[금감원 업무계획] 스트레스 결과 따라 은행에 추가자본 차등 부과

은행권, 경기대응완충자본·스트레스완충자본 도입

금투 부동산 위험값 차등화·보험 건전성 제고 유인

금융지주 유동성 규제 도입…저축銀 유동성 제도 개선

(서울=연합인포맥스) 이수용 기자 = 올해 고금리 상황 속 경기 둔화 우려가 커지면서 금융감독당국은 은행에 경기대응완충자본(CCyB)과 스트레스완충자본을 도입해 손실 흡수능력을 제고할 방침이다.

비은행 금융사에도 충분한 수준의 손실 흡수능력을 갖추도록 주문하고, 건전성 감독 제도도 글로벌 수준에 맞도록 개선한다.

◇은행 '자본확충 3종 세트' 도입…非은행 금융사 자본도 강화

5일 금융감독원이 발표한 올해 업무계획에 따르면 금감원은 은행에 추가 자본을 부과하는 방안을 추진한다.

지난해 금융당국은 '자본확충 3종 세트'로 불리는 경기대응완충자본(CCyB), 스트레스완충자본, 특별대손준비금 적립요구권 도입을 예고했고, 올해 5월부터 금융지주와 은행은 1%에 달하는 경기대응완충자본을 적립해야 한다.

또한, 금감원은 스트레스테스트 결과에 따라 은행별 차등적으로 추가자본을 부과하는 스트레스완충자본도 도입한다는 계획이다.

스트레스완충자본은 경기 상황에 따른 시나리오별 테스트를 통해 위기 상황에서 은행의 자본 비율이 하락하는 만큼 추가로 자본을 쌓도록 하는 제도다.

대출 증가 속 차주 건전성이 악화하고 있고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사업장에 대한 우려도 나타나는 등 금감원은 제도 개선을 통해 예상외의 충격에도 흔들리지 않도록 손실 흡수능력을 제고한다는 방침이다.

금융투자업권에 대해선 부동산 익스포저의 리스크 수준에 따라 순자본비율(NCR) 위험 값을 차등화하고, 실질 위험 감내 능력을 고려해 취급 한도 규제를 정비한다.

보험업권에서는 손실 흡수능력에 따라 자본 적정성 평가항목별 가중치 등을 조정해 보험사가 자본구조의 건전성을 제고할 유인 체계를 마련하기로 했다.

저축은행에 대해선 보완자본 인정 범위 등 자본규제 강화 방안을 검토하고, 카드사에는 위험 기반 자본규제를 도입한다.

금융사 건전성 감독 제도도 글로벌 정합성을 확보하도록 개선하기로 했다.

은행권에서는 바젤은행감독위원회(BCBS)가 제시한 금융지주 유동성 규제를 신규 도입하고, 은행권 거액익스포저 규제가 안착하도록 한다.

저축은행과 상호금융업권은 머니무브에 따른 유동성 위기 대응을 강화하기 위해 회전식 예금을 유동성 부채에 포함하는 등 유동성비율 제도를 개선한다.

금융투자업권은 중장기적 증권사 건전성 규제 개선 방향을 모색하고, 보험업권에서도 보험감독회계 기초가정 관리를 수행하는 전담 기구 설립을 위한 법적 체계와 조직 운영방안을 검토한다.

◇상생 금융 강화…취약 차주 어려움 해소

금감원은 고금리 환경 속 취약계층이 겪는 금융 애로를 적극적으로 해소하겠다는 방침이다.

우선 금감원은 상생·협력 금융 新 상품 우수사례 제도를 통해 취약계층과의 고통 분담 또는 이익 나눔 목적의 상생 상품 개발을 지속해서 유도한다.

은행권은 최근 개인사업자 대상 이자 캐시백 프로그램을 시행하기로 했고, 지난해부터 적극적으로 상생 금융 상품을 내놓고 있다.

금감원은 금융거래 이력이 부족한 소상공인도 보증보험에 가입할 수 있도록 대안 신용평가 등을 활용한 보증보험 상품 도입도 추진할 계획이다.

은행에 대해서도 사회공헌 활동이 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 차원에서 내실 있게 이뤄질 수 있도록 사회공헌 지원체계 점검 및 개선을 유도하기로 했다.

금융사의 취약계층 지원이 확대될 수 있도록 서민금융진흥원 등 유관기관과의 협력 체계를 구축하고, 인프라 개선 등 금융소외 계층의 금융 접근성을 강화할 방침이다.

이복현 금감원장은 "금융사의 사회공헌 활동이 내실 있고 지속할 수 있게 추진되도록 유도하고, 서민금융진흥원 등 기관과 협력해 서민과 취약계층 지원 확대를 도모하겠다"고 말했다.

sylee3@yna.co.kr