[채권-마감] 금리 상승…PCE 경계·BOJ 관계자 매파 발언

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 미국 인플레이션 지표 발표를 앞두고 올랐다.

미국 국채 금리 상승과 일본은행(BOJ) 관계자의 매파 발언이 약세 재료로 작용했다. 연휴 직후 예정된 초장기 국고채 입찰도 수급상 약세 압력을 가했다.

29일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 2.6bp 상승해 3.385%를 기록했다. 10년물은 3.3bp 올라 3.475%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 8틱 내린 104.50을 기록했다. 외국인은 5천700여계약 순매수했고 금융투자는 4천100여계약 순매도했다. 개인은 약 4천700계약 팔았다.

10년 국채선물(LKTB)은 27틱 내린 112.35에 거래됐다. 외국인은 4천900여계약 팔았고 금융투자는 약 3천100계약 사들였다.

30년 국채선물은 82틱 내려 130.24를 기록했다. 전체 거래량은 64계약이었다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 다음 거래일 국고채 30년 입찰을 주시해야 한다고 말했다.

시중은행의 한 채권 딜러는 "미국 1월 개인소비지출(PCE) 지표가 아주 좋게 (낮게) 나오지 않는 한 약세 가능성이 클 것 같다"며 "국고 30년 입찰을 앞두고 오늘 헤지 물량도 많지 않은 모양새다"고 말했다.

내달 4일엔 국고 30년 입찰이 3조7천억 원 규모로 예정돼 있다.

증권사의 한 채권 딜러는 "국고 30년 입찰을 소화하면서 밀리면(금리 상승) 저가 매수 수요가 유입될 수 있다"며 "변동성이 클 것으로 보인다"고 전망했다.

미국 1월 PCE 지표는 한국 시각으로 이날 밤 10시30분 발표된다. 시장에선 근원 PCE가 전월대비 0.4% 증가했을 것으로 보고 있다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간 평가사 금리 대비 0.4bp 내린 3.361%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 0.9bp 내린 3.443%로 개장했다.

간밤 미 국채 금리 움직임을 약간 반영해 소폭 강세로 출발했다.

전 거래일 미 국채 금리는 2년물이 3.73bp 내린 4.6498%, 10년물이 4.73bp 내린 4.2553%를 기록했다.

미국 상무부는 계절 조정 기준 작년 4분기 GDP가 전기 대비 연율 3.2% 증가했다고 이날 잠정 집계했다. 시장 예상치와 속보치였던 3.3% 증가를 밑돌았다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 이날 공개 발언에서 인플레이션을 2%의 연준 목표치로 되돌리는 길은 아직 끝나지 않았다면서도 연내 세 번의 기준금리 인하는 합리적인 출발선이라고 말했다.

서울 채권시장은 오전 중 미 국채 금리가 아시아에서 반등하고 개인이 3년 국채선물을 대거 매도하자 약세로 전환했다.

기획재정부는 이날 '1월 국세수입 현황'을 발표했다. 이에 따르면 지난달 국세수입은 45조9천억원으로 작년 같은 달보다 3조원 늘었다.

한국은행은 이날 '2024년 1월 금융기관 가중평균금리'를 공개했다. 1월 주담대 금리는 3.99%로 전월 대비 17bp 하락했다. 3%대를 나타낸 것은 지난 2022년 5월 이후 1년 8개월 만에 처음이다.

오후에도 비슷한 분위기가 이어졌다. 연휴를 앞두고 변동성은 크지 않았다.

기획재정부는 내달 8조 원 규모의 재정증권을 발행한다고 밝혔다. 2조 원 규모로 네 차례 입찰을 진행한다. 모두 63일물이다.

장 후반으로 갈수록 약세가 가팔라졌다. BOJ 관계자 발언에 일본 장기 국채 금리가 치솟자 서울 채권시장도 영향을 받았다.

다카타 하지메 BOJ 정책 심의위원은 시가현 금융경제간담회 연설을 통해 "마침내 인플레이션 목표 달성이 가시권에 들어왔다"며 "통화완화 정책 종료를 포함한 유연한 조치 검토가 필요하다"고 말했다.

다음 거래일 국고 30년 입찰 준비를 위한 헤지 움직임도 약세 재료로 꼽혔다.

외국인은 3년 국채선물을 5천700여계약 순매수했고 10년 국채선물을 4천900여계약 순매도했다.

3년 국채선물은 11만6천여계약 거래됐고 미결제약정은 약 1천300계약 줄었다. 10년 국채선물은 5만2천여계약 거래됐고 미결제약정은 약 1천500계약 줄었다.

아시아장에서 미국 2년 국채금리는 오후 4시30분 현재 전일 대비 0.62bp 올라 4.6560%, 10년 금리는 1.22bp 상승해 4.2780%를 나타냈다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전일 대비 2.3bp 올라 3.469%, 3년물은 2.6bp 상승해 3.385%, 5년물은 3.2bp 올라 3.432%를 기록했다.

10년물은 전 거래일보다 3.3bp 올라 3.475%, 20년물은 2.9bp 상승해 3.455%, 30년물은 2.9bp 올라 3.379%를 나타냈다. 50년물은 2.6bp 올라 3.347%를 기록했다.

통안채 91일물은 1.4bp 올라 3.464%, 1년물은 1.7bp 오른 3.418%에 거래를 마쳤다. 2년물은 1.4bp 상승해 3.444%로 마감했다.

3년 만기 회사채 'AA-' 등급은 2.2bp 올라 4.037%를, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 2.1bp 상승해 10.400%를 기록했다.

CD 91일물은 전일 대비 1bp 내려 3.690%를 나타냈고 CP 91일물은 변화 없이 4.230%를 기록했다.

hwroh3@yna.co.kr