자원부는 1월 통관기준 수출이 전년 동월보다 18.0% 늘어났다고 발표했다. 반도체 수출은 약 56% 늘었고, 대중 수출은 20개월 만에 플러스 전환했다.

이창용 한은 총재는 이날 한국최고경영자포럼에서 섣부른 금리 인하 시 물가와 부동산 상승 심리를 자극할 우려가 있다고 말했다. 물가가 예상대로 둔화하고 있지만 금리를 인하하려면 데이터를 더 봐야 한다고도 말했다. 미국 등 선진국의 금리 인하 속도를 따라가기도 어렵다고 이 총재는 밝혔다.

장 초반 10년 국채선물이 반빅(50틱) 이상 오르는 등 강세 압력이 강했지만 이후 강세 폭을 점차 축소하는 모습이었다.

미 국채 금리가 일부 되돌려진 영향을 받은 것이다. 2년물과 10년물 금리가 3~4bp 반등했다.

국고 30년 옵션 행사에 대한 부담도 반영된 것으로 풀이된다. 국고 30년물 금리가 내가격에 들어가면서 PD들의 옵션 행사가 잇달았던 것으로 전해진다.

외국인은 3년 국채선물을 4천587계약 순매수했고 10년 국채선물은 1천164계약 순매도했다.

3년 국채선물은 14만2천379계약 거래됐고 미결제약정은 8천440계약 늘었다. 10년 국채선물은 6만7천140계약 거래됐고 미결제약정은 1천907계약 늘었다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 0.1bp 오른 3.320%에 고시됐다.

3년물은 0.6bp 상승해 3.267%, 5년물은 0.1bp 내린 3.293%로 고시됐다.

10년물은 0.6bp 하락한 3.339%를 나타냈다. 20년물은 0.2bp 오른 3.328%, 30년물은 0.6bp 상승한 3.289%를 기록했다. 50년물은 0.4bp 오른 3.263%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.3bp 오른 3.402%, 1년물은 0.4bp 오른 3.314%로 거래를 마쳤다. 2년물은 0.7bp 오른 3.319%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 0.1bp 내린 4.001%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 0.9bp 하락해 10.415%를 나타냈다.

CD 91일물은 전일과 같은 3.680%, CP 91일물은 변함없이 4.230%로 마감했다.

jhkim7@yna.co.kr