[채권-마감] 금리 상승…美PCE 대기 속 外人 매도

(서울=연합인포맥스) 김정현 기자 = 국고채 금리는 상승했다. 중단기보다 장기 금리가 더 올라 수익률곡선은 다소 가팔라졌다. (커브 스티프닝)

전 거래일 미국 국채 금리 상승과 외국인의 국채선물 순매도 흐름을 반영한 것으로 풀이된다.

27일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 2.4bp 상승해 3.364%를 기록했다. 10년물은 2.8bp 올라 3.430%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 7틱 내려 104.60을 기록했다. 은행은 6천965계약 순매수했고 외국인은 7천325계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 31틱 하락해 112.79에 거래됐다. 증권은 1천726계약 샀고 외국인은 4천178계약 팔았다.

30년 국채선물은 22틱 내려 131.34를 기록했다. 거래량은 59계약이었다.

◇ 다음 거래일 전망

채권시장 참가자들은 좁은 레인지 장세를 내다봤다.

증권사의 한 채권 운용역은 "'밀리면 사자' 분위기가 상당히 강해서 좁은 박스권에서 금리가 등락할 것으로 보인다"면서 "레인지가 좁아 이익을 거두기 어려운 만큼 금리가 박스권 상단에 왔을 때 포지션을 대폭 키워야 한다는 심리가 커지는 양상"이라고 말했다.

다른 증권사의 채권 운용역은 "이번주 후반 미국 PCE 지표 발표를 앞두고 제한적인 움직임이 이어질 것"이라며 "지난 금융통화위원회가 워낙 비둘기파였던 만큼 단기적 변동성이 있더라도 상단이 높지 않을 것"이라고 전했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.2bp 오른 3.351%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 2.1bp 상승한 3.422%로 개장했다.

전일 미국 2년 국채 금리는 3.07bp 올라 4.7247%, 10년 금리는 2.17bp 상승해 4.2756%를 나타냈다.

뉴욕채권시장은 1월 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표를 앞두고 경계감이 강했는데 미국 재무부의 입찰 결과가 강하지 않으면서 약세를 보였다. 미국 5년물 국채 발행금리는 4.320%로 결정됐다.

개장 직전 발표된 일본의 1월 근원 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전년 동월 대비 2.0% 올랐다. 시장 예상치(1.8%)를 웃돈 수치다.

오전 장중 제프리 슈미드 캔자스시티연방준비은행(연은) 총재가 물가상승률이 아직 연방준비제도(연준·Fed) 목표치를 웃돌고 있고 섣불리 정책을 조정해서는 안 된다고 강조했다는 소식이 전해졌다.

정오경 한국은행은 2023년 국제투자대조표(잠정)를 통해 우리나라의 지난해 말 기준 순대외금융자산이 7천799억 달러를 기록했다고 밝혔다. 사상 최고치를 경신한 것이다.

주 후반 예정된 미국 PCE 지표를 확인하고 가려는 심리로 변동성은 다소 제한됐다.

다만 외국인 투자자들이 3년 및 10년 국채선물 순매도 규모를 꾸준히 늘리면서 채권시장은 약세를 살짝 확대했다.

아시아장에서 미 국채는 중단기물을 중심으로 간밤 약세를 일부 되돌렸다. 오후 4시 40분 현재 미 국채 2년물 금리는 1.70bp 하락한 4.7077%였다. 10년물 금리는 보합 수준이었다.

3년 국채선물은 8만여계약 거래됐고 미결제약정은 1천167계약 늘었다.

10년 국채선물은 4만1천여계약 거래됐고 미결제약정은 1천533계약 줄었다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전일 대비 2.0bp 올라 3.448%, 3년물은 2.4bp 상승해 3.364%, 5년물은 2.1bp 올라 3.400%를 기록했다.

10년물은 전 거래일보다 2.8bp 상승해 3.430%, 20년물은 1.5bp 상승해 3.401%, 30년물은 1.3bp 올라 3.321%를 나타냈다. 50년물은 1.1bp 상승해 3.297%를 기록했다.

통안채 91일물은 0.6bp 올라 3.445%, 1년물은 1.0bp 올라 3.394%에 거래를 마쳤다. 2년물은 2.0bp 올라 3.434%로 마감했다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 2.0bp 올라 4.025%를, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 1.9bp 상승해 10.392%를 기록했다.

CD 91일물은 그대로인 3.700%를 나타냈고, CP 91일물은 전일과 동일한 4.230%를 기록했다.

jhkim7@yna.co.kr