[채권-마감] 약세 스티프닝…외국인 강한 순매도·美 CPI 대기

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다.

중단기 금리보다 장기금리가 더 올라 수익률곡선이 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

설연휴 미국 등 글로벌 금리 흐름을 반영하면서 국고채 10년물 입찰과 외국인의 강한 순매도 움직임에 연동됐다. 시장은 이날 밤 발표될 미국의 1월 소비자물가지수(CPI)를 주시하고 있다.

13일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 4.8bp 상승한 3.353%를 기록했다. 10년물은 5.3bp 상승한 3.453%를 나타냈다.

3년 국채선물은 14틱 내린 104.64를 기록했다. 외국인이 1만3천997계약 순매도했고 증권이 6천871계약 순매수했다.

10년 국채선물(LKTB)은 32틱 하락한 112.75에 거래됐다. 외국인이 2천64계약 순매도했고 증권이 1천560계약 순매수했다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 미국 1월 CPI에 따라 시장 방향성이 결정되겠다고 전망했다.

한 증권사의 채권 운용역은 "오늘은 연휴 기간 글로벌 금리 움직임을 반영하는 장세였다. 특히 외국인의 강한 매도로 약세 흐름은 어쩔 수 없었다고 본다"며 "이번 주는 미국 CPI 등 매크로지표 발표가 잇따라 이어지면 금리 하락 압력이 있을 것으로 예상한다"고 말했다.

그는 "최근 2주간 경제 지표 대비 금리가 많이 오른 느낌이어서 물가지표에서도 오랜만에 눈에 띄는 수치가 나온다면 일부는 되돌릴 수 있겠다"고 언급했다.

다른 증권사의 채권 운용역은 "지금 레벨은 미국 CPI에 따라서 어느 쪽으로든 움직일 수 있는 수준이라고 본다"며 "다만 롱(매수) 쪽으로 갈 여력이 좀 더 많은 정도라고 보고 있다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 2.4bp 오른 3.328%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 3.7bp 오른 3.442%로 개장했다.

설연휴 미 국채 금리 상승을 반영해 약세 출발했다.

미 국채 2년과 10년 금리는 설 연휴 간 각각 6bp와 8bp 정도 상승했다. 전일 미국 2년 국채 금리는 0.82bp 내려 4.4801%, 10년 금리는 0.68bp 올라 4.1821%를 나타냈다.

연휴 중 발표된 미국의 지난해 CPI 수정치는 기존 수치와 부합했다.

이날 국고채 10년 입찰과 외국인의 순매도 움직임 등으로 약세장이 이어졌다. 특히 외국인은 3년 국채선물 순매도 규모를 꾸준히 늘려 장 마감 직전에는 1만7천계약 이상 팔았다.

국고채 10년물 입찰은 2조5천억원이 3.430%에 낙찰됐다. 응찰 금액은 7조9천540억원이었다.

아시아장에서 미 국채 금리는 보합권에서 등락했다. 호주 및 일본 국채 금리는 1bp 내외에서 약보합을 나타냈다.

이날 취임한 황건일 신임 한국은행 금융통화위원은 취임사에서 "물가상승률은 목표를 상당폭 상회하고 있고 금융안정 측면에서는 부동산 대출, 가계부채 관련 리스크가 상존하고 있다"면서 "중책을 맡게 돼 막중한 책임감을 느낀다"고 말했다.

올해 2월 1~10일 동안의 한국 수출은 지난해 같은 기간보다 14% 이상 감소한 것으로 발표됐다.

일본의 1월 PPI 예비치는 전년 대비 0.2% 상승했다.

호주중앙은행(RBA)은 시장의 금리인하 기대를 누그러뜨리는 발언을 이어 나갔다.

매리언 콜러 RBA 경제 분석 국장은 호주이코노미스트협회(ABE) 연설문에서 "인플레이션(물가상승)은 여전히 높다"며 "목표 범위 내로 돌아가기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다"고 말했다.

장 마감 후 공개된 미국의 작년 10~12월 실업률은 3.8%로, 시장의 예상치(4.0%)를 하회했다.

외국인은 3년 국채선물을 1만3천997계약 순매도했고 10년 국채선물은 2천64계약 순매도했다.

3년 국채선물은 14만7천682계약 거래됐고 미결제약정은 531계약 늘었다. 10년 국채선물은 6만1천630계약 거래됐고 미결제약정은 2천943계약 줄었다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 3.6bp 오른 3.430%에 고시됐다. 3년물은 4.8bp 상승해 3.353%, 5년물은 5.4bp 오른 3.391%로 고시됐다.

10년물은 5.3bp 상승한 3.453%를 나타냈다. 20년물은 3.7bp 오른 3.402%, 30년물은 3.4bp 상승한 3.358%를 기록했다. 50년물은 3.5bp 오른 3.331%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.7bp 오른 3.425%, 1년물은 2.4bp 오른 3.377%로 거래를 마쳤다. 2년물은 3.0bp 오른 3.397%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 4.0bp 오른 4.074%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 3.7bp 상승해 10.479%를 나타냈다.

CD 91일물은 전일과 같은 3.670%, CP 91일물은 변함 없이 4.230%로 마감했다.

jhson1@yna.co.kr