[채권-마감] 중단기 금리 하락…저가매수·RBA 회의 소화

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 중단기물을 중심으로 하락했다. 장기 금리는 다소 올라 수익률곡선은 가팔라졌다. (커브 스티프닝)

전일 미국 국채 금리 급등에 약세로 출발했으나 장중 미국 금리가 내리고 저가 매수 수요가 유입되면서 점차 강해졌다.

6일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 2.0bp 하락해 3.292%를 기록했다. 10년물은 0.8bp 올라 3.382%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 7틱 올라 104.85를 기록했다. 외국인은 약 2천300계약 순매도했고 금융투자는 약 4천800계약 순매수했다.

10년 국채선물(LKTB)은 변화 없이 113.30에 거래됐다. 외국인은 7천600여계약 순매도했고 금융투자는 약 8천700계약 순매수했다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 저가 매수 분위기가 이어질 수 있다고 봤다.

증권사의 한 채권 딜러는 "국고 3년 기준 3.30% 수준에선 저가 매수가 들어오는 것 같다"며 "크레디트 시장도 강세라 일방적인 약세로 흐르진 않을 것 같다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "국고 긴 만기를 매수하면서 무리하는 것보단 크레디트로 깔고 가는 전략이 유리해 보인다"며 "미국 금리 상승 우려는 여전해 보인다"고 설명했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 2bp 오른 3.327%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 2.8bp 오른 3.410%로 개장했다.

미 국채 약세 흐름을 따랐지만 가파르지는 않았다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 10.84bp 급등한 4.4742%, 10년물 금리는 13.90bp 급등한 4.1617%를 나타냈다.

제롬 파월 연준 의장은 4일 저녁(한국 시각 5일 오전 9시) 미국 CBS 프로그램 '60분'에 출연해 3월 금리인하 가능성을 거듭 일축했다. 파월 의장 발언 이후 전날 아시아 장부터 뉴욕 시장까지 미 국채 금리는 연달아 상승 폭을 키웠다.

미국 경제 지표는 재차 호조를 보였다. ISM의 1월 서비스 구매관리자지수(PMI)는 53.4로 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 52를 웃돌았다.

국채선물은 약보합권에서 등락을 거듭했다. 간밤 가파른 미국 금리 상승에도 약세 압력은 높지 않았다.

아시아장에서 미국 국채 금리도 하락하면서 시장을 지탱했다. 외국인은 3년과 10년 국채선물을 모두 순매도했지만, 국내 기관이 사들여 이를 상쇄했다.

국고채 2년 입찰에선 3.360%에 1조400억 원이 낙찰됐다. 선매출은 3.365%에 6천억 원이 낙찰됐다.

RBA 통화 정책회의 결과가 나오자 호주 2년 국채 금리는 일시적으로 상승 폭을 확대했다. 추가 금리 인상을 배제하지 않겠다는 성명서 기조가 매파적으로 해석된 데 영향을 받았다.

다만 오후에 기자회견을 거치면서 호주 2년 국채 금리는 상승 폭을 대부분 반납했다. 미셸 불록 호주중앙은행(RBA) 총재는 "인플레이션에 좋은 진전이 있었다"며 어떤 금리 옵션도 배제하지 않을 것이다"고 말했다

3년 국채선물도 호주와 미국 국채 금리 흐름에 연동해 강세 전환에 성공했다. 다만 10년 국채선물은 보합 수준에 머물렀다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 약 2천300계약과 7천600계약 순매도했다.

3년 국채선물은 12만8천여계약 거래됐고 미결제약정은 약 6천계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 6만2천계약 거래됐고 미결제약정은 1천여계약 감소했다.

미국 2년 국채 금리는 이날 오후 4시경 2.90bp 내려 4.4452%, 10년 금리는 2.32bp 하락해 4.1385%를 나타냈다.

호주 국채 금리는 2년과 10년이 각각 1.70bp와 3.41bp 올랐다. 장 중반에 비해 상승 폭이 줄어든 결과다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전장 대비 1.0bp 하락해 3.373%, 3년물은 2.0bp 내려 3.292%, 5년물은 1.7bp 하락해 3.322%를 기록했다.

10년물은 전 거래일보다 0.8bp 올라 3.382%, 20년물은 0.8bp 상승해 3.336%, 30년물은 1.9bp 올라 3.292%를 나타냈다. 50년물은 1.8bp 상승해 3.265%를 기록했다.

통안채 91일물은 0.8bp 내려 3.416%, 1년물은 1.3bp 하락해 3.346%에 거래를 마쳤다. 2년물은 1.3bp 내려 3.359%로 마감했다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 1.9bp 내려 4.028%를, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 1.8bp 하락해 10.436%를 기록했다.

CD 91일물은 변화 없이 3.670%, CP 91일물은 동일하게 4.230%를 기록했다.

hwroh3@yna.co.kr