[채권-마감] 금리 급등…美 고용지표·外人 매도

CD 고시금리만 나홀로 1bp 하락

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급등했다. 중단기보다 장기 금리가 더욱 올라 수익률곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

전 거래일 미국 국채 금리가 고용지표 여파에 급등한 데다 외국인이 국채선물을 대거 매도한 데 영향을 받았다.

5일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 6.4bp 급등해 3.312%를 기록했다. 10년물은 8.7bp 올라 3.374%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 25틱 급락해 104.78을 기록했다. 외국인은 약 1만1천계약 순매도했고 금융투자는 약 6천400계약 순매수했다.

10년 국채선물(LKTB)은 102틱 내려 113.30에 거래됐다. 외국인은 약 570계약 팔았고 투신은 약 600계약 사들였다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 미 국채 금리 흐름을 주시해야 한다고 전망했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "미 국채 금리를 봐야겠지만 국내 채권시장의 약세 압력은 약해져서 반등을 시도할 수 있다"며 "오늘처럼 금리가 크게 밀릴 일은 많지 않을 것 같다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "제롬 파월 연준 의장의 발언이 그리 매파적이지 않았다"며 "시장도 자신감을 점차 회복할 수 있다"고 설명했다.

이날 파월 의장은 미국 CBS 프로그램 '60분'에 출연해 "이렇게 경제가 강해지면 언제 금리를 인하해야 하는지에 대한 문제에 신중하게 접근할 수 있을 것 같다"며 "인플레이션(물가 상승)이 2%로 하락할 것이라는 확신을 더 갖고 싶다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 8.3bp 오른 3.327%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 8.5bp 상승한 3.375%로 개장했다.

전 거래일 2년 국채 금리는 15.31bp 올라 4.3658%, 10년 금리는 14.62bp 상승해 4.0227%를 나타냈다.

미국의 1월 비농업 고용은 전월보다 35만3천명 증가했다. 시장 전망치(18만5천명 증가)를 두 배 가까이 웃돌았다.

작년 12월 수치도 기존 21만6천명 증가에서 33만3천명 증가로 11만7천명 상향 조정됐고, 작년 11월 수치는 기존 17만3천명에서 18만2천명으로 상향 수정됐다.

1월 실업률은 3.7%로 석 달 연속 같은 수준을 유지했다.

이 같은 흐름에 연동해 이날 서울채권시장은 약세로 개장했다. 장 초반 10년 국채선물은 원빅(100틱) 이상 하락하기도 했다. 국고 10년 지표물 금리도 장 초반 장내에서 전 거래일 대비 10bp 이상 치솟았다.

개장 직후 제롬 파월 연준 의장이 미국 CBS 프로그램 '60분'에 출연해 발언한 내용이 전해졌다.

파월 의장은 "경제가 강해지면 언제 금리를 인하해야 하는지에 대한 문제에 신중하게 접근할 수 있을 것 같다"며 "인플레이션(물가 상승)이 2%로 하락할 것이라는 확신을 더 갖고 싶다"고 강조했다.

국고 3년 입찰에서는 3.285%에 2조6천억 원이 낙찰됐다. 9조3천970억 원이 몰렸다.

입찰 후에도 서울 채권시장은 가파른 약세를 이어갔다. 외국인은 3년과 10년 국채선물을 모두 순매도하면서 약세 압력을 가했다.

아시아장에서 미국 국채 금리도 추가 상승했다. 미국 국채 금리는 오후 4시48분 기준 10년물은 5.73bp 올라 4.08%, 2년물은 6.68bp 치솟아 4.4326%를 나타냈다. 호주 국채 금리도 2년과 10년이 각각 12.11bp와 11.73bp 올랐다.

한국은행은 8일물 환매조건부채권(RP) 매입을 이날 실시한다고 공지했다. 3.64%에 2조5천억 원이 낙찰됐다. 9조원이 입찰에 참여했다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 약 1만1천계약과 600계약 순매도했다.

3년 국채선물은 약 16만5천계약 거래됐고 미결제약정은 1천300여계약 줄었다. 10년 국채선물은 약 6만계약 거래됐고 미결제약정은 약 1천100계약 감소했다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전장 대비 7.4bp 급등해 3.383%, 3년물은 6.4bp 상승해 3.312%, 5년물은 7.9bp 급등해 3.339%를 기록했다.

10년물은 전 거래일보다 8.7bp 급등해 3.374%, 20년물은 7.1bp 올라 3.328%, 30년물은 6.5bp 올라 3.273%를 나타냈다. 50년물은 6.4bp 상승해 3.247%를 기록했다.

통안채 91일물은 2.3bp 올라 3.424%, 1년물은 5.1bp 상승해 3.359%에 거래를 마쳤다. 2년물은 6.8bp 급등해 3.372%로 마감했다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 6.5bp 올라 4.047%를, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 6.4bp 상승해 10.454%를 기록했다.

CD 91일물은 1bp 하락해 3.670%를 나타냈고, CP 91일물은 동일하게 4.230%를 기록했다.

hwroh3@yna.co.kr