[채권-마감] 강세 플래트닝…외국인 순매수·국고 30년 입찰

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

중단기보다 장기금리가 더 내려 수익률곡선이 평평해졌다(커브 플래트닝)

연휴간 미 국채 금리 흐름에 연동되고 외국인이 순매수하면서 강세 흐름을 이어갔다. 다만 국고채 30년물 입찰에 대한 대응 움직임으로 강세폭이 다소 축소됐다.

4일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 2.5bp 내린 3.360%를 기록했다. 10년 금리는 4.1bp 내린 3.434%를 나타냈다.

3년 국채선물은 9틱 오른 104.59를 기록했다. 외국인은 1천852계약 순매수했고 은행이 1천534계약 순매도했다.

10년 국채선물은 44틱 오른 112.79에 거래됐다. 외국인이 1만5천908계약 순매수했고 증권이 1만2천826계약 순매도했다.

30년 국채선물은 36틱 오른 130.60에 거래됐다. 전체 거래는 77계약 이뤄졌다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 당분간 박스권 장세가 이어지면서 다음 재료를 대기하겠다고 전망했다.

한 은행의 채권 운용역은 "연휴간 미국 시장을 감안하면 이날 더 세질 것 같았는데, 경계감이 상당한 느낌"이라며 "이번주 제롬 파월 연준 의장의 의회 발언과 2월 비농업부문 고용지표 등을 보겠다는 의지인 것 같다"고 말했다.

그는 "캐리(이자)이익도 별로 나오지 않는 구간이어서 시장 방향에 자신감이 보이지도 않는다"고 언급했다.

다른 은행의 채권 운용역은 "재료가 혼잡한 상황이 오늘 연출된 것 같다"며 "장외시장 호가도 다소 조용했고 기관들은 관망하는 듯하다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 4.4bp 내린 3.338%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 6.0bp 하락한 3.420%로 개장했다.

연휴간 미 국채 2년 금리는 10.98bp 내려 4.5400%, 10년 금리는 8.08bp 하락해 4.1850%를 나타냈다.

올해 1월 근원 PCE 가격지수는 전월 대비 0.4% 올랐는데 전월(0.1% 상승) 수치를 웃돌았을 뿐만 아니라 1년 만에 가장 급격했는데, 해당 수치는 시장이 예상한 수준에 부합했다.

1월 헤드라인 PCE 가격지수는 전달보다 0.3% 오르고, 전년 대비 2.4% 올라 모두 시장의 예상치에 부합했다.

제조업 경기가 16개월째 위축됐다는 소식도 전해졌다.

ISM이 발표한 2월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.8로 전달의 49.1에서 하락했고 시장 예상치인 49.5도 밑돌았다. 16개월 연속 기준인 50을 밑돌고 있다.

연방준비제도(Fed·연준) 인사들은 연준의 긴축 속도와 관련한 발언을 이어갔다.

로리 로건 미국 댈러스 연방준비은행(연은) 총재는 역레포 잔고가 낮은 수준으로 줄어들면 자산 축소 속도를 늦춰야 할 것이라고 말했다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 연준의 대차대조표 축소는 금융시장에 부담을 주지 않는다며 한동안 지속할 수 있다고 말했다.

개장 직전 발표된 1월 광공업생산은 전월 대비 1.3% 감소해, 시장의 예상치를 큰 폭으로 하회했다.

이같은 재료의 영향으로 시장은 강세 개장했다. 10년 국채선물은 장 초반 60틱 이상 상승했다.

다만 아시아장에서 미 국채 금리가 연휴 간 하락 폭을 일부 되돌리고 국고채 30년물 입찰에 대한 대응 움직임이 나오자 서울채권시장의 강세폭이 다소 축소됐다. 미 국채 10년물 금리는 전장 대비 2~3bp가량 올랐다.

오전 중 진행된 국고채 30년물 입찰은 금리 3.355%에 3조7천억원이 낙찰됐다. 응찰 규모는 10조3천120억원이었다. 시장금리 수준의 무난했던 입찰이었다고 평가된다.

외국인은 이날 국채선물 양 기간물을 순매수했다. 특히 10년 국채선물에 대해서는 1만5천계약 이상 사들였다.

3년 국채선물도 오전 중 4천계약 넘게 순매수하다가 오후 들어 순매도세로 잠시 돌아섰는데 이내 순매수로 되돌아갔다.

외국인은 3년 국채선물을 1천852계약 순매수했고 10년 국채선물을 1만5천908계약 순매수했다.

3년 국채선물은 10만2천649계약 거래됐고 미결제약정은 1천271계약 줄었다. 10년 국채선물은 7만4천788계약 거래됐고 미결제약정은 5천626계약 늘었다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 3.1bp 내린 3.438%에 고시됐다. 3년물은 2.5bp 하락해 3.360%, 5년물은 2.9bp 내린 3.403%로 고시됐다.

10년물은 4.1bp 하락한 3.434%를 나타냈다. 20년물은 2.2bp 내린 3.433%, 30년물은 1.3bp 하락한 3.366%를 기록했다. 50년물은 1.5bp 내린 3.332%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.2bp 오른 3.466%, 1년물은 1.2bp 내린 3.406%로 거래를 마쳤다. 2년물은 2.8bp 내린 3.416%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 2.9bp 내린 4.008%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 3.8bp 내린 10.362%를 나타냈다.

CD 91일물은 전일 대비 1.0bp 내린 3.680%, CP 91일물은 변함 없이 4.230%로 마감했다.

jhson1@yna.co.kr